Графический анализ. Модель разворота «Голова-Плечи»
Графические модели разворота сигнализируют о радикальных изменениях на рынке чаще всего приводящих к смене тренда. Их особенность в том, что они не только могут указать на возможный перелом, но и предсказать продолжительность тенденции после смены тренда. Особенности разворотных фигур:
Существование сильной, ярко выраженной тенденции. Лжефигуры разворота – фигуры похожие на поворотные, но возникшие в момент отсутствия или слабости тренда. Эти фигуры ни о чем не говорят.
Чем больше волантильность (величина размаха цен), чем дольше формировалась фигура, тем дальше уйдет цена в новом направлении.
Цены падают быстрее, чем растут.
В формировании фигур задействованы большие объемы.
“Голова – Плечи или Hean&Shoulders”
Самая важная и популярная модель перелома. В основе других фигур лежит модификация фигуры «Голова-Плечи». Графическое изображение напоминает плечи и голову:
Графический анализ модели
Отличить от лжефигуры помогут признаки:
Плечи, как правила одинаковые и не превышают головы. Хотя бывают ситуации когда этот признак не действует.
Разворотные точки А,В,С,D,E должны находиться на одной прямой. Если это условие не соблюдается, то эта фигура ложная.
Наклон фигуры направлен снизу вверх (направление вниз очень редко, чаще это лжефигура)
Точным подтверждением является сильный прорыв в точке D.
На каждом пике происходит значительное увеличение объема. Снижение объема на пиках сигнализирует о том, что, скорее всего, фигура не будет дорисована до конца.
Фигура символизирует о смене тренда. Рекомендуется открывать позиции в противоположном направлении ранее существующего тренда.
“Перевернутая Голова – Плечи”
Зеркальное отражение фигуры «Голова –Плечи». Все условия формирования аналогичны предыдущей.

_______________________________________________________________
Для чего необходим технический анализ
Важное свойство валютного рынка, как это не странным покажется - в его стабильности. Каждый знает что основное свойство финансового рынка - его неожиданные падения. Но в отличие от фондового рынка FOREX не падает. Если акции обесценились - то это крах. Если же обрушился доллар, то это всего лишь означает что другая валюта стала сильнее; например доллар, который в декабре 2006 года стал значительно дешевле по отношению к евро и фунту стерлингу. Но рынок никуда не упал торговля продолжалась как всегда. Именно в этом заключается устойчивость рынка и связанного с ним бизнеса: валюта - абсолютно ликвидный товар и будет торговаться всегда.
Для организации эффективного поведения в такой изменчивой экономической среде, как Forex, необходимо целенаправленно работать по следующим двум направлениям:
прогнозирование;
управление риском.
На рынке Forex / Форекс существуют свои технологии страхования, ограничения и контроля рисков - это методы управления капиталом. А суть прогнозирования состоит в надежде на то, что если правильно предугадать будущее и на основе этого принять правильное решение, то и результат будет положительным. Главный вопрос - как предугадать это будущее.
Существует и применяется много подходов к решению этой великой задачи. Отметим сразу, что мы используем для работы на валютном рынке подходы, которые объединяются понятием количественные методы прогнозирования. Это означает, что поведение интересующей нас системы - рынка – описывается некоторым набором числовых показателей (индикаторов, индексов), причем для каждого из них точно задан способ его измерения. В процессе наблюдений за достаточно длительный период времени собирается история (статистика) этих индикаторов и прогнозирование состоит в том, чтобы из этой истории вывести будущие («завтрашние») значения этих индикаторов, на основе которых трейдер принимает свои решения.
Основные группы индикаторов
Индикаторы позволяют обнаружить тренды и моменты их изменения. Они позволяют лучше понять соотношение сил между “быками” и “медведями”. Индикаторы более объективны, чем нарисованные графики.
С индикаторами проблема в том, что они противоречат друг другу. Некоторые работают лучше при тренде, другие - при спокойном рынке. Некоторые лучше обнаруживают точки поворота, другие лучше выявляют тренды.
Большинство любителей ищут единый индикатор, указывающий наиболее верный путь… Другие собирают множество индикаторов и пытаются усреднить их сигналы. В любом случае, от беспечного новичка с компьютером нужно ждать катастрофы. Серьезный игрок должен знать, какие индикаторы лучше работают в определенных условиях. Прежде, чем воспользоваться индикатором, вы должны узнать, что он измеряет и как работает. Только потом вы сможете уверенно пользоваться их сигналами.
Игроки делят индикаторы на три группы: указатели трендов (Trend Following), осцилляторы (Oscillator) и прочие. Указатели трендов хорошо работают, когда рынок в движении, но дают опасные сигналы, если рынок стоит. Осцилляторы показывают точки поворота на неподвижном рынке, но дают преждевременные и опасные сигналы, когда рынок начинает движение. Прочие индикаторы дают лучшее представление о психологии масс. Секрет успешной игры в объединении нескольких индикаторов из разных групп так, чтобы их отрицательные качества взаимно компенсировались, а положительные оставались нетронутыми.
Указатели трендов включают в себя показатель среднего движения курса (Moving Average), MACD (принципы сближения/расхождения среднего движения курса), MACD-гистограмму. Систему Направлений (Directional System), Балансовый Объем (On Balance Volume) и прочие. Эти указатели трендов - отстающие индикаторы, они двигаются, когда тренд изменился.
Осцилляторы помогают определить точки поворота. К ним относятся стохастика (Stochastic), скорость изменения (Rate of Change), сглаженная скорость изменения (Smoothed Rate of Change), моментум (Momentum), индекс относительной силы (RSI), лучи Элдера (Elder-Ray), индекс силы (Force Index), %R Вильямса (Wm%R) и прочие. Осцилляторы - синхронные или опережающие индикаторы, они часто меняются раньше цен.
индикаторы позволяют оценить мнение рынка и его близость к “быкам” или “медведям”. Среди них индекс новых максимумов и минимумов (New High-New Low), отношение спроса и предложения (Put-Call Ratio), консенсус быков (Bullish Consensus), направление игры, индекс подъема /спада (Advance/Decline), индекс игроков (Traders Index) и так далее. Они могут быть синхронными или опережающими индикаторами.