20 пунктов в день
Данная стратегия Форекс даст возможность постоянно иметь по 20 пунктов в день, при этом учит зарабатывать на Forex в любой день недели.
Говорят, что эта стратегия успешно работала на Форекс годами, так что предпосылок, что она перестанет действовать пока нет, но не будет загадывать… Основные принципы стратегии Форекс "20 пунктов в день” Время торговли – только после 11:00 GMT. Учтите, что перед началом работы следует ознакомиться с календарем новостей Форекс, и посмотреть, нет ли важных новостей на сегодняшний день. Если таковые имеются, то открываемся лишь после выхода этих новостей. В случае, если никаких ключевых Форекс новостей нет, то работать следует с 12:30 GMT.
Итак, ставим на график скользящую среднюю - SMA с периодом 20, и Форекс индикатор –"Momentum 5” (найдете в стандартном наборе индикаторов Metatrader 4).
Данной стратегии Форекс подойдет временной интервал - 30 мин (M30), Форекс пара - любая, но предпочтительнее GBP/USD, USD/CAD или любая высоко волатильная. Кстати, данная стратегия Форекс может быть применима и к любому другому временному интервалу, если во время работы присутствует достаточная волатильность на Форекс. Сделку на покупку открываем, если свеча закрывается и остается выше 20 SMA, а Momentum находится выше среднего уровня. Сделку на продажу открываем в случае, если цена закрывается и остается ниже скользящей средней 20 SMA, а Momentum находится ниже среднего уровня.
Take-профит устанавливаем минимум 20 pips, можно пользоваться трейлинг-stop от одного пункта или стандартный терминальный для перестановки ордера при достижении 10-15 пунктов - в ноль. Потом забираете 30-50% сделки при профите-20-30 пунктов, а остальные 70-50% трейлингуете, здесь профит может быть намного больше чем 20 пунктов! Stop-лосс тоже можно поставить 20 pips, его ставим сразу при открытии сделки, или можно поставить за мувингом, или максимумом (минимумом) прошлой свечи, которая пересекла мувинг (SMA 20).
Внимание, если цена после открытия сделки пересечет 20 SMA и закроется там, нужно сразу закрыть сделку! Логично для торговли по этой стратегии Форекс выбирать американскую сессию, ведь именно на ней почти всегда присутствует сильное движение на рынке, Европейская сессия Форекс тоже вполне подойдет.

Линии поддержки и сопротивления
Мы используем 8-периодные экспоненциальные Скользящие средние на всех своих графиках (3-минутном, 5-минутном, 30-минутном). Сегодня экспоненциальная Скользящая средняя наиболее широко используется, потому что она придает больший вес последнему периоду торговли и соответственно быстрее отвечает на изменения факторов в старых данных вместо того, чтобы пропускать их. Как правило, нужно всегда иметь позицию на стороне Скользящей средней.

График 1
Чтобы оставаться в тренде (как показано на Графике 1), мы используем пересечение 8ЕМА и 34ЕМА на трехминутных, пятиминутных и 30-минутных графиках в качестве сигнала.
Когда 8-периодная экспоненциальная Скользящая средняя пересекает снизу вверх 34-периодную экспоненциальную Скользящую среднюю, то это является бычьим сигнал для открытия длинной позиции. Дождитесь, чтобы 2 свечи закрылись выше 8ЕМА. Также ищите подтверждение от других сигналов, например, индикаторов ЦЦИ и Стохастика (см. График 2).

График 2
Как только свеча закрылась выше 8-периодной экспоненциальной Скользящей средней, 8ЕМА (синяя линия) становится первой линией поддержки, а 34ЕМА (красная линия) становится второй последней линией поддержки при торговле в длинную сторону.

График 3
Когда 8ЕМА пересекает сверху вниз 34ЕМА(см. График 3), это является медвежьим сигналом идти в короткую сторону (но подтверждение от других сигналов). Используйте 8ЕМАи 34ЕМА в качестве линий сопротивления и поддержки. Как только свеча закрывается ниже 8-периодной экспоненциальной Скользящей средней, 8ЕМА (синяя линия) становится первой линией сопротивления, а 34ЕМА (красная линия) соответственно становится второй последней линией сопротивления для торговли в короткую сторону.
Попробуйте данный подход и протестируйте его для своего рыночного инструмента! Вы возможно найдете, что он великолепно работает на 3-минутном, 5-минутном или 30-минутном графике или каком-либо другом временном формате.

Индикатор Momentum
Еще одним важным индикатором на рынке является Momentum. Он определяет темп роста или падения цены, а также скорость, с которой она меняется. Это показатель является один из главных показателей изменения тренда. Еще Доу утверждал, что в рынок в первую очередь входят инсайдеры. На тот момент еще никто не догадывается о том, что намечается перелом. После чего входят профессионалы. Они входят именно в тот момент, когда цена изменяется максимально. И в самом конце уже, когда изменения тренда практически завершены, входит основная масса трейдеров. Показатель Momentum хорошо помогает избегать поздних входов из тренда, а также поздних выходов.
Здесь очень важна дивергенция. Momentum проходит пик достижения цены гораздо раньше, показывая потом более низкое ее значение. Образуется дивергенция, которая указывает на то, что возможен разворот. То же самое касается и минимумов цены.
Иногда происходит разворот и без дивергенции. В таких случаях лучше пользоваться другими индикаторами. Однако следует учитывать, что слишком много индикаторов – это тоже нехорошо. Ограничивается свобода действий, а мозг перегружается излишней информацией. Кроме того, ни один индикатор не способен дать стопроцентного результата. Желательно, чтобы индикаторов было не более пяти.
Избавляемся от лишних.
Нет смысла использовать два различных индикатора тренда. Лучше осуществить проверку их внутренней корреляции, отбросив худший.
Дивергенция является лишь сигналом, по которому следует выходить, а не входить.
Следует упомянуть, что по поводу последнего движения цены очевидно сложилась так называемая «Вечерняя звезда Дожи». Об этом подробнее можно будет узнать лишь в понедельник. Кроме того, пересечение более двух уровней Фибо.

Отмеренное движение (медвежье)
Отмеренное движение является формацией из трех частей, которая начинается как модель разворота и затем формируется как модель продолжения. Отмеренное (медвежье) движение состоит из разворотного снижения, консолидации/коррекции и продолжения снижения. Поскольку Отмеренное (медвежье) движение не может быть подтверждено до окончания периода консолидации/коррекции, мы будем его считать моделью продолжения. Модель обычно является долгосрочной и формируется за достаточно длительный период времени.

рис 1
1. Предшествующий тренд: для первого снижения, которое квалифицируется как разворот, должно быть наличие
предшествующего восходящего тренда, который должен развернуться. Поскольку Отмеренное (медвежье) движе
ние может происходить как часть большего повышения, длина и серьезность предшествующего повышения может
варьироваться от нескольких недель до многих месяцев (для дневного масштаба).
2. Разворотное снижение: первое снижение обычно начинается около достигнутых максимумов предыдущего повышения и продолжается в течение нескольких недель или многих месяцев (для дневного масштаба). Иногда эта разворотная модель может отметить начальное изменение тренда, в другой же раз новый нисходящий тренд установлен новыми коррекционными минимумами или прорывом ниже поддержки. Идеально, если снижение происходит серией снижающихся пиков и впадин, которые могут формировать ценовой канал. Менее упорядоченные снижения также будут удовлетворительны, но существует риск трансформации их в различные модели.
3. Консолидация/коррекция: после продолжительного снижения, может ожидаться некоторый вид консолидации или коррекции. В качестве коррекционного ралли цены могут восстановиться на 33% - 67% от предыдущего снижения. Грубо говоря, чем больше снижение, тем большее последующее коррекционное ралли. Некоторые восстановительные формации могут включать восходящий "флаг" или "повышающийся клин". Если формация оказывается консолидацией, то может сформироваться модель продолжения вроде прямоугольника или нисходящего треугольника.
4. Снижение продолжения - длина: расстояние от максимума до минимума первого снижения может быть применено к максимуму консолидации/коррекции с тем, чтобы оценить длину последующего снижения. Некоторые технические аналитики любят оценивать размеры в пунктах, другие в процентах. Если рыночный инструмент снижается от отметки 60 до 40 (20 пунктов) и коррекционное ралли возвращает рыночный инструмент к отметке 50, то целью второго снижения была бы отметка 30 (50 - 20 = 30) при методе, использующем пункты для оценки. При использовании метода процента, снижение от отметки 60 до 40 составило бы 33%, и последующее проектируемое снижение от 50 составит 16.50 пунктов. (50 * 33% = 16.50; 50 - 16.5 = 33.50). Решение, какой метод использовать, будет зависеть от конкретного рыночного инструмента и ваших предпочтений анализа.
5. Снижение продолжения - вход: если консолидация/коррекция формирует модель продолжения, тогда приемлемая точка входа во второе снижение может быть определена, используя традиционные правила технического анализа. Однако, если нет готовой опознаваемой модели, то необходимо найти какие-нибудь другие сигналы. В этом случае, многое будет зависеть от ваших торговых предпочтений, целей, уровня допустимого риска и используемого временного периода. Один из методов может заключаться в том, чтобы измерить потенциальные восстановления (33%, 50% или 62%) и искать краткосрочные разворотные модели. Другой метод может состоять в том, чтобы дождаться прорыва ниже коррекционного минимума, установленного первым снижением в качестве подтверждения продолжения. Этот метод обеспечивает более поздний вход, но модель "Отмеренное (медвежье) движение" будет подтверждена.
6. Объем: объем должен увеличиваться в течение разворотного снижения, уменьшаться в конце консолидации/ коррекции и снова увеличиваться во время снижения продолжения. Это идеальный вариант объема, но подтверждение объемом для медвежьих моделей не столь важно, как для бычьих моделей.
Может существовать более одной модели в рамках Отмеренного (медвежьего) движения. Модель "двойная вершина" может отметить первый разворот и снижение, "ценовой канал" может сформироваться во время этого снижения, "нисходящий треугольник" может отметить консолидацию, и другой "ценовой канал" может сформироваться во время снижения продолжения.
Во время многолетних нисходящих рынков может сформироваться серия моделей "Отмеренное (медвежье) движение". Медвежье движение, состоящее из трех нисходящих веток может включать разворот и снижение для первой ветки, восстановление, снижение для второй ветки, восстановление и, наконец, снижение третьей ветки.

рис 2
В то время как проектируемые цели для снижения продолжения могут быть полезны, они должны использоваться только в качестве грубого прогноза. Цена часто может промахиваться мимо проектируемой цели, поэтому технические оценки должны продолжаться по мере развития движения.
Как показано на графике выше, второе снижение Отмеренного (медвежьего) движения не может быть расценено сформированным надлежащим образом как первое, особенно когда это происходит на изменчивых рынках.
• Предшествующий тренд: после многолетнего бычь его движения, XTRC достиг 31 декабря 1999г. своего небывалого максимума на отметке 69.69.
• Разворотное снижение: цена нарушила поддержку трендовой линии в январе 2000г. и был зарегистрирован более низкий минимум, когда цена снизилась ниже отметки 45 в феврале 2000г. Снижение привело рынок к отметке 29.13 в апреле 2000г., составив в общем 40.56 пунктов.
• Консолидация/коррекция: в апреле, мае и июне, рынок скорректировал приблизительно 50% от своего предыдущего снижения с восстановлением к отметке 52.75. Включая шип вверх к 52.75, параллельный ценовой канал сформировался (сходство с большим флагом) с поддержкой, отмеченной нижней трендовой линией. Если исключить шип вверх, то коррекция может интерпретироваться как повышающийся клин. В любом случае, поддержка была отмечена нижней трендовой линией.
• Снижение продолжения - длина: оцененная длина снижения продолжения составит 40.56 пунктов с июньского максимума на 52.75, что будет соответствовать цели в 12.19. Процентные оценки иногда могут быть более приемлемы для Отмеренного (медвежьего) движения, особенно если цель кажется необычно низкой. Снижение от 69.69 до 29.13 составило 58%. 58%-ое снижение от 52.75 соответствовало бы цели приблизительно на отметке 22.16 (52.75 * 0.58 = 30.59; 52.75-30.59 = 22.16).
• Снижение продолжения - вход: поскольку часть консолидации/коррекции сформировала модель продолжения, то вход, возможно, будет основываться на прорыве ниже поддержки трендовой линии (красные стрелки).
• Объем: объем увеличился сразу перед прорывом поддержки трендовой линии в январе 2000г. и снова, когда цена прорвалась ниже своего коррекционного минимума (синие стрелки). Позже, когда цена нарушила поддержку трендовой линии в июле, объем также значительно увеличился (красные стрелки).

Отмеренное движение (бычье)
Отмеренное движение является формацией из трех частей, которая начинается как модель разворота и затем формируется как модель продолжения. Отмеренное (бычье) движение состоит из разворотного повышения, консолидации/коррекции и продолжения повышения. Поскольку Отмеренное (бычье) движение не может быть подтверждено до окончания периода консолидации/коррекции, мы будем его считать моделью продолжения. Модель обычно является долгосрочной и формируется за достаточно длительный период времени.

