Практические советы для разработки собственной системы Money Management
Приведенные ниже советы ориентированы на среднесрочную торговлю, приверженцем которой я являюсь. Они - не аксиомаи для других видов торговли (особенно для внутридневной) будут существенно отличаться. Однако это базовые тезисы, которыми я пользуюсь и которые меня не подводят.
Всегда пользуйтесь лимит-ордерами и стоп-ордерами или выставляейте локирующие отложенные ордера.
Выставляя стопы и тейк-профиты, учитывайте: соотношение прибыль/убыток должно быть статистически оправдано - если TP в два раза меньше чем SL , то выигрышных сделок должно быть минимум в два раза больше.
Расположение стоп-ордера должно быть не ближе 40-50 пипсов относительно точки входа. Ордера, располагающиеся ближе, обречены, ибо в момент входа в рынок вы, скорее всего, будете не в состоянии схватить самое донышко. Ошибка, как правило, равняется 10-15 пипсам, плюс спрэд 5 пипсов. С учетом рыночного шума, составляющего 10-15 пипсов, приходим к выводу, что стоп-ордера, выставленные ближе 40-50 пипсов от точки входа, практически с нулевой вероятностью переживут позицию.
В соответствии с пп.2, 3, приходим к выводу, что расположение тейк-профит ордеров должно быть не ближе, чем 80-100 пипсов относительно точки входа. Такая стратегия money management сводит фактор брокера (попытки уменьшить прибыль трейдера с помощью так называемого слипаджа, т.е. сдвигания котировки при закрытии позиции против клиента) к минимуму. Величина слипаджа будет для вас пренебрежительно мала.
Имея стоп-ордер величиной в 40-50 пипсов и тейк-профит величиной примерно 100 пипсов, держите позиции открытыми не более, чем два дня. В случае, если цена не движется в нужном вам направлении – она двинется против вас, и ждать, пока сработает стоп-ордер, в данном случае не стоит.
Отдавайте в залог не более, чем 10% депозита.
Не заключайте сделки, могущие привести к убыткам, превышающим 5% депозита.
Перемещайте тейк-профит и/или стоп-ордер лишь в направлениях увеличения прибыли – уменьшения убытка. Не злоупотребляйте этим – шальной тик может слизать ваш стоп, пододвинутый уже слишком близко к текущей цене, и цена подойдет к лимиту уже без вашего участия.
________________________________________________________
Особенности торговли на наиболее волатильных валютных парах
Несомненно, выходя на рынок форекс, главное желание, которое овладевает многими начинающими трейдерами – заработать быстро и много, очень много. Естественно, что, изучив некоторую часть литературы по форекс, они начинают понимать, что быстро заработать не получится. На это понадобится как минимум пару лет, пока трейдер сможет ознакомиться с торговым терминалом, его возможностями, найдет свою торговую систему, начнет ее правильно применять. Однако в отношении второго, а именно огромного заработка, многие ищут свои пути.
Одним из таких путей становится определение валют, на которых будет вести торговлю начинающий трейдер. После проведения некоторого анализа начинающий трейдер может прийти к такому выводу, что базовые валюты не такие уже и ходовые. Поэтому он начинает изучать другие: кросс-курсы, экзотические валюты и т.д. В итоге его выбор может пасть на такие валюты как евро/йена и фунт/йена. Данные пары за один торговый день могут пройти от 200 до 700 пунктов. Именно это привлекает многих трейдеров. Зачем тратить время на пару евро/доллар, который делает около 50-70 пунктов за день, когда на других можно заработать в 5-10 раз больше.
Однако часто торговля на данных парах и приводит к серьезных убыткам, более значительным, чем в случае, если бы торговля велась на базовых валютах. В первую очередь следует сказать, что спреды по таким парам несколько больше, чем на других основных парах (порядка 5-8 пунктов). Высокая волатильность данных пар может сыграть злую шутку с начинающим трейдером, поскольку, если он ошибется, откроет позицию не в том направлении, рыночный шум, который у данных кросс-курсов достаточно велик, может привести к срабатыванию ордера по стоп-лоссу.
Помимо этого следует учитывать и то обстоятельство, что определяющим здесь фактором выступает одна из пар - йена. Национальная валюта Японии может оказывать свое влияние на данные кросс-курсы, в результате чего одни валюты идут дружно в одном направлении, один из кроссов либо оба могут пойти в другом. Поэтому, выбирая пары для торговли, не стоит опираться на такой фактор как максимальная волатильность.
Для начинающего трейдера вполне подойдут и базовые валюты. Переходить на торговлю с кросс-курсами следует, лишь получив значительный опыт и предварительно изучив данные пары. Хотя, если взглянуть на это по-другому, большого значения не имеет, на каких парах торгует трейдер. Если у трейдера на вооружении есть эффективная торговая система, она будет давать прибыль в любом случае. Хотя при торговлях на кроссах необходимо соблюдать большую осторожность