Элементы эффективной торговой системы для Форекс
Торговая стратегия для форекс – это свод правил, которых должен придерживаться трейдер или механическая торговая система для получения максимальной прибыли и уменьшения возможных убытков…
Любая эффективная торговая система включает в себя такие аспекты:
Элементы эффективной торговой системы для Форекс
Выбор валютной пары или мультивалютность.
Тип торговой системы.
Сигнал на вход в сделку.
Система фильтрации сигналов.
Метод управления капиталом.
Риск-менеджмент.
Сигнал на выход.
Выбор валютной пары или мультивалютность. Нужно определить четкие критерии к выбору рынка, на котором Вы будете торговать. Чаще всего системы работают только на EUR/USD, как на самом ликвидном инструменте.
Мультивалютные торговые системы предполагают работу ее сигналов на любом рынке, необходима только оптимизация параметров и собственный риск-менеджмент ля каждого рынка.
Тип торговой системы определяется по трем критериям: временной период, способ анализа информации и торговая формация, на которой ведется торговля.
По временному периоду системы делятся на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Решения принимаются на основе либо фундаментального, либо технического анализа. Торговые стратегии по формациям делятся на трендовые, контртрендовые и флэтовые.
Сигнал на вход в сделку. Для избегания человеческого фактора, который неизбежно ведет к убыткам, рекомендуется определять сигнал на вход в сделку по точным значениям индикаторов.
Система фильтрации сигналов. Простые фильтры исключают, например, трендовые сделки в боковом движении. Фильтрация более высокого уровня обычно включает в себя какие-либо отклонения торговых сделок или выбор самого сильного среди множества сигналов. Самыми известными фильтрами являются индикаторы RSI, Stochastic, CCI.
Метод управления капиталом. Для увеличения прибыли, исходя из возможностей торговой системы, нужно определять для каждой сделки определенный процент допустимого риска от депозита. Различные методы мани-менеджмента позволяют существенно улучшать результат торговой системы.
Риск-менеджмент. Каждая сделка должна быть защищена стоп-лосс ордером, чтобы не допускать слишком больших потерь. Есть известное правило: «Режьте убытки, прибыли позаботятся о себе сами», и оно ярко выделяет необходимость выставления защитных стопов. Среди них выделяют: простой стоп, трейдинг стоп, тейк-профит, перенос в безубыток, стоп по времени.
Сигнал на выход должен быть таким же простым, как и на вход. Индикатор показал окончание движения – сразу выходите…
_________________________________________
Процентный диапазон Уильямса на Форекс
ПДУ – является динамическим индикатором, который определяет перекупленность или перепроданность ценной бумаги или валютной пары…
Он очень похож на стохастический осциллятор, но отличается от него тем, что имеет перевёрнутую шкалу и не имеет внутреннего сглаживания.
Перевёрнутость шкалы получается добавлением знака минус значениям ПДУ. Во время анализа знак обычно не учитывается.
Если значения индикатора лежат в пределах 80% – 100%, то это означает перепроданность ценной бумаги или валютной пары. Если его значения лежат в пределах 0% – 20%, то это значит, перекупленность ценной бумаги или валютной пары.
В состоянии перекупленности или перепроданности ценная бумага или валютная пара может находиться очень длительное время. Поэтому принимать решения покупки или продажи необходимо дождаться действительного поворота цен.
Например, если индикатор ПДУ указывает на перепроданность ценной бумаги или валютной пары, необходимо дождаться, когда на ценовом графике образуется ситуация, которая укажет на понижение цены.
И наоборот – когда индикатор указывает на перекупленность ценной бумаги или валюты, то дожидаться надо действительного сигнала о том, что цены начали расти.
Если покупать или продавать ценную бумагу или валюту только по тому, что она перекуплена или перепродана, то можно понести значительные убытки.
Поведение индикатора ПДУ таково, что он почти всегда за несколько торговых периодов, перед разворотом тренда на ценовом графике, делает пик с последующим разворотом в направлении будущего тренда цены.
Обычно период, за который рассчитывается индикатор ПДУ равняется 14.
На рисунке показан дневной график цены на акции некоторой компании. И четырнадцатипериодный график индикатора ПДУ. Стрелками показаны места, где индикатор образовывал максимумы и минимумы.
Обратите внимание, как впоследствии вел себя ценовой график. К сожалению, на графике нет такой ситуации, когда акции компании находятся долго в состоянии перекупленности или перепроданности. В действительности же такие ситуации встречаются очень часто…