Вход на сайт
Количество просмотров сообщения: 23318
Перейти к просмотру всей ветки
pivoner Гадкий Спекулянт
в ответ pivoner 12.09.14 13:53
Простая стратегия форекс «ТРИ ИНДЕЙЦА»
Нередко, перенасыщенность торговой системы дополнительными индикаторами только усложняет получение прибыли. Я являюсь сторонником простых, но результативных решений. Торговая система «Три индейца» как раз к ним и относится. В этой системе есть определенные сложности и нюансы, но торговля по ней наглядна и понятна: на диаграмме вы не увидите каких-либо индикаторов, а все внимание сосредотачивается только лишь на цене — первичной информации. Сущность этой торговой стратегии — распознавание трех экстремумов, после которых делается разворот текущей тенденции в противоположном направлении.
Самыми прибыльными и удачными сделками по этой торговой системе, являются сделки в направлении текущего тренда. Графическая схема с тремя экстремумами может быть построена на таймфреймах любой продолжительности, будь то дневной или пятиминутный график. Основной задачей трейдера является умение вовремя распознать уже сформировавшиеся два экстремума (два индейца). А затем уже установить на ценовом уровне планируемого третьего (так называемого «третьего индейца») отложенный ордер в направлении разворота.
Благодаря этому вы можете заранее предопределить разворот рынка...»
Это начало - описание модели «Три маленьких индейца» в книге Л. Коннорс и Л. Рашки «Биржевые секреты» (глава 14, стр. 69); «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» Тайм-фреймы торговой стратегии: M5;M15; H1. Инструменты для применения торговой стратегии: Фьючерсные контракты
• на товары: нефть, мазут, природный газ, кукурузу;
• индексы: индекс Dow Jones, Dollar Index;
• валюты: евро, евро/ фунт, британский фунт, канадский доллар, австралийский доллар, швейцарский франк, японская йена.
Размеры рисков: риск на одну открытую сделку не более 1% от депозита. Риск на вероятные максимальные потери — не более 20% от депозита. Чтобы показать результативность этой торговой системы, рассмотрим историю котировок фьючерсного миниконтракта на индекс S&P500. Этот индекс торгуется в электронной торговой системе Globex. В терминале BrocoTrader4 этот инструмент вы увидите под символом ES. Давайте попробуем разобраться, имеются ли для выбранного нами инструмента, при использовании торговой системы «Три индейца», хорошие возможности для входа.
Добавлю, что приведенные в пример сделки являются результатом потикового тестирования инструмента, в режиме имитации исторических котировок. В данном случае принималось решение о входе в рынок еще до видимого исхода сделок, в момент тестирования ценой линии, которая соединяет уже два сформированных экстремума. Чтобы проверить тот или другой торговый метод, я регулярно исследую рынки, на которых сама не совершала торговыз сделок. В основу создания этого материала я и поместила результаты тестирования.Такой обширный труд сложно поместить в рамки короткой статьи, поэтому давайте ограничимся двумя неделями исследования, начиная с 19 сентября 2007 года.
Итак, давайте, не пропуская сигналов, день за днем анализировать график. Вот, например, 20 сентября - пятиминутный график. При восходящем движении индекс «спикировал» в откат «индейцами», здесь от точки «3» мы покупаем его по цене 1521,0 и, в случае неблагоприятного, выходим по цене 1515,0. Здесь в ходе тестирования применяем Stop-loss в 600 тиков. При объеме сделки 0,1 лота и торговом счете в $10 000, при срабатывании стопа, наша возможная потеря составит около $30, что составит 0,3% от депозита. Это более чем консервативный Money Management. После этого наблюдаем подъем, который сопровождается гэпом. Не будем подробно останавливаться на методах выхода из прибыльной сделки, так как это уже тема другой статьи. Остановимся на самом логичном и простом методе — выходе на уровне заключительного максимума, в нашем случае по цене 1538,0.
Вот 21 сентября последовал сигнал на покупку от «красных индейцев». Цены, не в силах установить новый максимум, на следующий день формируют, так называемую, «двойную вершину» с образованием «индейцев». При уровне синей цифры «3» покупку закрываем и открываем продажу. После этого закрываем сделку, получив прибыль на уровне минимума сегодняшнего дня. Так, теперь 25 сентября, пятиминутный график. Поступил сигнал на продажу. В этом случае видим, что мы вряд ли закроем сделку с прибылью. Тогда закрыть в безубыток мы смогли бы точно при возврате цены к точке открытия. И в этот момент, увидев неясность ситуации, передвинем Stop-loss на уровень открытия, выйдя из сделки без убытка. 26 сентября, снова пятиминутный график. Сигнал на покупку дается дважды. При первом входе от синей цифры «3», закрываем сделку и получаем прибыль на уровне вчерашнего дневного максимума.