рис 1
1. Предшествующий тренд: для первого повышения, которое квалифицируется как разворот, должно быть наличие предшествующего нисходящего тренда, который должен развернуться. Поскольку Отмеренное (бычье) движение может происходить как часть большего повышения, длина и серьезность предшествующего снижения может варьироваться от нескольких недель до многих месяцев (для дневного масштаба).
2. Разворотное повышение: первое снижение обычно начинается около установленных минимумов предыдущего снижения и продолжается в течение нескольких недель или многих месяцев (для дневного масштаба). Иногда эта разворотная модель может отметить начальное изменение тренда, в другой же раз новый восходящий тренд установлен новыми коррекционными максимумами или прорывом выше сопротивления. Идеально, если повышение происходит серией повышающихся пиков и впадин, которые могут формировать ценовой канал. Менее упорядоченные повышения также будут удовлетворять условию, но существует риск формирования различных моделей.
3. Консолидация/коррекция: после продолжительного повышения, может ожидаться некоторый вид консолидации или коррекции. В качестве консолидации могут сформироваться модели продолжения, такие как прямоугольник или восходящий треугольник. Во время коррекции, цены могут восстановиться на 33% - 67% от предыдущего повышения и могут формироваться нисходящие модели вроде "флага" или "нисходящего клина". Грубо говоря, чем больше повышение, тем больше коррекция. Например, 100%-ое повышение может сопровождаться 62%-ой коррекцией, в то время как 50%-ое повышение может вызвать только 33%-ую коррекцию.
4. Повышение продолжения - длина: расстояние от минимума до максимума первого повышения может быть применено к минимуму консолидации/коррекции с тем, чтобы оценить длину проектируемого повышения. Некоторые технические аналитики любят оценивать размеры в пунктах, другие в процентах. Если первое повышение было от 30 до 50 (20 пунктов) и коррекция была до 40, то целью второго повышения будет 60 (50 - 30 = 20; 40 + 20 = 60). Для тех, кто предпочитает процентный подход: если первое повышение было от 30 до 50 (66%) и коррекция было к 40, то целью второго повышения будет 66.40 (40 * 66% = 26.40; 40 + 26.4 = 66.40). Решение, какой метод использовать, будет зависеть от конкретных рыночных условий и ваших личных предпочтений.
5. Продолжение повышения - вход: если консолидация/коррекция формирует модель продолжения, то приемлемая точка входа во второе повышение может быть определена, используя обычные правила торговли на прорывах. Однако, если нет готовой опознаваемой модели, то необходимо найти какие-нибудь другие сигналы входа. В этом случае, многое будет зависеть от вашего торгового стиля, целей, уровня допустимого риска и используемого временного периода. Один из методов может заключаться в том, чтобы измерить потенциальные восстановления (33%, 50% или 62%) и искать краткосрочные разворотные модели для точек входа с хорошим соотношением доходности к риску. Другой метод может состоять в том, чтобы дождаться прорыва выше реакционного максимума, установленного первым повышением в качестве подтверждения продолжения. Этот метод обеспечивает более поздний вход, но модель будет подтверждена.
6. Объем: объем должен увеличиваться в начале разворотного повышения, уменьшаться в конце консолидации/коррекции и снова увеличиваться в начале продолжения повышения.
Отмеренное (бычье) движение может состоять из многих моделей. Это может быть модель "двойное основание" в начале разворотного повышения, "ценовой канал" во время этого повышения, "восходящий треугольник" может отметить консолидацию, и другой "ценовой канал" может сформироваться во время продолжения повышения.
Во время многолетних бычьих рынков может сформироваться серия моделей "Отмеренное (бычье) движение". В то время как проектируемые цели для продолжения повышения могут быть полезны для определения целей, они должны использоваться только в качестве предварительного прогноза. Цена часто может промахиваться мимо проектируемых целей и также может быстро падать, поэтому технические оценки должны продолжаться по мере развития движения.

рис 2
"Intel" (INTC) прорвался из многолетнего нисходящего тренда и начал Отмеренное (бычье) движение.
• Предшествующий тренд: После большого нисходящего движения, длившегося в большей части 1997 и 1998гг., "Intel" прорвал сопротивление вверх в начале ноября (синие стрелки) и начал первое повышение Отмеренного (бычьего) движения.
• Разворотное повышение: прорыв произошел с сильным движением выше сопротивления на 22 с 2-недель-ным сильным объемом (зеленые стрелки). Повышение началось от 17.44 и закончилось на 35.92.
• Консолидация/коррекция: после продолжительного повышения, цена снизилась в рамках установленного диапазона, который напоминал большой нисходящий флаг. Снижение скорректировало приблизительно 54% от предыдущего повышения.
• Продолжение повышения - длина: оцененная длина повышения составила 18.48 пунктов от июньского минимума на 25.94, что устанавливает цель на 44.42. Фактический максимум был сформирован на 44.75, соответствующий повышению на 18.81 пунктов.
• Продолжение повышения - вход: поскольку часть консолидации/коррекции сформировала модель продолжения, вход, возможно, будет основываться на прорыве выше линии сопротивления (красная стрелка).
• Объем: объем увеличился в начале ноября в начале разворотного повышения. Было уменьшение объема с марта по май 1999г. И затем, объем увеличился в начале продолжения повышения (зеленые стрелки)

Точный Прицел
Мохаб Набил является полноправным членом Общества технических аналитиков Великобритании. Он опубликовал многочисленные статьи по техническому анализу как для египетских, так и для международных журналов. Мохаб преподает курс технического анализа в Региональном институте информационных технологий (RITI) в Каире. Кроме того, он торгует на американских фондовых рынках и проводит свои собственные исследования, концентрируясь в основном на распознании моделей и циклическом анализе.
Ниже приводится техника для определения ценовых целей после прорыва от предыдущего ценового колебания.
Анализ Фибоначчи, который используется в различных науках, вроде астрономии, математики, и архитектуры, также играет немаловажную роль в проектировании ценовых целей на финансовых рынках. После работы с соотношениями Фибоначчи в течение нескольких лет, я разработал технику для того, чтобы определять ценовые цели после прорыва вверх или вниз от предыдущего ценового колебания, которые я называю Проектируемые цели Фибоначчи (ПЦФ).
Основные принципы
Перед применением Проектируемых целей Фибоначчи, важно понять, что нарушенные уровни поддержки часто становятся уровнями сопротивления во время последующего ралли, особенно если нарушенный уровень поддержки совпадает с уровнем восстановления Фибоначчи.
Схема 1 показывает гипотетический пример ценового снижения от точки А до точки В, сопровождаемое областью консолидации, и наконец прорыв к точке C (классический пример нисходящего тренда). Нарушенный уровень поддержки, установленный во время консолидация теперь действует как сопротивление для последующего ралли. Сопротивление на отметке 60$ также представляет 50%-ое восстановление движения от А к C (от 100$ до 20$).

Схема 1. Классический пример нисходящего тренда: после прорыва уровня поддержки, он действует как уровень сопротивления

На схеме 2 представлен график "Xilinx, Inc." (XLNX) с 4 октября 2000г. по ноябрь 2001г., который показывает снижение от точки А до точки B. Тренд временно приостановился и сформировал область консолидации с поддержкой в районе 58$. После прорыва ниже 58$, новое снижение достигло минимума на 35$. Затем цена поднялась от этого минимума назад к 58$, являющимся важным уровнем, потому что это был уровень поддержки предыдущей консолидации. Теперь этот уровень изменил свою роль и действует в качестве сопротивления. Движение от 35$ до 58$ составляет приблизительно восстановление в 38.2% движения от 92$ до 35$ (92$ - 35$ = 57$ * 0.382 = 21.77$ + 35$ = 56.77$).

Схема 2. Прорванные уровни поддержки и сопротивления совпадают с восстановлениями Фибоначчи.

Этот пример показывает, что, когда уровень сопротивления (или уровень поддержки) сформирован нарушением предыдущей поддержки (или предыдущего сопротивления), то он часто совпадает с соотношением Фибоначчи (23.7%, 38.2%, 50%, или 61.8%) от общего движения, оканчиваясь уровнем сопротивления (или поддержки), который не так легко нарушить.
Техника
Основная предпосылка, лежащая в основе Проектируемых целей Фибоначчи заключается в том, что рыночные колебания в том же самом направлении, связаны друг с другом от точек прорыва.
Следовательно, движение от точки B до точки C в схеме 2 связано с движением от точки А до точки B соотношением Фибоначчи. Важно обратить внимание, что соотношение между двумя колебаниями происходят от прорыва уровня поддержки или сопротивления, а не от начала второго колебания в том же самом направлении. Основываясь на этом принципе, мы можем заключить, что точки прорыва представляют важные уровни восстановления Фибоначчи для последующих коррекций. Поэтому, ценовые цели могут быть получены, предполагая, что точка прорыва является одним из уровней восстановления Фибоначчи, и что тренд должен продолжиться, пока он не нарушит уровень поддержки/сопротивления (установленный уровнем восстановления Фибоначчи) и не начнет контр-трендовую коррекцию.
Используя эту технику, вы сможете проектировать будущие ценовые цели:
Проектируемые цели Фибоначчи (ПЦФ) используют только четыре соотношения Фибоначчи: 23.7%, 38.2%, 50%, и 61.8%. Если цены прорывает горизонтальный уровень поддержки/сопротивления, то применяется следующая формула:
ПЦФ = (соотношение Фибоначчи*А - B) / соотношение Фибоначчи - 1
где:
А - точка начала первого ценового колебания
B - точка окончания первого ценового колебания (горизонтальная поддержка/сопротивление)
соотношение Фибоначчи - одно из следующих: 23.7%, 38.2%, 50% или 61.8%
Вы должны будете вычислить значения для четырех целей, т.е. для каждого из четырех соотношений Фибоначчи. Пример применения ПЦФ показан на графике Промышленного индекса Доу Джонса (DJIA) на схеме 3.

Схема 3. Проектируемые цели Фибоначчи.
Эти четыре уровня рассчитаны от точки прорыва. Обратите внимание, как впоследствии цена согласуется с этими уровнями.

Восходящее движение, начинающееся с точки А (7400) до точки B (8180) сопровождалось нисходящей коррекцией. Только после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления, вы можете применить Проектируемые цели Фибоначчи. В этом случае, вы можете вычислить четыре целевых уровня, используя формулу ПЦФ:
Восстановление в 23.7% или 0.237
ПЦФ 1 = (0.237 * 7400 - 8180) / 0.237-1
ПЦФ 1 = 8420
Восстановление в 38.2% или 0.382
ПЦФ 2 = (0.382 * 7400 - 8180) / 0.382-1
ПЦФ 2 = 8662 (уровень, который временно приостановил повышение)
Восстановление в 50% или 0.50
ПЦФ 3 = (0.50 * 7400 - 8180) / 0.50-1
ПЦФ 3 = 8960 (уровень, который временно приостановил повышение)
Восстановление в 61.80% или 0.618
ПЦФ 4 = (0.618 * 7400 - 8180) / 0.618-1
ПЦФ 4 = 9440 (уровень, который временно приостановил повышение)
Вы можете применить эту технику к нисходящему движению точно таким же способом. Недельный график индекса FTSE 100 на схеме 4 показывает нисходящее движение, начинающееся в точке А (6951) и заканчивающееся в точке B (5973), сопровождаемое областью скопления, которая продолжалась более 10 месяцев. После этой консолидации, цена прорвалась ниже уровня поддержки.

Схема 4. Проектируемые цели Фибоначчи для нисходящего движения. После прорыва сопротивления, могут быть рассчитаны 4 целевых уровня.

Применяя формулу Проектируемых целей Фибоначчи, вы получаете следующие ценовые цели:
Восстановление в 23.7% или 0.237
ПЦФ 1 = (0.237 * 6951 - 5973) / 0.237-1
ПЦФ 1 = 5670
Восстановление в 38.2% или 0.382
ПЦФ 2 = (0.382 * 6951 - 5973) / 0.382-1
ПЦФ 2 = 5368 (уровень, который временно приостановил снижение)
Восстановление в 50% или 0.50
ПЦФ 3 = (0.50 * 6951 - 5973) / 0.50-1
ПЦФ 3 = 4995
Восстановление в 61.80% или 0.618
ПЦФ 4 = (0.618 * 6951 - 5973) / 0.618-1
ПЦФ 4 = 4391 (уровень, который временно приостановил снижение)
Управление деньгами
Точки Проектируемых целей Фибоначчи также могут сигнализировать о разворотах тренда, делая их удобным инструментом для применения стратегий управления деньгами.
График, представленный на схеме 5 иллюстрирует, как это может быть сделано.

Схема 5. ПЦФ в качестве инструмента управления деньгами.
Первая ПЦФ определяет точку разворота, которая может быть использована в качестве уровня выхода.

Нисходящее движение начинается в точке А (11 750) и заканчивается в точке B (9732), сопровождаемое восходящей коррекцией и, в конечном счете, прорывом через поддержку на уровне B. Если применить формулу ПЦФ, то можно вычислить значение для первой проектируемой цели:
Восстановление Фибоначчи 23.7%:
ПЦФ 1 = (0.237 * 11750 - 9732) / 0.237-1
ПЦФ 1 = 9105
Первая Проектируемая цель Фибоначчи была достигнута, поскольку минимум для DJIA составил 9107, всего два пункта не дойдя до ПЦФ 1. Как можно видеть на схеме 5, ПЦФ 1 отметила важный разворот в недельном тренде, поскольку DJIA снова возобновил восходящее движение. Эту цель можно было использовать в качестве точки выхода из короткой позиции.
Заключение
Подобно всем индикаторам, Проектируемая цель Фибоначчи является не автономной техникой, но из-за ее эффективности и точности в проектировании ценовых целей, она должна быть одним из многих технических инструментов в арсенале трейдера. Это работает, потому что рыночное колебание в том же самом направлении часто связывается соотношениями Фибоначчи от точки прорыва предыдущего уровня поддержки или сопротивления. Эти точки могут сочетаться с нормальными стратегиями управления деньгами для минимизации рисков и максимизации прибыли.

