Вход на сайт
15067 просмотров
назад
03.05.15 17:01 
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 19.04.15 17:00
Система «Наклонной торговли» 03.07.2008
Введение
Любой трейдер знает – волны меньшего таймфрейма являются составной частью большего таймфрейма. Ухватить за хвост волну меньшего волнового уровня в направлении более крупного – основная задача трейдеров, торгующих по направлению тренда. Описание подобных приемов торговли уже публиковал Александр Элдер в своей системе трех экранов. В этой системе используются осцилляторы, скользящие средние и три таймфрейма, что является основным фильтром для выбора позиции. Но наличие большого числа осцилляторов затрудняет работу, так как увеличивается число ложных сигналов.
Для полноценного анализа рынка недостаточно рассмотрения ценового движения в одних временных рамках. Краткосрочным трейдерам для успешной торговли необходима информация выходящая за рамки одного временного периода Благодаря увеличению числа рассматриваемых графиков мы получаем больше информации, во-первых, на меньших таймфреймах мы видим разворотные точки для входа и выхода из рынка, во-вторых на графиках большего таймфрейма у нас появляется возможность получить ориентировочные цели и уровни стопа.
Система «Наклонной торговли»
Для работы по данной системе нам потребуется 6 основных графиков различных таймфреймов, хочу заметить, что выбор временных параметров торговли остается за вами, пусть он соответствует вашему стилю. В этой статье мы используем следующие таймфреймы:
• Daily
• Hour 4
• Hour 1
• Minute 30
• Minute 15
• Minute 5
Расположив все эти графики на одном экране, мы увидим следующую картину (рисунок 1):
Несмотря на то, что в наш «комплект» графиков входят такие как пяти и пятнадцатиминутные, это никоим образом не исключает долгосрочную торговлю, но к этому позже.
Разберем механизм работы системы. Когда основная тенденция (в нашем случае D1) меняет своё направление, нам необходимо дождаться сонаправленного разворота всех основных рабочих графиков. Таким образом мы будем торговать в направлении главенствующей тенденции (торговать внутри тренда). Для определения тенденции нам необходим инструмент, который может отразить текущую тенденцию на каждом из основных графиков. Использование Скользящего среднего(Moving Average) дает достаточно много ложных сигналов, особенно на мелких таймфреймах. Возьмем в наш набор инструментов трендовый индикатор Slope Directional Line. Это гибрид сглаженного скользящего среднего и осциллятора. Его основной заслугой является возможность отображать изменения в тенденции, что в значительной степени улучшает визуализацию работы.
Нанесем нужный нам индикатор на основные графики. Мы увидим подобную картину (Рисунок 2):
Как мы видим, красный цвет характеризует тенденцию как нисходящую, в то время как голубой отражает восходящее движение. Вероятней всего мы увидим разнонаправленное движение цены на разных таймфреймах. Чтобы не запутаться во всем объемы информации, которую несут все эти данные, нам необходима четкая система исполнения сделок, система фильтрации сигналов и система управления позициями.
Начнем с механики получения сигналов от системы. Для этого нам потребует разделить сигналы на основные и внутренние.
Основные сигналы
Для основного сигнала нам потребуется график главного временного периода (в нашем случае D1). Рассмотрим график D1 и установим на нем точку смены тенденции согласно индикатору, отметим ее вертикальной линией (Рисунок 3).
С этой точки смены тенденции мы начинаем поиск более выгодной точки входа в рынок для этого нам понадобятся остальные графики. Спускаясь вниз по величине таймфрейма, мы отмечаем точку с D1 до получения однонаправленного движения на всех графиках, включая M5 и M15. Закрытие позиции происходит при смене главенствующей тенденции на противоположную.
На рисунке 4 представлен последний на дату выхода статьи сигнал по валютной паре gbr/usd.
Сигналы внутренние
Внутренние сигналы напрямую зависят от сигналов основных. Внутренние сигналы принимаются только по направлению главенствующей тенденции (D1). Механика внутренних сигналов. Внутренние сигналы совершаются внутри основных. Внутренние сигналы поступают от сочетания графиков M30 и M15 и M5.Закрытие позиции происходит, если M30 меняет своё направление.