Второй вход — от красной «3». Также с прибылью закрываем и эту сделку— по цене 1540,0 на уровне предыдущего дневного максимума. 27 сентября, снова пятиминутный график. От «красных индейцев» сигнал на покупку, а 28 сентября сигнал на покупку от «синих индейцев». Обе сделки обошли Stop-loss и при достижении предыдущих максимумов могли бы быть закрыты в этот же день с прибылью. 28 сентября, снова пятиминутный график. От «синих индейцев» сигнал на покупку.
На следующий день после закрытия сделки наблюдается сильный рост котировок на уровне вчерашних максимумов. 2 октября, пятиминутный график. С прибыльным закрытием и последующей продажей на уровне синей цифры «3» происходит покупка от «красных индейцев» противоположной модели «индейцев». 3 октября, снова пятиминутный график. Вчерашнюю сделку на продажу закрываем на уровне минимума вчерашнего дня, который в этот день тестируют цены и от «синих индейцев» продаем по цене 1556,0. Мы могли бы не попасть в сделку, так как цена не коснулась линии «индейцев» (прямая проходила через первый и второй экстремум модели «Три индейца»). Как раз на случай такого сценария я стараюсь выставлять отложенный ордер с определенным отступом. Через 3 часа, когда цены тестируют минимум этого дня, сделку на продажу закрываем с прибылью. 3 октября на часовом графике появился сигнал на покупку от «красных индейцев» по цене 1548,5. «Третий индеец» этой модели состоит из двух экстремумов, причем каждый из них является точкой закрытия предыдущих продаж. Мы смогли зайти в покупку от 1548,5 2 раза. Первый раз это произошло в момент закрытия предпоследней продажи, закрываясь в точке открытия итоговой продажи.
При закрытии последней продажи произошла вторая покупка при цене 1548,5, при этом мы закрываем сделку на покупку назавтра на уровне 1559,0. Такие примеры сделок можно продолжать без конца. Их невозможно разместить все в одной статье. Но вы тоже можете сами подвергнуть анализу график индекса и удостовериться в том, что стратегия «Три индейца» применима и для анализа рыночной ситуации, претендуя на роль самостоятельной торговой системы. Этот метод не является «Граалем», так как прибыльность может быть разной, включая при этом и просадки. При торговле внутридневно стоит держать риск на одну сделку минимальным, так как в данном случае число сделок возрастает и бездоходный торговый период может иметь внушительные потери. Если вы являетесь опытным трейдером, то сможете усовершенствовать данную систему дополнительными фильтрами, применительно к своим торговым задачам.
Нередко, перенасыщенность торговой системы дополнительными индикаторами только усложняет получение прибыли. Я являюсь сторонником простых, но результативных решений. Торговая система «Три индейца» как раз к ним и относится. В этой системе есть определенные сложности и нюансы, но торговля по ней наглядна и понятна: на диаграмме вы не увидите каких-либо индикаторов, а все внимание сосредотачивается только лишь на цене — первичной информации. Сущность этой торговой стратегии — распознавание трех экстремумов, после которых делается разворот текущей тенденции в противоположном направлении.
Самыми прибыльными и удачными сделками по этой торговой системе, являются сделки в направлении текущего тренда. Графическая схема с тремя экстремумами может быть построена на таймфреймах любой продолжительности, будь то дневной или пятиминутный график. Основной задачей трейдера является умение вовремя распознать уже сформировавшиеся два экстремума (два индейца). А затем уже установить на ценовом уровне планируемого третьего (так называемого «третьего индейца») отложенный ордер в направлении разворота.
Благодаря этому вы можете заранее предопределить разворот рынка...»
Это начало - описание модели «Три маленьких индейца» в книге Л. Коннорс и Л. Рашки «Биржевые секреты» (глава 14, стр. 69); «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» Тайм-фреймы торговой стратегии: M5;M15; H1. Инструменты для применения торговой стратегии: Фьючерсные контракты
• на товары: нефть, мазут, природный газ, кукурузу;
• индексы: индекс Dow Jones, Dollar Index;
• валюты: евро, евро/ фунт, британский фунт, канадский доллар, австралийский доллар, швейцарский франк, японская йена.
Размеры рисков: риск на одну открытую сделку не более 1% от депозита. Риск на вероятные максимальные потери — не более 20% от депозита. Чтобы показать результативность этой торговой системы, рассмотрим историю котировок фьючерсного миниконтракта на индекс S&P500. Этот индекс торгуется в электронной торговой системе Globex. В терминале BrocoTrader4 этот инструмент вы увидите под символом ES. Давайте попробуем разобраться, имеются ли для выбранного нами инструмента, при использовании торговой системы «Три индейца», хорошие возможности для входа.