Дивергенции как отдельный инструмент
Когда я впервые пришел на финансовые рынки, я подходил к ним с таким же усердием и вдумчивым отношением, которые так хорошо служили мне в инженерном мире. А именно, все в физическом мире может быть описано и определено в терминах некоторого математического алгоритма, и все, что мы должны сделать, чтобы достигнуть успеха - это найти окончательную совершенную математическую формулу. Ясно, что более десятилетия, проведенного в реальном мире инженерии, успехов и поражений не искоренили мою наивность!
Итак, я пошел, покупая оборудование, в котором я буду нуждаться для своего нового предприятия - новый компьютер, несколько графических программ, которые обещали обеспечить ключ к бесконечным выигрышным сделкам, сервис поставки данных и бесчисленное количество книг по техническому анализу, подобных Джеку Швагеру, Джону Мерфи и Мартину Прингу. Конечно, вся многолетняя мудрость и тайны извлечения денег из рынка должны были содержаться в моих новых приобретениях. Все, что я должен был сделать - это найти самородки и интегрировать их вместе в свою стратегию торговли.
Я начал сначала с компьютерных программ - это казалось логичным. В конце концов, я был инженером, который постоянно работал с компьютерами и не встречал компьютерную программу, которую я не смог бы изучить, читая руководство.
Не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что я вступил в мир с его собственным языком, и я должен был освоить этот язык. Каждая программа имела многочисленные способы отображения ценовых графиков, каждый со своими собственными уникальными преимуществами, и буквально сотни технических индикаторов, все из которых могли быть перепрограммированы, модифицированы и объединены в "совершенную систему торговли".
Я сделал то, что сделал бы любой уважающий себя инженер, я старательно читал и перечитывал все свои новые книги и серьезно читал руководства для компьютерных программ. Постепенно, я понял, что мой успех был в моих собственных руках и как это использовать. Термины, вроде Стохастик, RSI, MACD, Полосы Боллинджера и Взвешенный Объем больше не были незнакомыми понятиями и действительно начали иметь для меня смысл.
Что я обнаружил, так это то, что, в то время как было буквально сотни доступных индикаторов, я мог использовать только несколькие из них одновременно. Я мог бы поместить 35 технических инструментов на график, но нет никакого смысла от бесконечного перекрещивания различных загогулин на странице, намного меньше требуется использовать, чтобы определить логический и хорошо рассмотренный план действий для торговли.
Кроме того, я быстро понял, что можно поместить достаточно многие индикаторы на график, благодаря которым вы получаете сильные сигналы, как в длинную, так и в короткую сторону - в одно и то же время! После бесчисленных случаев такого поведения индикаторов, вы можете вообразить, что я потратил достаточно времени, чтобы избежать этого разнобоя!
Итак, теперь я нуждался в способе выкристаллизовать все мои новооткрытые знания до 2 или 3 "волшебных" индикаторов, которые будут делать успешную торговлю столь же легкой как катание на велосипеде. Я действительно любил модели, которые я видел на осцилляторах, вроде Стохастик, Моментум, MACD и RSI, но было множество этих осцилляторов. Они все рисовали подобные картинки; некоторые из них были более чувствительными, в то время как другие были более последовательно точны.
Я должен был выбрать 2 или 3, узнать, как использовать их и последовательно их применять. Я, наконец, остановился на Стохастике и RSI, но длинный список проигрышных сделок показал мне, что все еще кое-что отсутствовало.
Я вернулся к своим книгам по техническому анализу и начал искать некоторую изюминку, которую я, так или иначе, пропустил. Возможно, было что-то, что я упустил, что указало бы мне на осцилляторы, которые были "лучшими". Это снова была моя наивность!
Но, я действительно кое-что нашел, что привлекло мое внимание как потенциально существенное. Периодически, термин "дивергенция" появлялся с сопровождающим графиком или двумя, но это казалось мне довольно субъективным.
Тогда, я наткнулся на книгу Вильяма Блау "Импульс, направление и дивергенция". На титульном листе я прочитал, что г-н Блау был инженером-электриком - поэтому концепция не может быть совсем уж плохой. "Интересно", - рассуждал я, "если дивергенция настолько важна, чтобы быть внесенной в название книги по техническому анализу, написанную таким же инженером, должно быть в этом что-то есть".
Хорошо, после прочтения книги, я должен сообщить, что не нашел "святую чашу Грааля", но это действительно убедило меня, что я должен был глубже изучить концепцию. Я полагал, что это было одно из заключительных препятствий, стоящих между мной и торговым успехом.
После значительного изучения и бесконечных часов, проведенных перед компьютером, манипулируя графиками и техническими инструментами, я смог увидеть плоды своего труда. Дивергенция - это субъективный инструмент, требующий некоторой интерпретации, поэтому ее важность так долго до меня доходила.
Как только туман рассеялся и забрезжил свет, части начали вставать на свое место. Я, наконец, остановился на двух осцилляторах - Стохастике и RSI, и решил использовать их в качестве основы для своих технических торговых решений, естественно, когда они оба давали мне сильный сигнал дивергенции.
Теперь, когда я вкратце рассказал, как я пришел к этому, давайте перейдем к тому, что же я узнал. Я не собираюсь углубляться в детали любого конкретного осциллятора, потому что эта информация может быть найдена в любом вводном учебнике по техническому анализу. Давайте, лучше сосредоточимся на более тонкой (и очень полезной) теме дивергенции.
Начнем с базового описания того, что же такое дивергенция. Дивергенция состоит из более высоких максиму мов (или более низких минимумов) на ценовом графике, которым не соответствуют более высокие максимумы (или более низкие минимумы) на осцилляторе.
Это может также рассматриваться в другом направлении. Дивергенция также состоит из более высоких максимумов (или более низких минимумов) на осцилляторе, которым не соответствуют более высокие максимумы (или более низкие минимумы) на ценовом графике. Я считаю, что, когда мы говорим о дивергенции, необходимо быть предельно ясным, чтобы избежать замешательства. Как вы можете видеть, фактически существует четыре определенных случая, которые могут произойти - 2 медвежьих и 2 бычьих дивергенции. Я представил их в приведенном ниже списке для более четкого понимания.
1. Более высокие максимумы в цене, но осциллятор показывает только равные или более низкие максимумы - это медвежья дивергенция, потому что это показывает недостаточный интерес покупателей, чтобы отправить осциллятор столь же сильно на территорию перекупленности, как на предшествующем восходящем толчке, даже при том, что цена была способна достигнуть более высокого максимума.
Аналогия, которую я люблю использовать, чтобы объяснить физическую природу - это растяжение пружины. Больше силы (ценовой силы) было применено к растяжению пружины (осциллятора) к верху, но, по определенным причинам, ее было недостаточно, чтобы произвести большую деформацию пружины, чем при последней попытке.
2. Более высокие максимумы в осцилляторе, но только равные или более низкие максимумы в цене - контр-интуитивная ситуация, как это может показаться, также является медвежьей дивергенцией, потому что, даже при том, что осциллятор глубже проникает в зону перекупленности (проявляя большее давления покупок), этого было не достаточно для достижения ценой новых максимумов. Это эквивалент применения меньшего количества силы к пружине, но имея это, фактически, пружина протягивается дальше, чем при последней попытке.
3. Более низкие минимумы в цене, но равные или более высокие минимумы в осцилляторе - это инверсная версия того, что мы видим в п.1, дает нам бычью дивергенцию. Снижения к новым ценовым минимумам неспособно оказать давление на осциллятор, чтобы он мог глубже проникнуть в область перепроданности. Как вы можете видеть, мы сильнее навалились на пружину, но мы не были способны сжать ее насколько же, как при последней попытке.
4. Более низкие минимумы в осцилляторе, но цена держится на равных или более высоких минимумах - это другой бычий случай, когда снижение в цене взяло меньше энергии (ценового движения), чтобы достигнуть минимума. Это, казалось бы, подразумевает слабость, с пружиной, сжатой далее, чем при последней попытке, и потребовалось меньше силы, чтобы достигнуть этого. Когда часть этой нисходящей силы удалена, то это приводит к движению пружины вверх.
Чтобы лучше понять дивергенцию, давайте рассмотрим несколько примеров. Чтобы оставить графики насколько возможно менее загроможденными, я буду использовать только осциллятор Стохастик в этих примерах. Но, имейте в виду, что дивергенция может использоваться с любым осциллятором, который колеблется между экстремальными значениями перекупленности и перепроданности.

рис 1
Еще одно замечание относительно наших примеров: я специально использую старые графики, чтобы мы могли сосредоточиться на принципе дивергенции, а не на том, как мы можем применить то, что показано на этих графиках, чтобы выйти завтра на рынок и осуществить торговлю. Как говорится - "Дадите человеку рыбу и накормите его сегодня. Научите его, как ловить рыбу и он будет кормить себя всю жизнь". Посмотрите, как цена восстановилась от минимума сентября 2001г., значительно не дойдя до максимума середины 2001г. Когда Стохастик отметил более высокий максимум в зоне перекупленности, сформировалась медвежья дивергенция. Вы можете ясно увидеть, насколько это соответствует устному описанию случая 2 медвежьей дивергенции, описанному выше.

рис 2
Двигаясь немного дальше по представленному выше графику, мы можем увидеть дивергенцию, идущую в другом направлении. В октябре 2002г., QQQ снизалась к новому многолетнему минимуму, но Стохастический осциллятор не подтверждал эту ценовую динамику. Обратите внимание, как Стохастик установил более высокий минимум, соответствующий более низкому ценовому минимуму, и мы имеем бычью дивергенцию, соответствующую случаю 3. Посмотрите насколько это легко. Мы находим дивергенцию и затем ждем движения из зоны перепроданности, чтобы открыть соответствующую торговую позицию вверх.
Давайте рассмотрим еще один пример.
Это фактически случай 4 - бычья дивергенция, но она не настолько четкая, потому что минимумы Стохастика примерно равны. Но, это дивергенция, которая закончилась повышением, которое привело QQQ к уровню декабря 2003г. около 35 $. Я не сказал бы, что позиция обязательно должна быть удержана через всю изменчивость последующих нескольких месяцев, но конечно было бы возможно взять часть из середины этого движения.

рис 3

рис 4
Я не могу сопротивляться этому последнему повышению, потому что я думаю, что это действительно большая картина на декабрь 2003г. и на начало 2004г. Мы видим довольно сильную дивергенцию на месячном графике S&P 500, и было бы неразумно игнорировать то, что она нам говорит. Поскольку сейчас мы знаем кое-что о дивергенциях, я уверен, что вы можете увидеть то, что происходит с этими более низкими ценовыми максимумами и намного более высокими максимумами осциллятора относительно вершины в начале 2002г.
Если только SPX не сможет прорваться выше области 1.170 до того, как месячный Стохастик опуститься вниз из зоны перекупленности, то мы видим очень хорошую установку для долгосрочной торговли в нижнюю сторону, потенциально начиная с начала 2004 года.
Хотя дивергенция не является волшебным индикатором, который я долго и упорно искал (подобно всему остальному, он иногда торопиться, запаздывает или просто подает ложный сигнал), она делает кое-что очень ценное для нас - она позволяет нам более точно интерпретировать сигналы на наших графиках, без необходимости добавлять множество технических инструментов, которые просто загромождают графики и делают их более тяжелыми для чтения. В то время как дивергенция не всегда работает тем способом, которым мы ожидаем, когда она работает правильно, движения, которые она предсказывает, могут быть существенными.
Используя пару осцилляторов и проводя несколько простых трендовых линий, мы можем раскрыть несколько действительно удивительных торговых возможностей. Итак, теперь, когда вы знаете основы, возьмите свою любимую графическую программу и начинайте проводить трендовые линии на своих любимых осцилляторах. Возможно, вы найдете несколько, заслуживающих внимания, возможностей.

Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Скот Карней, являющийся основателем и президентом компании "HarmonicTrader.com" разработал много "гармоничных моделей", вроде "Летучей мыши", "Краба" и "Идеальной модели Гартли". Он также, являясь автором двух книг - "Гармоничный трейдер" и "Гармоничная торговля на финансовых рынках", определил систему распознания ценовых моделей и методику измерения Фибоначчи, которые включены в подход "Гармоничная торговля". Скот является членом Ассоциации рыночных аналитиков и Американской ассоциации профессиональных технических аналитиков.
Методы гармоничной торговли используют соотношения Фибоначчи, чтобы определить протяженность относительного ценового действия. Два наиболее важных соотношения Фибоначчи, непосредственно полученные из последовательности Фибоначчи - 0.618 и 1.618. Эти числа являются первичным соотношением методов гармоничной торговли и используются, чтобы получить вторичные и третичные соотношения для распознания гармоничной ценовой модели. (см. "Гармония моделей" в №32 и "Гармоничная торговля" в №50)
Для данной статьи я проиллюстрирую простую технику использования расширения 1.618 движения цены в сочетании с Индексом относительной силы.
1.618
Проектирование 1.618 является существенным соотношением Фибоначчи, потому что оно обычно указывает на истощение ценового действия. Часто, когда рынок превышает уровень расширения 1.618, он обычно представляет собой экстремальное ценовое действие, которое трудно долго поддерживать. Когда проектирование 1.618 достигнуто, я знаю, что в этой области формируется торговая возможность. Поскольку этот уровень 1.618 представляет ценовое действие, которое является экстремальным, возможно быстрое возникновение разворота. Я обычно жду, когда цена достигнет проектирование 1.618 в потенциальной зоне разворота перед заключением сделки.
Индекс относительный силы
Как определено во всех учебниках по техническому анализу, Индекс относительный силы является очень популярным осциллятором. Первоначально он был представлен Велесом Вайлдером в статье, опубликованной в журнале по фьючерсам на товарные контракты в июне 1978г. Название "Индекс относительный силы" немного вводит в заблуждение, поскольку RSI не сравнивает относительную силу двух рыночных инструментов между собой, а скорее измеряет внутреннюю силу отдельного рынка. RSI является следующим за ценой осциллятором, который колеблется между значениями 0 и 100. RSI часто повышается выше 70 и опускается ниже 30. Он обычно формирует эти вершины и основания раньше соответствующего рыночного инструмента.
Бычье проектирование 1.618
Бычье проектирование 1.618 часто происходит при экстремальной распродаже. Когда рынок снижается, ценовое действие может часто становиться перепродленным. Точка проектирования 1.618 может предоставить выгодную возможность для входа в рынок, потому что рынок, когда разворачивается из этой области, часто обеспечивает хорошее сильное движение.

рис 1
Бычье проектирование 1.618

Я торгую мини контрактами S&P 500 на внутри-дневной основе и ищу расширения 1.618, подтвержденные экстремальными значениями RSI для поиска внутри-дневных торговых возможностей. В представленном ниже примере, сентябрьские контракты S&P 500 Мини (ES03U) после резкой распродажи сформировали отличное внутри-дневное расширение 1.618.

рис 2
Пример 1

Важно обратить внимание, что я предпочитаю использовать только те расширения 1.618, которые формируются во время нормальных рыночных часов торговли (9:30 - 16:00 ET). В данном случае, ранняя распродажа обеспечила хороший разворот, и это было подтверждено значением перепроданности RSI, который был ниже 30.
Медвежье проектирование 1.618
Медвежье проектирование 1.618 является очень важным соотношением Фибоначчи, потому что это превосходная область, чтобы зафиксировать прибыль или войти в короткую позицию. Как я уже отмечал выше, этот уровень 1.618 представляет экстремальную ценовую область. Часто, когда цена достигает этого проектирования, она сталкивается со значительным сопротивлением. Если это происходит, направление движения обычно изменяется.
Хотя область 1.618 может быть превышена, важно понимать, что такое движение выше этой области трудно будет долго поддерживать. В комбинации с индикатором RSI 1.618 может быть чрезвычайно эффективным измерением Фибоначчи. Поэтому, важно внимательно следить за поведением рынка в этой области и быть готовым открыть короткие позиции.
Когда мы исследовали другой внутри-дневной пример для сентябрьских мини-контрактов E&S 500 (ES03U), Индекс относительной силы подтверждал краткосрочное сопротивление. После резкого утреннего ралли, ES остановился на уровне расширения 1.618 на отметке 992.75 и RSI показал значение перекупленности, находясь выше 70. Рынок развернулся на уровне 993.

рис 3
Медвежье проектирование 1.618

рис4
Пример 2

Интересно обратить внимание в этом примере, что RSI обеспечил двойное значение перекупленности выше 70 в течение 20 минут, обеспечивая дальнейшее подтверждение гармоничного сопротивления внутри-дневного расширения 1.618. Эти ситуации должны были быть приняты во внимание, потому что размеры гармоничного ценового действия и RSI ясно сигнализировали о состоянии перекупленности рынка.
Заключение
Объединение методов гармоничной торговли и стандартных индикаторов является эффективным средством измерения ценового действия и определение потенциальных торговых возможностей. Многие программные пакеты обеспечивают инструменты для автоматического проведения таких измерений. Для этого достаточно выбрать инструмент измерения соотношений Фибоначчи. Использование соотношения Фибоначчи в сочетании с другими индикаторами, как например Стохастик и MACD, также может быть весьма эффективным подходом.

Прямоугольник (модель продолжения)
Прямоугольник является моделью продолжения, которая формируется как торговый диапазон во время паузы в тренде. Модель легко определяется при наличии двух сопоставимых максимумов и двух сопоставимых минимумов. Максимумы и минимумы могут быть связаны, чтобы сформировать две параллельные линии, которые составляют вершину и основание прямоугольника. Прямоугольники упоминаются иногда как торговые диапазоны, зоны консолидации или области скопления.

рис 1
Существует много схожего между моделями "прямоугольник" и "симметричный треугольник". В то время как обе обычно являются моделями продолжения, они могут также отметить значительные вершины и основания тренда. Как и в случае с "симметричным треугольником", модель "прямоугольник" не завершена, пока не произошло прорыва. Иногда могут быть найдены некоторые подсказки, но направление прорыва обычно неопределимо заранее. Давайте исследуем каждую часть прямоугольника и затем рассмотрим пример.
1. Тренд: чтобы квалифицировать прямоугольник как модель продолжения, должен существовать предшествующий тренд. Идеально, если тренд продолжается достаточно времени, но не слишком зрелый. Чем более зрелым будет тренд, тем меньше шансов, что модель отмечает продолжение.
2. 4 пункта: должны быть, по крайней мере, два эквивалентных реакционных максимума, чтобы сформировать верхнюю линию сопротивления и два эквивалентных реакционных минимума, чтобы сформировать нижнюю линию поддержки. Они не обязательно должны быть в точности равными, но должны находиться в рамках достаточной близости между собой. Хотя это и не обязательно, но предпочтительно, чтобы максимумы и минимумы чередовались между собой.
3. Объем: в противоположность "симметричному треугольнику", прямоугольники не демонстрируют стандартных моделей объема. Иногда объем уменьшается по мере того, как развивается модель. В другой раз объем будет двигаться по спирали, по мере того как цена двигается между поддержкой и сопротивлением. Редко объем будет увеличиваться по мере развития модели. Если объем снижается, то лучше смотреть за расширением при прорыве для подтверждения. Если объем двигается по спирали, лучше оценить какие движения (повышения к сопротивлению или снижения к поддержке) получают больший объем. Этот тип оценки объема может служить подсказкой относительно направления будущего прорыва.
4. Продолжительность: прямоугольники могут простираться от нескольких недель до многих месяцев (для дневного масштаба). Если модель продолжается менее 3 недель, то она обычно считается "флагом", также являющейся моделью продолжения. Идеально, если прямоугольник разовьется за 3-месячный период. В общем случае, чем дольше продолжается формирование модели, тем более существенным будет прорыв. От 3-месячной модели можно ожидать, что прорыв выполнит свои проектируемые цели. Однако, от 6-месячной модели можно ожидать, что прорыв превысит расчетные цели.
5. Направление прорыва: направление следующего значительного движения может быть определено только после того, как произошел прорыв. Как и в случае с "симметричным треугольником", прямоугольники являются нейтральными моделями, которые зависят от направления будущего прорыва. Модели объема могут иногда предложить подсказку, но нет никакого подтверждения, пока не произошел фактический прорыв выше сопротивления или ниже поддержки.
6. Подтверждение прорыва: для того, чтобы прорыв считался действительным, он должен произойти на основании цены закрытия. Некоторые трейдеры применяют фильтр для цены (3%), времени (3 дня) или объема (расширение) для подтверждения прорыва.
7. Возвращение к прорыву: основной принцип технического анализа заключается в том, что нарушенная поддержка превращается в потенциальное сопротивление и наоборот. После прорыва выше сопротивления (ниже поддержки), иногда происходит возврат для тестирования этого новоявленного уровня поддержки (сопротивления). Возврат к первоначальному уровню прорыва может предоставить отличную возможность для входа в рынок.
8. Цель: проектируемая величина движение находится путем измерения высоты прямоугольника и отмеряя это расстояние от точки прорыва.
Прямоугольники представляют собой торговый диапазон, в котором разворачивается ожесточенная схватка между быками и медведями. Когда цена находится возле поддержки, покупатели вступают в игру и толкают цену вверх. Когда цена находится возле уровня сопротивления, медведи перехватывают инициативу и двигают цену вниз. Грамотные трейдеры часто играют на этих сильных толчках, покупая около уровня поддержки и продавая около уровня сопротивления. Одна из групп (быки или медведи), в конце концов, исчерпает себя, и появляется победитель, когда происходит прорыв. Еще раз, важно помнить, что прямоугольники имеют нейтральный уклон. Даже при том, что иногда могут существовать подсказки в виде других аспектов технического анализа, фактическое ценовое действие отображает рыночный конфликт. Только, до тех пор, пока не произойдет прорыва выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, не будет ясно, какая группа выиграла сражение.

рис 2
Летом 1999г., "Micron Electronics" поднялся от примерно двадцатой фигуры до сороковой. После достижения сопротивления приблизительно на 42, цена обосновалась в торговом диапазоне между 30 и 40, формируя прямоугольник.
• повышением от двадцатой до сороковой фигуры был установлен предшествующий промежуточный тренд. Однако, в тот момент было неясно, будет ли этот торговый диапазон моделью разворота или продолжения. Горизонтальная линия сопротивления на уровне 40 может быть продлена назад до максимума февраля 1999 года, которая отмечает серьезный уровень сопротивления.
• красная линия сопротивления на 40 была сформирована тремя реакционными максимумами. Первый максимум может вызвать определенное подозрение, но второй и третий являются достаточно четкими. Параллельная линия поддержки на 30 была затронута три раза и установила твердый уровень поддержки. После того, как был достигнут максимум в пункте 5, модель "прямоугольник" была сформирована.
• по мере того, как модель развивалась, объем колебался и не было никакого ясного признака (бычий или медвежий прорыв) до середины февраля. Первый бычий признак появился, когда цена снизилась от 38 до 31, а Денежный поток Чайкина был не в состоянии опуститься ниже -10%. Денежный поток был устойчивым на всем протяжении снижения и вернулся на положительную территорию сразу же, как только направление рынка развернулось вверх. К тому времени, как цена достигла отметки 39 3/4 (превосходящую ее предыдущий реакционный максимум), Денежный поток Чайкина был на отметке в +20%. Также, обратите внимание на силу повышения после более высокого минимума.
• продолжительность модели составила 5 месяцев. Из-за долгосрочного верхнего сопротивления на 40, модель потребовала больше времени для консолидации перед прорывом. Более длинная консолидация позволяла надеяться на большее движение после прорыва.
• прорыв произошел с большим расширением объема и резким движением выше уровня сопротивления.
• после прорыва, был небольшой откат приблизительно к 46, но объем при повышении указывал на огромный импульс. Рынок не всегда возвращается к уровню прорыва. В рассмотренном примере, цена делает классический возврат к уровню прорыва. Сформированная модель и сила прорыва должны были быть оценены соответствующим образом, чтобы определить возможность для входа в рынок после отката.
• цель повышения после прорыва составила 10 пунктов, которые составляли ширину модели. Однако, исходя из продолжительности модели и силы прорыва, расширения объема и новых максимумов, было очевидно, что это был не обычный прорыв. Поэтому стандартное проектирование цели было бесполезно. После начального повышения до 55 13/16, рынок вернулся к уровню 46 и затем вырос выше отметки 70. Впоследствии развился другой торговый диапазон с сопротивлением в низу 70-ой фигуры и поддержкой в верху 40-ой фигуры.

Новая высота
Скот Карней, являющийся основателем и президентом компании "HarmonicTrader.com" разработал много "гармоничных моделей", вроде "Летучей мыши", "Краба" и "Идеальной модели Гартли". Он также, являясь автором двух книг - "Гармоничный трейдер" и "Гармоничная торговля на финансовых рынках", определил систему распознания ценовых моделей и методику измерения Фибоначчи, которые включены в подход "Гармоничная торговля". Скот является членом Ассоциации рыночных аналитиков и Американской ассоциации профессиональных технических аналитиков.
Хотя уровни восстановления 0.618 и 0.786 использовались в анализе Фибоначчи в течение достаточно долгого времени, введение соотношения 0.886 является относительно новым открытием. Хотя я обсуждал это соотношение в последние годы на различных сайтах, популяризируя его использование в анализе соотношений Фибоначчи, я не один ответственен за его открытие. Восстановление 0.886 было задумано в сотрудничестве с Джимом Кейном.
Джим Кейн исследовал в течение многих лет целый диапазон уровней полученных из соотношений Фибоначчи. Он и я делились друг с другом многими идеями, что продвинуло область анализа Фибоначчи, в той части насколько это связано с финансовыми рынками. По моему мнению, восстановление 0.886 является одним из самых прекрасных открытий в техническом анализе за последние 10 лет. Восстановление является значительным для дифференциации гармонических модельных структур и часто определяет уровень цены в областях четкой поддержки и сопротивления.
Первоначально, я показал Джиму несколько различных структур модели в своей попытке доказать, что "не все модели Гартли являются теми же самыми!" В это время (несколько лет назад), я детально исследовал каждую 5-пунктовую ценовую структуру, основанную на определенных выравниваниях Фибоначчи. Когда это привело меня к этому соотношению 0.886, я заметил много специфических обобщений, которые развивались в ценовых структурах, сопровождающих восстановление.
В частности я понял, что точка "B" в структуре типа Гартли, которая была меньше, чем 0.618 будет почти всегда превышать ожидаемое восстановление 0.786 опоры XA на проектируемой точке завершения. Я показал Джиму эту новую модель, названную "Летучая мышь", которая использовала то, что я называл "глубокое восстановление 0.786". Я сказал ему, что исполнение на уровне в 0.786 без соответствующей структуры было критической ошибкой. Кроме того, восстановления 0.886, когда используются в правильных структурах модели, уменьшали величину риска в предварительно "недифференцированной" установки Гартли на 10 процентов. (подробнее о моделях Гартли см. "Эффект бабочки" в №24, "Гармония моделей" в №32 и "Три шага вперед" в №42 )
Я показал ему соотношения между "глубоким восстановлением 0.786" (0.886) и 1.618 проектированием XA в модели "Краба". После того, как мы обсудили идеальное выравнивание Фибоначчи для "Летучей мыши" и "Краба", он сказал мне, "глубокое восстановление 0.786 в действительности является восстановлением 0.886 - корень четвертой степени из 0.618 или квадратный корень из 0.786".
Хотя я определил ценовые структуры и основные выравнивания Фибоначчи для гармоничных моделей, вроде моделей "Летучая мышь" и "Краб", я хочу поблагодарить Джима за его огромный вклад в "Гармоничную торговлю" и за количественное определение восстановления 0.886.
Джим и я согласны, что это наиболее эффективное соотношение Фибоначчи в общем арсенале "Гармоничной торговли". Восстановление Фибоначчи 0.886 часто является предопределенным ценовым уровнем в областях четкой поддержки и сопротивления. Надежные развороты в моделях, вроде "Летучей мыши" часто происходят точно на восстановлении 0.886 в пределах "Потенциальной зоны разворота". Хотя эти соображения будут рассмотрены ниже в данной статье, восстановление 0.886 является беспрецедентным открытием, которое является жизненно важным для методов "Гармоничной торговли".