Добавлю, что приведенные в пример сделки являются результатом потикового тестирования инструмента, в режиме имитации исторических котировок. В данном случае принималось решение о входе в рынок еще до видимого исхода сделок, в момент тестирования ценой линии, которая соединяет уже два сформированных экстремума. Чтобы проверить тот или другой торговый метод, я регулярно исследую рынки, на которых сама не совершала торговыз сделок. В основу создания этого материала я и поместила результаты тестирования.Такой обширный труд сложно поместить в рамки короткой статьи, поэтому давайте ограничимся двумя неделями исследования, начиная с 19 сентября 2007 года.
Итак, давайте, не пропуская сигналов, день за днем анализировать график. Вот, например, 20 сентября - пятиминутный график. При восходящем движении индекс «спикировал» в откат «индейцами», здесь от точки «3» мы покупаем его по цене 1521,0 и, в случае неблагоприятного, выходим по цене 1515,0. Здесь в ходе тестирования применяем Stop-loss в 600 тиков. При объеме сделки 0,1 лота и торговом счете в $10 000, при срабатывании стопа, наша возможная потеря составит около $30, что составит 0,3% от депозита. Это более чем консервативный Money Management. После этого наблюдаем подъем, который сопровождается гэпом. Не будем подробно останавливаться на методах выхода из прибыльной сделки, так как это уже тема другой статьи. Остановимся на самом логичном и простом методе — выходе на уровне заключительного максимума, в нашем случае по цене 1538,0.
Вот 21 сентября последовал сигнал на покупку от «красных индейцев». Цены, не в силах установить новый максимум, на следующий день формируют, так называемую, «двойную вершину» с образованием «индейцев». При уровне синей цифры «3» покупку закрываем и открываем продажу. После этого закрываем сделку, получив прибыль на уровне минимума сегодняшнего дня. Так, теперь 25 сентября, пятиминутный график. Поступил сигнал на продажу. В этом случае видим, что мы вряд ли закроем сделку с прибылью. Тогда закрыть в безубыток мы смогли бы точно при возврате цены к точке открытия. И в этот момент, увидев неясность ситуации, передвинем Stop-loss на уровень открытия, выйдя из сделки без убытка. 26 сентября, снова пятиминутный график. Сигнал на покупку дается дважды. При первом входе от синей цифры «3», закрываем сделку и получаем прибыль на уровне вчерашнего дневного максимума.
Второй вход — от красной «3». Также с прибылью закрываем и эту сделку— по цене 1540,0 на уровне предыдущего дневного максимума. 27 сентября, снова пятиминутный график. От «красных индейцев» сигнал на покупку, а 28 сентября сигнал на покупку от «синих индейцев». Обе сделки обошли Stop-loss и при достижении предыдущих максимумов могли бы быть закрыты в этот же день с прибылью. 28 сентября, снова пятиминутный график. От «синих индейцев» сигнал на покупку.
На следующий день после закрытия сделки наблюдается сильный рост котировок на уровне вчерашних максимумов. 2 октября, пятиминутный график. С прибыльным закрытием и последующей продажей на уровне синей цифры «3» происходит покупка от «красных индейцев» противоположной модели «индейцев». 3 октября, снова пятиминутный график. Вчерашнюю сделку на продажу закрываем на уровне минимума вчерашнего дня, который в этот день тестируют цены и от «синих индейцев» продаем по цене 1556,0. Мы могли бы не попасть в сделку, так как цена не коснулась линии «индейцев» (прямая проходила через первый и второй экстремум модели «Три индейца»). Как раз на случай такого сценария я стараюсь выставлять отложенный ордер с определенным отступом. Через 3 часа, когда цены тестируют минимум этого дня, сделку на продажу закрываем с прибылью. 3 октября на часовом графике появился сигнал на покупку от «красных индейцев» по цене 1548,5. «Третий индеец» этой модели состоит из двух экстремумов, причем каждый из них является точкой закрытия предыдущих продаж. Мы смогли зайти в покупку от 1548,5 2 раза. Первый раз это произошло в момент закрытия предпоследней продажи, закрываясь в точке открытия итоговой продажи.
При закрытии последней продажи произошла вторая покупка при цене 1548,5, при этом мы закрываем сделку на покупку назавтра на уровне 1559,0. Такие примеры сделок можно продолжать без конца. Их невозможно разместить все в одной статье. Но вы тоже можете сами подвергнуть анализу график индекса и удостовериться в том, что стратегия «Три индейца» применима и для анализа рыночной ситуации, претендуя на роль самостоятельной торговой системы. Этот метод не является «Граалем», так как прибыльность может быть разной, включая при этом и просадки. При торговле внутридневно стоит держать риск на одну сделку минимальным, так как в данном случае число сделок возрастает и бездоходный торговый период может иметь внушительные потери. Если вы являетесь опытным трейдером, то сможете усовершенствовать данную систему дополнительными фильтрами, применительно к своим торговым задачам.