Я использую восстановление 0.886 при внутри-дневной торговле на мини-контрактах S&P 500 (ES). ES часто разворачивается на отличных восстановлениях 0.886, которые и определяют краткосрочную поддержку и сопротивление. Характерный пример эффективности восстановления 0.886 произошел во время полной торговой недели в середине января 2004 года. Рынок мини-контрактов развивал устойчивый тренд вверх в течение той недели, поднимаясь три последовательных дневных сессии и на 4-й совершив восстановление к уровню 0.886.

Этот первый график на мартовские 2004г. мини-контракты S&P 500 (ES H4) показывает первое трехдневное восстановление 0.886, которое началось в пятницу 16 января, и закончилось 21 января. Хотя этот период времени включал выходные, отмеренное восстановление составило три полных торговых сессии. ES резко развернулся после тестирования этой поддержки, точно на 1133.16. Минимум находился менее, чем на ? пункта - 2 полных тика - ниже проектируемого завершения, на 1132.75.

Минимум 21-го на 1132.75 отметил отправную точку второго восстановления трех торговых сессий. Хотя ES развернулся в 3 тиках от проектируемой точки завершения, восстановление 0.886 ясно указало краткосрочную поддержку цикла.

Окончательное восстановление трех торговых сессий 0.886 произошло между 25-м и 28-м января. Хотя это третье восстановление 0.886 привело к хорошему краткосрочному ралли - 10-пунктовому всплеску, цена резко развернулась и нарушила предыдущие восстановление 0.886. Эта ситуация иллюстрирует значение такого повторяющегося циклического поведения, обеспечивая жизненно важную информацию относительно состояния будущей ценовой активности.
В случае ES, этот трех-сессионный цикл восстановления 0.886 определил область 1137.55 как критическую для продолжения текущего восходящего тренда. После того, как ES нарушил этот уровень, ценовое действие определенно сигнализировало об изменении краткосрочного направления.
Этот пример восстановлений 0.886 ясно демонстрирует их эффективность в качестве технического измерения ценовых уровней. Хотя восстановление 0.886, вероятно, является самым эффективным соотношением в рамках методов "Гармоничной торговли", оно наиболее эффективно для ценовых моделей, вроде "Летучей мыши" и "Краба".
Восстановление 0.886 можно легко добавить к инструментам восстановления Фибоначчи во многих графических программах. Например, в графическом пакете "eSignal", для этого необходимо обратиться в меню инструментов к заголовку "Линии". После открытия этого меню, вы должны выбрать восстановления Фибоначчи, чтобы активизировать инструмент измерения. Далее достаточно щелкнуть курсором на требуемый минимум и провести курсор до верхней точки. Это позволяет измерить желательный диапазон ценового действия. После определения диапазона, необходимо правой клавишей щелкнуть на одной из линий, чтобы отредактировать уровни восстановления. Это откроет диалоговое окошечко для введения восстановления 0.886.
Как я уже сказал ранее, восстановление 0.886 является относительно новым для сообщества технических аналитиков и трейдеров. Оно представляет собой мощное восстановление среди методов измерения "Гармоничной торговли", которые могут эффективно определить состояние будущего потенциального ценового действия. Популярность восстановления 0.886 возрастает и его значение ничуть не ниже другого соотношения Фибоначчи.

Пять мощных моделей объема
Интерпретировать модели объема (там, где это возможно) намного тяжелее, чем ценовые модели. Трудность возникает из-за скрытых стратегий крупных рыночных игроков. Эти игроки имеют тенденцию двигаться медленно и скрывать свое движение в рамках широкого рыночного шума ежедневных движений.
В то время как ценовые бары могут многое рассказать сами по себе, объем несет маленькую или отсутствующую смысловую нагрузку без соответствующего ценового движения. Но не стоит отказываться от исследования объема вообще. Он все равно добавляет определенную надежность прогнозированию будущих движений, если применять его должным образом.
Важность объема зависит от его местоположения в рамках общей модели. Например, большой объем при прорыве трендовой линии предполагает начало нового тренда, в то время как та же самая ситуация после длинного ралли или снижения предсказывает разворот. Эта, казалось бы, противоречащая здравому смыслу логика смущает трейдеров и мешает им расшифровывать объем в ключевых поворотных моментах рыночного движения.
Ниже приводится пять моделей объема, которые демонстрируют значительную прогнозирующую силу, когда интерпретируются должным образом. Наблюдайте за этими моделями всякий раз, когда вы просматриваете свои графики. Тогда вы поймете, как объем может сообщить жизненно важную информацию прежде, чем ценовое действие начнет разворачиваться.
Пробуждение
Некоторые рынки часто замирают на продолжительные периоды после резких вертикальных ралли. Трейдер должен быть готов в тот момент, когда они начинают пробуждаться. Цена акции "Petroleum Development" (PETD) повысилась более чем на 500% во время бычьего ралли, которое затем уступило место длинному боковому диапазону в прошлом марте. Затем объем начинает делать шипы с двухнедельным - четырехнедельным интервалом после того, как цена формирует в мае двойное основание.

1
Построение объема в модели скопления после заметного минимума часто сигнализирует о возобновлении интереса покупателей, который предшествует прорыву. Обратите внимание, как цикл покупок "Petroleum Development", в конечном итоге, поднимает цену к тестированию 52-недельного максимума в низах 30-й фигуры. Цена делает паузу выше сопротивления в течение двух недель после прорыва и взмывает в новом восходящем тренде.
Шоковые спирали – вниз
Тони Пламмер исследует шоковую спираль в своей классической книге "Психология технического анализа". В своей книге он показывает, как неожиданные события могут вызвать быстрое ценовое движение, которое имеет качество спирали. Нисходящий шип "Multimedia Games" (MGAM) прошлым летом, конечно же, квалифицируется как событие шоковой спирали.

2
Техника работы в таких случаях заключается в нахождении модели ABC, в которой волны А и C двигаются в том же самом направлении, что и шоковое движение, в то время как волна B двигается против него. Дополнительно, волны А и C часто достигают той же самой длины, формируя сценарий "отмеренное движение" (подробнее см. в №47).
Шоковые спирали – вверх
Шоковые спирали могут происходить в любом направлении. "MedImmune" (MEDI) вызвал огромный шип в объеме, когда Chiron (CHIR) должен был вывести свой конкурирующий препарат от гриппа с рынка. Обратите внимание, как шип подталкивает цену выше сильного сопротивления. Это смогло начать ABC - ралли, с волной С, прорывающейся выше майского максимума и посылающей цену к 30$.

3
Существует ли какое-либо реальное различие между этой моделью и обычной моделью прорыва? Несомненно. Огромное возрастание вовлеченности участников при прорыве через прежний уровень сопротивления предполагает, что цена не будет торговаться под минимумом бара шипа в течение длительного периода времени. Обычные прорывы несут намного более высокую возможность неудачи.
Кульминационные события
Кульминационные события являются контр - интуитивными, потому что они сигнализируют об окончании тренда сразу, когда толпа вскакивает в рынок. Обратите внимание, как "Cree" (CREE) перемещается выше на двух медленных, но устойчивых ралли. Затем темп ускоряется, в то время как объем начинает увеличиваться. Наконец, цена идет вертикально вверх в течение нескольких сессий, с объемом достигающим нового максимума.

4
Но оба ралли заканчиваются сразу же, потому что рынок исчерпал покупателей. Это позволяет срабатывать рыночной гравитации и вызывает существенные снижения. Не упустите классические признаки окончания тренда, когда вы торгуете в вертикальном ралли или при распродаже. Рынки в кульминационные моменты могут очень быстро превратить вашу прибыль в убытки.
Взвешенный объем
"XM Satellite Radio" (XMSR) показывает все признаки прорыва выше 32$, если бы не один нюанс: модель взвешенного объема или OBV очень слабая. Существующая медвежья дивергенция подает сильный сигнал стоять в стороне и позволить другим рисковать на ложном прорыве. Это также предполагает, что может представиться хорошая возможность для торговли в короткую сторону, если и когда модель перевернется и начнет прорываться вниз.

5
Взвешенный объем представляет собой великолепный аналитический инструмент, но его следует использовать грамотно. Наиболее эффективно он может применяться, когда цена приближается к важным тестированиям старых максимумов или минимумов. Но лучше игнорировать данный индикатор, когда рынки прорываются через дебри моделей старых скоплений. Данные распределения-накопления намного тяжелее для расшифровки, когда рынки никуда не идут.

Торговые зоны
Многие методы Ганна, используемые им в своей торговле и в техническом анализе, остались незамеченными после его смерти. При изучении его старых диаграмм и записей некоторые из этих методов были раскрыты.
Не известно, почему Ганн не упоминал о них, если только он не полагал, что они требовали много времени для тестирования и подтверждения своей надежности. Независимо от этой причины, мы считаем, что некоторые из данных методов интересны и полезны для торговли и рыночного анализа.
Одна из таких техник - "Зональная система". Это достаточно простой метод и, безусловно, он заслуживает внимания.
Как вы можете видеть на графическом примере ниже, в качестве которого взят график майской пшеницы, Зональная Система использует угол в 45 градусов [1 x 1], отложенный вверх от различных более ранних точек рассматриваемого движения. Эти зональные линии будут делить продолжающееся движение на три важных секции или зоны, которые, после того, как были установлены, уже не будут изменяться.
Вначале другие линии также будут использоваться, но через некоторое время, часть этих линий будет отброшена и вы сможете выбрать главные подразделения, которые останутся теми же самыми на протяжении всего движения рынка. Опыт, как и в большинстве случаев, нарабатывается методом проб и ошибок.
Как и с большинством систем, Зональная Система работает лучше всего при трендовом рынке (бычьем или медвежьем), а не при унылом боковом рынке в периоды консолидации. Как только движение набирает обороты, и тренд был установлен, главные зональные подразделения становятся окончательными. Идеальная зона покупок, установленная в раннем движении, не будет изменяться по мере продвижения рынка. То же самое происходит и для зон продаж.
Это означает, что вы должны были покупать майскую пшеницу (см. приведенный пример) по 472 и это, как оказалось, было бы хорошей покупкой, учитывая последующее повышение цены. Вы будете иметь подобные результаты, если купите по 492 или при последующем движении в зону покупок. Покупки должны осуществляться по мере того, как рынок двигается вниз в зону покупок. Вы должны продавать, когда рынок двигается в зону продаж.
Если вы являетесь краткосрочным трейдером, то вы должны покупать в зоне покупок и держать, пока цена не достигнет зоны продаж. В это время вы должны продавать и идти в короткую сторону.
Если вы являетесь долгосрочным трейдером, то вы должны покупать каждый раз, когда рынок входит в зону покупок, добавляя к вашей позиции, пока общее движение не будет закончено.
Для осуществления входа и выхода могут использоваться различные методы.
Предполагается, что вы будете использовать графическую систему "один на один". В этом случае, угол в 45 градусов определяет зоны. Если используется отличная единица цены и времени, то может быть необходим другой угол, а не 45 градусов, чтобы установить правильные зоны.
Зональная Система может использоваться в сочетании с Механическим методом Ганна и Индикатором трендовой линии. Этот метод может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных временных масштабов.
Необходимо помнить, что это, всего лишь, еще один технический инструмент, который призван помочь вам анализировать рынок. Он должен использоваться в сочетании с другими методами технического анализа, что позволит вам успешно торговать.

рис1

Тройная вершина (разворот)
Трейдинг (Trading) – спекулятивные операции по покупке и продаже ценных бумаг или товаров с целью последующего извлечения прибыли. Понятие трейдинг пришло из банковской сферы деятельности. Ранее данный термин означал продажу и последующую покупку одних и тех же акций с целью получение прибыли за счет изменения их курсовой стоимости.
Тройная вершина является разворотной моделью, состоящей из трех равных максимумов, сопровождаемых прорывом ниже уровня поддержки. В отличие от тройного основания, тройные вершины обычно формируются за более короткий промежуток времени. В общем случае, основания требуют большего времени для своего формирования, чем вершины. Сначала мы исследуем отдельные части модели и затем рассмотрим пример.

рис 1
1. Предыдущий тренд: Как и в случае с любой разворотной моделью, должен быть предшествующий тренд для разворота. В случае тройной вершины, должен быть восходящий тренд или долгосрочный боковой торговый диапазон. В некоторых случаях будет ярко выраженный восходящий тренд, который должен развернуться. В других случаях, восходящий тренд уступает место длительному боковому диапазону торговли.
2. Три максимума: Все три максимума должны быть достаточно равными между собой, хорошо разделены и отмечать существенные поворотные моменты. Максимумы не обязательно должны быть абсолютно равны, но должны быть относительно эквивалентны друг другу.
3. Объем: По мере того, как формируется тройная вершина, полный объем обычно снижается. Объем иногда увеличивается до своих максимумов. После третьей вершины, расширение объема при последующем снижении и при прорыве поддержки значительно повышает надежность модели.
4. Прорыв поддержки: Как и со многими другими разворотными моделями, тройная вершина не завершена до прорыва поддержки. Самая низкая точка формации, которая является наиболее низким минимумом из промежуточных снижений, отмечает ключевой уровень поддержки.
5. Поддержка становится сопротивлением: Нарушенная поддержка становится потенциальным сопротивлением и иногда происходит тестирование этого нового уровня сопротивления с последующим реакционным ралли.
6. Цель: Расстояние от прорыва поддержки до максимумов может быть измерено и отложено от уровня прорыва поддержки для получения цели последующего снижения. Чем дольше формируется модель, тем более существенным будет окончательный прорыв.
Во время формирования тройной вершины, модель может начать напоминать множество различных моделей. До того, как сформируется третья вершина, модель может напоминать двойную вершину. Три равных максимума могут также быть найдены в восходящем треугольнике или прямоугольнике. Из всех перечисленных моделей, только восходящий треугольник имеет бычий контекст; другие же являются нейтральными, пока не происходит прорыва. Исходя из этого, тройную вершину следует также рассматривать как нейтральную модель, пока не произойдет прорыва поддержки. Неспособность прорваться выше сопротивления указывает на потенциальную силу медведей, но медведи еще не выиграли противоборство, пока не прорван уровень поддержки. Объем при последнем снижении от сопротивления может иногда сообщать необходимую информацию. Если существует резкое увеличение объема и импульса, то вероятность прорыва поддержки возрастает.

рис 2
При поиске моделей, важно понимать, что технический анализ в большей степени является искусством и в меньшей степени наукой. Интерпретации моделей должны быть достаточно определенными, но не требовать чрезмерной точности, чтобы не заслонять дух модели. Модель может не соответствовать теоретическому описанию, но это не должно снижать ее ошибкоустойчивости. Например: может быть трудно найти тройную вершину с тремя максимумами, которые были бы абсолютно равными. Однако, если максимумы находятся в пределах разумной близости и другие аспекты технического анализа дополняют картину, то это соответствует духу тройной вершины. Дух тройной вершины заключается в трех попытках тестирования сопротивления, сопровождаемых прорывом ниже уровня поддержки, с подтверждением объема. График "Rockwell automation", приведенный выше, иллюстрирует пример модели "тройная вершина", которая не соответствует в точности классическому теоретическому описанию, но захватывает основной дух модели.
• Рынок находился в восходящем тренде и оставался выше трендовой линии, простирающейся с октября 1998г. до прорыва в конце августа 1999г.
• В течение приблизительно 4 месяцев, цена отскакивала от сопротивления, находящегося приблизительно на 23. Первая попытка произошла в мае, вторая в июле и третья в августе. Третья попытка была самой слабой и цена не дошла до линии сопротивления 1.19 пунктов или приблизительно 1.8 %.
• Снижение от третьей вершины нарушило поддержку трендовой линии, и цена продолжала снижаться мимо поддержки от предыдущих минимумов. Поддержка тройной вершины должна быть проведена от самого низкого минимума модели, который был отмечен в мае приблизительно на 54.50.
• Объем повысился после того, как цена нарушила поддержку трендовой линии. Рынок сделал паузу в течение нескольких дней, когда поддержка на 54.50 была достигнута, но рост объема ускорился, когда этот уровень поддержки был сломан (серый пунктир). Кроме того, Денежный поток Чайкина стал отрицательным и прорвался ниже значения -10%.
• После прорыва поддержки, несколькими неделями спустя, произошло тестирование новоявленного уровня сопротивления. Денежный поток продолжал указывать на наплыв предложений на продажу, и объем расширился, когда цена начала снова снижаться.
• Проектируемая величина снижения составляла 9 пунктов, и цена достигла этой цели вскоре после тестирования сопротивления.

Техника входа
Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.
Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
Осторожный вход соединяет промежуток между формированием сигнала и торговлей. Это та дверь, через которую вы принимаете на себя финансовый и эмоциональный риск. Есть много методов выбора времени входа в рынок, но три стратегии подходят для большинства сделок при торговле на колебаниях. Первый заключается во входе при прорыве определенного ценового уровня. Второй связан с ожиданием коррекционного отката после сильного движения и входа в направлении движения около поддержки или сопротивления. При третьем, покупать или продавать следует в пределах узкого диапазона прежде, чем начнется движение.
Какая из этих стратегий входа будет являться наилучшей для вашей следующей сделки? К сожалению, правильный ответ никогда дважды не будет тем же самым. Не старайтесь превратить правила входа в простую задачу на повторение. На самом деле, вы должны планировать каждую сделку в контексте текущей рыночной ситуации, соотношения доходности к риску и выбранного периода держания открытой позиции. Эти дополнительные условия являются жизненной необходимостью, а не излишней роскошью.
Давайте посмотрим на эти три стратегии входа более внимательно. Через какое-то время вы поймете, как выбрать лучшую для сделки, которую вы собираетесь осуществить. Имейте в виду, что несколько различных стратегий могут работать в одной и той же рыночной ситуации. Правильный выбор стратегии входа может дать больше для эмоционального настроя, чем выбор времени.

рис1
Покупка на прорыве вверх или продажа при прорыве вниз является единственным методом выбора времени входа в рынок, используемый большинством трейдеров. К сожалению, это является также "лучшим" способом вылететь с рынка. Эта техника входа проста. Цена прорывается через уровень поддержки или сопротивления, и вы входите, чтобы открыть позицию. И затем вы молитесь, чтобы цена продолжила свое движение в данном направлении.
Это - очень опасный способ входа в рынок. Торговля выглядит замечательно, когда рынок движется в вашем направлении, но что вы будете делать, если рынок развернется и пойдет в другую сторону? Удивительно, но большинство трейдеров не имеет хорошего ответа на этот важный вопрос. Так, они застывают подобно кролику перед удавом, глядя на график, когда сталкиваются с жестокой действительностью.
Преследование импульса может неплохо работать, если трейдер грамотно выбирает свою сделку и обращают пристальное внимание на два важных правила. Во-первых, всегда устанавливайте свой допустимый риск перед началом торговли. Выберите фиксированный процент потери или используйте графическую модель в более коротком временном масштабе для получения сигнала выхода, если рынок идет против вас. Во-вторых, удостоверьтесь, что более широкая рыночная картина предполагает адекватную поддержку для вашей стратегии.

рис2
Куда вы торопитесь? Многие трейдеры полагают, что они слишком опаздывают, когда они видят, что прорыв уже состоялся. На самом деле, они часто слишком торопятся. Часто бывает лучше стоять в стороне и подождать разворота рынка, вместо того, чтобы вскочить вместе с толпой. Вход при коррекционном откате является очень мощным методом, потому что он использует нетерпеливый капитал тех, кто пропустил первое движение. Но важно войти в рьшок прежде, чем они это сделают, и позволить их энтузиазму принести вам прибыль.
Вход при коррекционном откате очень чувствителен к цене. Если возможно, разместите ордер там, куда, как вы ожидаете, рьшок вернется после прорыва. Это, на самом деле, легче, чем кажется. Новые тренды часто взвращаюгсякпредыдущему уровню поддержки или сопротивления прежде, чем отправиться дальше. Поэтому, смотрите на ценовой график и находите уровни, где первоначально произошел прорыв. Коррекционные движения часто притягиваются этими важными уровнями подобно магниту.

рис 3
Вход в узком диапазоне смущает многих трейдеров, но теория достаточно проста. Здравый смысл подсказывает, что наилучшее время для открытия новой позиции, как раз перед прорывом вверх или вниз. Узкий диапазон характеризуется низкой подвижностью, когда условия готовы для большого движения. Трейдер входит в рьшок на напряженном ценовом уровне и ждет начала движения. Преимущество этого способа состоит в том, что из позиции можно выйти с достаточно маленькой потерей, если рьшок прорывается в другую сторону.
Графические модели накопления, вроде треугольников, часто напоминают сжатую пружину. Это проявление внутреннего напряжения предсказывает грядущее сильное ценовое движение. Трейдеры могут использовать классические индикаторы, чтобы определить импульсные точки для этого движения. Но лучший вариант состоит в том, чтобы определить местонахождение узких баров диапазона и снижения объема прямо на ключевых уровнях поддержки или сопротивления. Входите в рьшок здесь, в то время как другие еще только подготавливаются преследовать прорыв ценового уровня.

Forex Smart
Форекс стратегия «Forex Smart» – очень сильная система торговли на рынке Форекс, она может легко приносить 4000-5000 пунктов прибыли в месяц.
Не смотря на всю простоту этой Форекс стратегии, она действительно работает, и работает эффективно!
Торговля по стратегии «Forex Smart» ведется на 4-х часовом интервале (т.к. интервал H4 менее волатилен, чем краткосрочные графики, и, кстати, более прибыльный), идеальная валютная пара Форекс для сделок – это EUR/USD.Форекс стратегия «Forex Smart» очень визуализирована, что крайне полезно в моменты стрессовых часов торговли на рынке Форекс
Для работы по стратегии «Forex Smart» нам нужны следующие Форекс индикаторы (все они есть в любом торговом терминале Metatrader 4 сразу после его инсталляции)
Linear Weighted Moving Average – линейная взвешенная скользящая средняя, с периодом 8, сдвиг 0, применить к: средней цене (Typical Price - HLC/3) – красим в голубой цвет
Linear Weighted Moving Average – линейная взвешенная скользящая средняя с периодом 21, сдвиг 0, применить к: средней цене (Typical Price - HLC/3) – красим в золотой цвет
PSAR – индикатор Parabolic SAR – шаг - 0.0026, максимум 0.5
Осциллятор Stochastic – период %K: 12, период %D: 12, замедление: 5, цены: выбирайте Close/Close. Метод МА нужно выбрать «Exponential». Также нужно поставить «галочки» на – закрепить минимум: 0, закрепить максимум: 100. И еще необходимо добавить два дополнительных уровня 60 и 40, а уровень 50, если он у Вас установлен, – убрать
Индикатор MACD – Fast EMA: 8, Slow EMA: 21, MACD SMA: 1. Применить к : Weighted Close (HLCC/4)
Получившийся график выглядит примерно так

Торговые сигналы на вход в рынок по стратегии «Forex Smart»:
Голубая скользящая средняя пересекает золотую скользящую среднюю, важно, что без этого сигнала торговые позиции не открываются! Потом смотрим на дополнительные сигналы. Если индикатор Parabolic SAR формирует поддержку для цены (находится под ценой), то открываем лишь торговые позиции на покупку.Если же пересечение скользящих средних случилось в направлении, которое противоположно параболику SAR, а после этого параболик SAR изменяет свое расположение в течение пяти закрытых свечей (это эквивалентно двадцати часам), то сделки открывать все-таки можно, так как тренд изменился на противоположный. Если индикатор Parabolic SAR формирует сопротивление для цены (находится над ценой), то мы будем открывать лишь торговые позиции на продажу. Индикатор MACD поможет Вам избежать ложных торговых сигналов при заключении сделок. Необходимо выждать, пока пересечение мувингов будет подтверждено индикатором MACD! Не надо спешить открывать сделки при появлении только одного сигнала.
Обратите внимание на Stochastic:
не следует заключать сделку на покупку, если валюта перекупленна
не следует заключать сделку на продажу, если валюта перепроданна
Торговые сигналы на выход из торговой позиции по Форекс стратегии "Forex Smart”:
Если Вы заключили сделку и находитесь в торговой позиции на покупку, индикатор стохастик должен пробить вверх уровень 80, а после этого пойти вниз. И если он пересек уровень 60, то это значит что надо закрыть открытую позицию. Если же Вы заключили сделку и находитесь в торговой позиции на продажу – индикатор Стохастик должен пробить вниз уровень 20, а после этого пойти вверх и пересечь уровень 40 снизу вверх.Если на графике Вы видите пересечение скользящих средних в противоположном направлении (хотя шансов на это мало до того момента, пока не индикатор стохастик не пересек указанные уровни) – следует закрыть торговую позицию, та как Вы заключили торговую позицию по ложному сигналу. Отметим, что данная ситуация в этой Форекс стратегии бывает крайне редко.
Пример заключенных сделок на том же графике: +380 пунктов прибыли за 4 сделки

Фазы рынка. Виды коррекций цены.
Немаловажную роль в работе трейдера играет структура и фаза рынка. О структуре мы рассказывали в наших вебинарах и показывали способы ее поиска. Что касается фазы рынка, то технический анализ выделает всего лишь два вида фаз: импульсную и коррекционную.
Если с импульсной фазой у большинства трейдеров проблем не возникает и даже новичок может без труда найти импульс (стремительное движение цены в определенном направлении), то, относительно коррекционной фазы, у многих возникают трудности, хотя все трейдеры, инвесторы и аналитики употребляют этот термин.
Вот какое определение дает Википедия слову коррекция (откат) — это изменение курса акций или валют в сторону, обратную тренду.
Но на практике оказалось, что мало кто представляет, как коррекция выглядит на графике цен, или представляют лишь некоторые её виды. В данной статье мы хотим вас познакомить со всеми существующими на рынке акций, валют или товаров видами коррекций.
Существует всего четыре вида коррекции, они представлены на рисунке ниже:

Фазы рынка. Виды коррекций цены.
Первый тип, это "зигзагообразная" коррекция, где четко видна череда последовательно понижающихся/повышающихся минимумов/максимумов, такой вид коррекции встречается достаточно часто.
Второй тип, это "плоская" коррекция, когда во внутренней структуре второй волны, максимумы и минимумы находятся примерно на одном визуальном уровне.
Третий тип, достаточно распространен и известен многим, это "треугольная" коррекция, представляющая из себя сужение ценового диапазона и предвещающая мощное импульсное движение. В зависимости от того, в какой волне она поваляется, можно с очень большой долей вероятности понять, куда будет движение после завершения треугольника, хотя многие технические аналитики пишут, что треугольник противоречивая фигура.
Четверный тип, самый сложный и запутанный. Такой тип коррекции называется "неправильная" коррекция и встречается довольно часто. Непонимание данного типа коррекции может привести к серьезным потерям, так как её внутренняя структура очень похожа на начало нового импульса большего (синего на рисунке) периода. Такой тип коррекция стал достаточно часто встречаться на валютном рынке после кризиса 2008 года.
Всем удачи и профитов! Думаем, что теперь наши читатели смогут немного улучшить свое понимание рыночных реалий!
To be continued…

Белая лестница

форексФорекс стратегия «Белая лестница» предназначена для работы в направлении основного тренда и чаще всего среднесрочного.
Эта Форекс стратегия базируется на поиске торговых сигналов перепроданности либо перекупленности, с последующими покупками на минимумах и продажами на максимумах.
Форекс стратегия «Белая лестница» подходит для работы на любых тайм-фреймах и с любыми брокерами Форекс, но необходимо учитывать, что уменьшение масштаба времени может вызвать увеличение «шума» на рынке.
При торговле по этой Форекс стратегии, валютная пара может быть любой, на Ваш выбор.
Итак, для работы по стратегии «Белая лестница», нужно на график поместить следующие Форекс индикаторы:
простая скользящая средняя SMA (50)
простая скользящая средняя SMA (200)
индикатор форекс William %R (14)
индикатор MACD, но лучше MACD-combo (со стандартными параметрами)
Правила для открытия торговых позиций на покупку по Форекс стратегии "Белая лестница”

Strategiya Belaya Lestnica
1) Сделки открываются только тогда, когда скользящие средние 50 SMA и 200 SMA направлены вверх. «Бойтесь» флэтовых рынков!
2) Торговые сигналы генерируется, как только индикатор Williams%R касается, либо уходит ниже уровня -80.
3) Еще до появления сигнала от Williams%R гистограмма MACD (МАКД) должна находиться ниже нулевого уровня и подниматься со дна (то есть пересечение средних), для того, чтобы убедиться, что цена уже сформировала дно.
Размещаем отложенный ордер buy-стоп на один пункт выше максимума последней свечи со стоп-лосс ордером под самым низким минимумом последних нескольких свечей. И ожидайте открытия ордера по Бай-стопу, или же входим в рынок с руки на открытии следующей свечи.
4) Выход осуществляется спустя 3-7 баров, цель по прибыли (take-профит) при этом должна быть в 2-3 раза больше принимаемого риска (стоп-лосса, который нужно установить под локальный минимум). Крайне эффективно при торговле по данной Форекс стратегии использовать трейлинг-стоп.
Необходимо отметить, что для торговых позиций на продажу используются обратные правила.
Эта система торговли дает Форекс трейдеру отличные уровни входа в рынок с жесткими stop-лоссами и четко определенными установками.

Туннельный метод Вегаса
1. ВВЕДЕНИЕ
Моя карьера трейдера началась летом 1980, когда я купил членство в MidAmerica Commodity Exchange, в Чикаго, за $8000, и положил на свой счет $10000. Это было все до последнего цента, что было лично у меня. Когда я пришел в торговый зал, я думал что знаю все. Покупай низко, продавай дорого – сжимай кулаки – получай наличность – заканчивай в час пополудни – играй в гольф летом после обеда – это жизнь-мечта трейдера. Первые несколько месяцев прошли неплохо, в торговле мини-контрактами на золото, предлагавшимися на бирже форекс. К октябрю я имел около 30000 на моем счету. Но это была чисто интуитивная торговля. В пятницу, в середине октября, за три часа до закрытия, я начал торговать бОльшими контрактами. К закрытию, я потерял $17000. Мой счет был теперь 13000.
Я провел субботу в позе эмбриона. Я был так зол на себя. Хорошо, что у меня не было острых ножей на кухне, или ружья. В воскресенье, мне стало ясно, что я могу никогда не позволить этому случиться снова, потому что это было просто не профессионально. Как профессионал может дать этому случиться, и все еще называть себя профессионалом? В длительной перспективе, если я ничего не поменяю, если я не изменю мои торговые принципы, если мой умственный процесс не поменяется, это случится снова. И кто знает, не будет ли в следующий раз хуже?
Позже я понял, что эта потеря было моей сдачей экзамена на степень доктора философии.
По прошествии нескольких месяцев, я изучал каждую торговую систему и торговую стратегию, известную человечеству. Я очень быстро понял в торговом зале, что торговая дисциплина – ингридиент номер один для производства прибыли. Я выспрашивал и до такой степени надоел более опытным трейдерам, что они поделились некоторыми своими секретами. Через год, люди уже искали меня. После MidAM, я перешел в Chicago Mercantile Exchange [CME], в конце 1981. У них были валюты. Остальное уже история.
Туннельный метод, который я вам предлагаю, это вершина 20-ти летнего исследования и трейдинга. Он работал тогда, работает сейчас, и будет работать в будущем. Я считаю, что лучше всего он работает на валютах и контрактах на S&P фьючерсов.


2. СТРОИМ МОДЕЛЬ ТУННЕЛЯ : МЕЧТА
Моим намерением не является сделать из вас профессионального трейдера в торговом зале. С сегодняшними возможностями на форекс ( спред 3-5 пунктов ), вы не сможете делать то, что большинство этих ребят делают каждый день ( то есть скальпинг ). Если вам никто еще не говорил, скальпинг в форекс-споте – это не путь к богатству. Пока нет ни одного богатого человека, который заработал бы на скальпинге евро, или любой другой валютной пары. Так почему же вы хотите сделать скальпинг целью вашей торговли?
Однако, понимание того, что ищет хороший трейдер на полу в торговой стратегии, будет очень полезно. Заметьте, я использую термин «тактика» ( в английском оригинале model, not a system ), а не «система». Торговая система состоит в программируемом «черном ящике», который может механически торговать с миллионными прибылями. Вас шокирует, если я скажу, что такой системы торговли не существует?
Так что же хороший трейдер на полу ищет в тактике?
Большинство из них это люди, у которых есть очень дорогие подружки или жены. Половина из этих трейдеров подсели на алкоголь или наркотики. Они живут не в обычных квартирах, а в очень дорогих модных районах. Вы не сможете увидеть их разъезжающими в обычных отечественных машинах. Их дети получают карманных денег больше, чем большинство взрослых зарабатывает на жизнь. Другими словами, им нужен постоянный доход. Поэтому какова бы ни была ваша торговая стратегия, для трейдера на полу она не будет хорошей, если она даст ему деньги через 6 месяцев, и ничего не даст сегодня, завтра или на этой неделе.
И еще большинство трейдеров на полу очень хотят увеличивать свой торговый счет. Таким образом, для них будет неплохо, если их торговый счет будет расти на 10% или больше каждый месяц, не считая того, что уходит на жизнь и игру.
А, да! И пожалуйста, ограничьте риск. Никаких больших просадок.
Таким образом, я думаю, что могу предположить, что все вещи которые трейдеры на полу хотят от торговой тактики – это то, что и вы хотите, сидя перед монитором своего компьютера. Но есть одна вещь, которую хотят трейдеры на полу, о котору я хочу попросить вас никогда даже не думать, как только вы начали торговать.
Я думаю, большинство людей хотя бы слышали о знаменитом уравнении Альберта Эйнштейна e = mc*2. Я думаю, могу сказать что это самое знаменитое уравнение в истории. В двадцатом веке разумеется. Его последствия необозримы. Оно появилось, потому что мышление Эйнштейна не было ограничено узкими рамками( в оригинале thought outside the box ).
Если у вас есть возможность приставить ружье к голове всех очень успешных трейдеров, вы обнаружите золотую нить, которая связывает их всех. У них тоже есть УРАВНЕНИЕ. Как и Эйнштейн, практически все они думают, не ограничиваясь узкими рамками. Их уравнение это : цена = информация. Это может звучать странно для вас, потому что прямо в этот момент ваш мозг пытается понять, как это работает. Все успешные трейдеры приучили себя к торговой дисциплине в использовании торговых тактик. Их тактики также различны, как и сами люди. И еще, в тот момент, когда ВСЕ трейдеры в мире нажимают кнопку «купить/продать», ВСЕ трейдеры в одной и той же лодке. Каждый из них в самом начале, в нулевой точке, когда они входят в сделку. Успешные трейдеры теперь будут переводить изменения цены в информацию. Мнения больше не имеют значения. Мнения уже участвовали в процесс формирования торговой стратегии, так почему же вы хотите противоречить тому, чему отдали большую часть работы мозга? Поэтому, если направление взято неверно, и начинает терять деньги, они преобразуют это в мощную информацию, что позиция неверна и должна быть изменена. В окончательном анализе, потери относительно малы.
Когда мы проверяем обратную сторону, информация переводится в выигрышную позицию. Это то, что я называю «свободная сделка». Теперь, это как сидеть за покерным столом с флешрояль. Вас не смогут победить. Все успешные трейдеры будут использовать эту стратегию чтобы дать прибыли расти. Если вы сейчас не даете прибыли расти, то ваш счет будет таять.
Если я – трейдер на полу, я хочу делать много денег, позволять прибыли расти, и ограничивать потери минимум, и как можно меньше рисковать. Я хочу все это включить в мой метод торговли. Я хочу чтобы он был прост, и я хочу, чтобы он был понятен.
Вы хотите того же?
Читайте дальше. Это оно.


3. ТУННЕЛЬНЫЙ МЕТОД
Шаг 1.
Во-первых, нужен поставщик котировок. Поскольку все электронные торговые платформы дают котировки с техническими индикаторами, это не должно быть проблемой.
Создайте график котировок на таймфрейме 1Н для той валютной пары, которая вас интересует. Не важно, бары или свечки. Наложите на него 3 вещи:
1. 169-периодную (1Н) ЕМА
2. 144-периодную ЕМА
3. 12-периодную ЕМА.
144 и 169 ЕМА создают то, что я называю «туннель». 12 ЕМА это исключительно ценный фильтр, который вы хотите видеть все время. Я скажу о нем позже в секции фильтров.
Шаг 2.
Запомните, или запишите, и сохраните около вашего рабочего экрана следующую последовательность чисел Фибоначчи. : 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377. Для целей торговли, интерес представляют 55, 89, 144, 233, и 377.
Шаг 3.
Подождите, когда рынок форекс войдет в зону «туннеля». Когда следует прорыв НАД верхней границей туннеля, вы становитесь в длинную позицию, когда прорыв следует ПОД нижней границей туннеля, вы становитесь в короткую позицию.
Шаг 4.
Стопы и развороты ставите на другой стороне тоннеля.
Шаг 5.
Когда рынок пошел в вашем направлении, вы берете частичный профит на последующих числах Фибоначчи соответственно, окончательно выходя, если случается одно из следующих событий: 1) рынок достигает последнего числа Фибоначчи (377 пунктов) от ЕМА, или 2) рынок возвращается в туннель и прорывается на другую сторону.
Например:
GBPUSD торгуется по 1.8500. ЕМА следующие – 144-1.8494, 169 – 1.8512. Рынок прорывает 1.8494 и вы продаете на 1.8492. Ваш стоп с разворотом на 1.8512. В последующие часы, рынок начинает двигаться вниз. После 40 минут после того, как вы вошли в позицию, кабель на 1.8440. Вы можете использовать для вычислений либо границу, либо медиану тоннеля. ЕМА все еще неизменны, так что если вы используете медиану, 55 от 1.8503 это 1.8448. вы должны снять часть прибыли на 1.8448. Дальше рынок стоит весь день. Можно передвинуть стопы для защиты вашей позиции, либо оставить их на туннеле. Сейчас вы ждете, когда цена будет на 89 пунктов от ЕМА. Так как 55 уже пройдено, мы больше не рассматриваем его в этом цикле. Через пару дней, кабель на 1.8300, медиана ЕМА 1.8410. Вы должны снять другую часть позиции на 1.8321. Рынок формирует дно здесь, и через два часа поднимается к 1.8535. Ваша остающаяся короткая позиция закрывается на верхней границе туннеля на 1.8420, вы в этой точке становитесь в длинную позицию. Поскольку вы стоите в длинной, вы должны сейчас снимать частичный профит на 1.8475 и 1.8509.
Это действительно типичный пример.
Если вы просто придерживаетесь базовой модели, ваш счет будет расти очень неплохо со временем. Лас Вегас был построен на намного меньшие проценты, которые давало казино.
В случае, если вы еще не поняли этого, то эта тактика ограничивает ваши потери очень сильно. По определению, вы не можете потерять очень много на одной сделке от вашей начальной точки входа. С другой стороны, вы берете некоторый быстрый профит на уровне 55, что удовлетворяет вашего внутреннего скальпера, и вы позиционировали себя для больших профитов в длительной перспективе, если рынок пойдет и дальше в вашем направлении. По определению, вы позволяете прибыли расти.
Ахиллесова пята этой тактики, это когда цена топчется вокруг туннеля и дает много точек входа и много мелких лоссов. Я расскажу, как быть в этом случае, в секции фильтров.
Это все. Это и есть тактика торговли. Очень простой замысел, очень просто запомнить. Есть все вещи, которые хочет трейдер на полу, за исключение скальпа в 2 пункта, который вы не сможете снять все равно. Ограничивайте потери, давайте прибыли расти. Несмотря на простоту замысла, мысль за ним более сложная. Время поговорить об этом.


4. ТЕОРИЯ, ИЛИ ВСЕ ИМЕЕТ СМЫСЛ

ЧАСТЬ 1. ТУННЕЛЬ
Почему часовые графики?
Меньшие таймфреймы дают больше ложных торговых сигналов, что приводит к более частым лоссам. Когда вы переходите на пятиминутный чарт, банк начинает вас раскручивать, и ваш счет потихоньку перетекает к ним. Большие таймфреймы, как 4Н или дневной, приводят к слишком большому проскальзыванию в текущей цене при окончательном входе в позицию. Во время обвала 2004 года кабель прошел 20 свечей до 1.95, дневные ЕМА были на 5-7 свечей сзади. Для меня, это слишком много для длинной позиции, особенно когда ваша первая прибыль приходит на 55 и 89.
2 и 4 часовые графики примерно аналогичны, но я предпочитаю 1Н за их простоту, и иногда, сложно увидеть как рынок форекс торгуется в четырехчасовом периоде.
Почему 144 и 169 часовые ЕМА?
Это касается направления (momentum) при краткосрочной и среднесрочной торговле. Более быстрые ЕМА дают торговые сигналы направления, которые дают сигналы к торговле, в более краткосрочном периоде. Другими словами, проклятый забор ( whip-saw – дословно «пила»). Цена может пойти в вашем направлении 3 минуты и 6 пипсов, потом развернуться и выбить вас из рынка. Более медленные ЕМА дают более долгосрочные сигналы, и как результат вы получаете 2 торговых сигнала за три года. Это не слишком хорошо, потому что пока вы ждете, рынок выдает вам свечи в нужном направлении, но без вашего участия.
Есть другой смысл. В.Д. Ганн.
Ганн был большим специалистом в квадратах, квадратных корнях, и их соотношениях между ценой и временем. Я не ученик Ганна, но вы не можете отбросить его работу как мусор. В конце концов, этот парень сделал $50,000,000 в 1910-1950. Он заслуживает уважения, даже если вы не согласны с его методами.
Так вот, 144 – единственное число Фибоначчи, которое представляет из себя квадратный корень (из12). Ближайшее к нему число это 13, квадрат 13 – 169. все – туннель создан.
Но, доказательство еще глубже. В трендовом рынке валют ( а он большей частью и есть трендовый, по крайней мере на 1Н), откаты – это место, где вы можете войти в прибыльную позицию. Вернитесь и посмотрите на одночасовые графики, обращая внимание, где останавливаются откаты, и вам больше не надо будет ничего знать о Ганне, нумерологии, астрологии, и чем-либо еще. Они останавливаются очень близко, если не совсем точно, на 144 и 169 одночасовых ЕМА.


ЧАСТЬ 2. ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ
Каждый должен знать, что все скользящие средние – запаздывающие индикаторы. Вне зависимости от вида, они все опаздывают. Только после свершившегося факта, они могут вам сказать, что рынок форекс развернулся. Даже если это и ценная информация, и касается входа в позицию, это не сможет вам помочь в улучшении доходности вашей торговли. Если вы используете только их для выхода, вы откроете 2 вещи : 1) вам снесет стоп, когда вы могли бы получить хороший профит на сделке и/или 2) они дают вам сигнал выхода на откате, и теперь вы не знаете, что делать.
Я могу обобщить все, что вам нужно знать о числах Фибоначчи и соответствующем соотношении Фибоначчи 1.618. Природа и физическая вселенная любят их. Они везде, от пирамид до горных хребтов, морских раковин, лесов и так далее. Так почему не в рынке?
Числа Фибоначчи – они сейчас. Это не запаздывающий индикатор форекс. Когда рынок достигает числа Фибоначчи от текущей ЕМА, это говорит вам, что здесь естественная точка остановки, пожалуйста возьмите немного прибыли со стола. Когда рынок проходит через число Фибоначчи, как нож сквозь масло, это дает вам больше информации о скорости движения. Валютные пары, которые относительно более волатильны, чем другие, будут доставать старшие фибы чаще, чем менее волатильные пары. Из основных пар, GBPUSD и USDCHF наиболее волатильны, за ними следуют EURUSD и USDJPY.
Поэтому, я торгую GBP и CHF потому что они доходят до экстремумов чаще остальных пар. Эти экстремумы ( 233 и 377 ) дают колоссальные прибыли довольно регулярно. Очень редко евро может дойти до 233 отметки, прежде чем пересечет тоннель в обратном направлении.
Старшие числа Фибоначчи действительно дают вам это важное уравнение цена =информация. Они просто кричат о истощении (тренда, я полагаю – перев.). Если вы проделаете работу по изучению вашей валютной пары, вы увидите, что действия рынка после достижения этих уровней почти всегда включают откат, или начало бОльшего движения в обратном направлении. Разве это не ценная информация?
Для тех из вас, кто хочет торговать менее волатильными парами, вы можете захотеть включить 34 уровень в ваш план по частичному забору прибыли. В этом случае, если вы этого не сделаете, вы теряете слишком много при прохождении этого уровня.


ЧАСТЬ 3. ФИЛЬТРЫ
Фильтры используются для увеличения общей доходности и/или уменьшения общих убытков. Если фильтр не делает одной из двух этих вещей, я его не использую. Зачем нужен фильтр, поднимающий доходность на 10%, но не пускающий вас в 2 из 3 прибыльных сделок? Что хорошего в фильтре, который снижает потери на 10-20%, но и снижает доходность каждой сделки на половину? Я думаю вы поняли смысл.
Вот фильтры, которые использует команда Вегас ( да, да, у меня есть команда. Нас трое. Мы торгуем фунтом, франком и мини-фьючерсами S&P. У каждого своя специализация. Моя – фунт. Каждый из нас отвечает за нашу главную пару. По крайней мере один из нас у экрана в момент открытия рынка. Позиции закрываются другим партнером, если кого-то нет на месте. Мы используем только туннельный метод)
1)
поместите 12 ЕМА (одночасовую) на ваш экран вместе с остальными индикаторами форекс. Когда все собирается вместе (туннель, текущая цена и 12 ЕМА), сиди и смотри. Когда идет прорыв туннеля, есть очень большая вероятность сильного движения рынка. Мне не нужен Ганн, потому что это дает мне время, много времени, и цена в равновесии. Когда идет прорыв, начинается большое движение.
Нужно доказательство? Пройдитесь по истории вашей валютной пары и проверьте. В первом квартале 2005, этот фильтр дал 20 сделок, 19 из которых были прибыльными по чифу. На самом деле, когда я пишу это, 1 сделка с этого фильтра началась 3 свечи назад. Поскольку не я отвечаю за чифа, я не жму кнопку, а только наблюдаю, когда я перед дисплеем ( меняю стопы, когда надо, и т.п.). Но, позиция до сих пор в работе.
Этот фильтр настолько доходен, что мы увеличиваем размер торгуемой позиции, когда это случается.
Когда вы пройдетесь по истории, и проверите, вы заметите, какое сильное движение начинается буквально за несколько часов. Это очень доходный фильтр.
Мы определяем «та же цена», как нахождение в пределах 5 пунктов или около того. Иногда случается абсолютное совпадение, но я не думаю, что надо бежать рвать волосы на голове. 5 пунктов вполне достаточно
2)
Мы не открываем новую позицию, основываясь на туннельной стратегии во время азиатской торговой сессии. Все движения между 5 вечера и полуночью по ньюйоркскому времени игнорируются как торговые сигналы. Открытые позиции наблюдаются как обычно, т.е. все тоже самое. Мы забираем прибыль на уровнях фибо, если мы пропустили движение, то мы пропустили движение. Пропущенное движение это просто еще одна возможность. Азиатский флет на самом деле будет стоить вам больше денег, чем одно пропущенное движение.
3)
Дни с новостями, которые могут оказать сущ. влияние на цену, игнорируются. Да, да, мы игнорируем эти дни для входа в новые позиции. На самом деле, только один день подходит под эту категорию – это nonfarm payrolls, в восемь утра по нью-йоркскому в первую пятницу каждого месяца. Действующие позиции наблюдаются как обычно.
4)
Когда туннель очень узкий ( большую часть времени ), не ставьте стоп просто на противоположную сторону тоннеля. Если вы будете так делать, пила (whipsaw) запилит вас до смерти. Используйте последние уровни поддержки-сопротивления на часовых графиках.
Если вы новичок в трейдинге, вы решите, что это самый проблематичный фильтр. Если вы не знакомы с линиями тренда, треугольниками, флагами, поддержками, сопротивлениями и т.п. – начинайте учиться, и потом приходите обратно. Просто, но необходим совет.
Я не хочу вмешиваться в этот процесс, если вы думаете, что весь этот теханализ – это просто прогулка по парку. Это не так. Давайте проясним одну вещь. КАЖДАЯ торговая тактика имеет слабое место, которое может увеличить потери. Для туннельной торговли, это один из сценариев. Постановка правильных стопов – это искусство, а не наука.
5)
Мы не торгуем по торговым сигналам противоположного направления во время СИЛЬНОГО бычьего или медвежьего тренда. Если кабель в сильном восходящем тренде, мы не будем открывать новые короткие позиции на прорыве нижней границы туннеля. Почему? Потому что вероятность того, что цена пересечет отметку 55 пунктов от ЕМА не очень высока. Раньше, по крайней мере было так, и я не хочу быть героем здесь и говорить «На этот раз будет иначе». Когда рынок прорывает туннель обратно вверх, мы становимся в длинную позицию снова.
Если я должен рассказывать вам, когда рынок в сильном тренде, я не думаю, что вы обращали внимание на последние изменения цены.
В ограниченном рынке форекс ( между максимумами- минимумами последних 5 недель ), мы торгуем в обе стороны.
Ну вот, это все, что мы используем. Можно ли использовать больше? Можете ли вы использовать свои фильтры? Можете ли вы поменять некоторые определения? Конечно. Используйте свои собственные фильтры, используйте волны эллиота, все что угодно, что поможет вашей торговле.


5. СИСТЕМА ОСНОВАННАЯ НА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТАКТИКЕ
Мне действительно нужно говорить про манименеджмент?
Я так не думаю.
Вы должны быть способны торговать как минимум 3-мя лотами для использования туннельного метода. Используйте 55, 89 и 144 уровни для выхода 1/3 позиции. Если вы используете 4 лота, используйте 55, 89, 144 и 233. 5 лотов – это идеальный вариант, и вы используете 55, 89, 144, 233, и даете одному лоту двигаться над границей туннеля, или до достижения 377.
Конечно, вы можете использовать лоты любого размера. Если у вас небольшой счет, величина лота может быть 10000. Если у вас нет денег, чтобы торговать 30000 или около того, тогда я посоветую вам подкопить немного денег, и вернуться когда вы сможете это сделать.
Одно из огромнейший преимуществ этой торговой тактики – это ее гибкость в выборе соотношения риск/вознаграждение, которое вы хотите в трейдинге. Вы можете действовать агрессивно или консервативно, в зависимости от вашего стиля. Я дам пример для каждого случая. Это просто примеры, я не говорю, что вы должны действовать именно так. Я только дам вам два примера, для стимуляции вашего мозга. В ближайшие дни или недели, я уверен, вы найдете подходящий уровень для себя.
Пример 1. очень агрессивный
Туннель – это пивот для покупки/продажи. Над туннелем, покупайте на прорывах, продавайте на уровнях фибо. На 233 и 377, ищите возможность сыграть на откате. Под туннелем, продавайте, покупайте на уровнях фибо. Используйте предыдущие уровни фибо как точки стоп-лосса. Это очень агрессивно, и это оценят те, кто торгует внутри дня.
Пример 2. Очень консервативный
Использует базовую туннельную систему торговли с 12 ЕМА. Вход только на этом сигнале. Ищем сделку с наилучшей возможной вероятностью успеха. Готовы отдать немного профита в обмен на меньший риск. Торговля тремя лотами. Используем номера фибо 55 и 89 для каждой 1/3. Оставляем 1 лот до 233 или пока цена не пересечет границу тоннеля. Позволяет трейдеру поймать краткосрочную прибыль, и позволяет использовать главный тренд, если таковой развивается.
Как я уже говорил, это только два возможных сценария из бесконечного количества возможных при использовании этой торговой тактики. Это не застывшая система торгов, где вы должны делать то или другое. Она адаптируема, нет правильных или неправильных ответов. Именно поэтому много трейдеров на полу, от соевых бобов до бондов, золота и серебра, используют ее. Я видел людей, которые преобразовали ее таким образом, что вы никогда не узнаете, что их торговые системы основаны на туннельном методе.
Когда вы начнете использовать ее, адаптируйте ее к своему торговому стилю и личной модели рисков, и туннельный метод даст вам все, что вы хотите. Направление, чтобы поймать большие движения изредка, ранние точки выхода, которые позволяют вам поймать коротки движения, и минимальный возможный риск в трейдинге, поскольку вы рискуете только 10-25 пунктами на каждой сделке. Если бы ваши шансы успеха на каждой сделке были 50-50( а они не настолько низкие ), иногда вы ловили бы удачу. Если вы мне не верите, просчитайте все.
Именно эта гибкость делает туннельный трейдинг лучшей торговой тактикой, которую я когда-либо встречал.


6. ВАША ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Вам действительно нужен хороший брокер, чтобы посмотреть историю валютной пары, которой вы торгуете.
Я могу болтать о сотне разных вещей, связанных с туннельным методом, но сейчас у вас есть с чего стартовать. Как только вы определились с вашим торговым стилем и моделью риска, которые вы будете использовать, вы можете начать думать о дополнительных фильтрах и торговых сигналах для улучшения торговли. Конечно, вы можете использовать эту модель так, как ее использует команда Вегас.