Сиситема фильтрации позиций
Основным фильтром для всех таймфреймов является график большего таймфрейма. Для графиков D1 необходимо сверяться с W1 графиком, чтобы понять в какой тенденции нам предстоит совершать трейд – в внутритрендовой или в коррекционной.
Система управления позициями
Этот раздел наверняка является основным для трейдера. Размер лота открываемой позиции напрямую зависит от положения в рынке. Если мы получаем основной сигнал и W1 однонапраленно с D1, значит мы совершим трейд по направлению тренда выше D1 размер позиции в таком случае будет больше, нежели чем при торговли в коррекционной структуре рынка. Основная позиция открывается как долгосрочная, основную же прибыль приносит торговля по внутренним сигналам. Есть несколько способов удержания позиций для M30 – мы можем закрывать каждую открытую позицию и открывать новую при поступающем сигнале или мы можем управлять позиции методом пирамиды, когда все сделки складываются, до полного смены тренда. Я советую не гнаться на максимизацией прибыли, а торговать по каждому из сигналов. Отличительной особенностью этой стратегией является, что после получения полного сигнала цена редко возвращается на уровни открытия позиций.
При публикации в любом издании указание автора обязательно.
Автор Глеб Булыкин
Введение
Любой трейдер знает – волны меньшего таймфрейма являются составной частью большего таймфрейма. Ухватить за хвост волну меньшего волнового уровня в направлении более крупного – основная задача трейдеров, торгующих по направлению тренда. Описание подобных приемов торговли уже публиковал Александр Элдер в своей системе трех экранов. В этой системе используются осцилляторы, скользящие средние и три таймфрейма, что является основным фильтром для выбора позиции. Но наличие большого числа осцилляторов затрудняет работу, так как увеличивается число ложных сигналов.
Для полноценного анализа рынка недостаточно рассмотрения ценового движения в одних временных рамках. Краткосрочным трейдерам для успешной торговли необходима информация выходящая за рамки одного временного периода Благодаря увеличению числа рассматриваемых графиков мы получаем больше информации, во-первых, на меньших таймфреймах мы видим разворотные точки для входа и выхода из рынка, во-вторых на графиках большего таймфрейма у нас появляется возможность получить ориентировочные цели и уровни стопа.
Система «Наклонной торговли»
Для работы по данной системе нам потребуется 6 основных графиков различных таймфреймов, хочу заметить, что выбор временных параметров торговли остается за вами, пусть он соответствует вашему стилю. В этой статье мы используем следующие таймфреймы:
• Daily
• Hour 4
• Hour 1
• Minute 30
• Minute 15
• Minute 5
Расположив все эти графики на одном экране, мы увидим следующую картину (рисунок 1):
Несмотря на то, что в наш «комплект» графиков входят такие как пяти и пятнадцатиминутные, это никоим образом не исключает долгосрочную торговлю, но к этому позже.
Разберем механизм работы системы. Когда основная тенденция (в нашем случае D1) меняет своё направление, нам необходимо дождаться сонаправленного разворота всех основных рабочих графиков. Таким образом мы будем торговать в направлении главенствующей тенденции (торговать внутри тренда). Для определения тенденции нам необходим инструмент, который может отразить текущую тенденцию на каждом из основных графиков. Использование Скользящего среднего(Moving Average) дает достаточно много ложных сигналов, особенно на мелких таймфреймах. Возьмем в наш набор инструментов трендовый индикатор Slope Directional Line. Это гибрид сглаженного скользящего среднего и осциллятора. Его основной заслугой является возможность отображать изменения в тенденции, что в значительной степени улучшает визуализацию работы.
Нанесем нужный нам индикатор на основные графики. Мы увидим подобную картину (Рисунок 2):
Как мы видим, красный цвет характеризует тенденцию как нисходящую, в то время как голубой отражает восходящее движение. Вероятней всего мы увидим разнонаправленное движение цены на разных таймфреймах. Чтобы не запутаться во всем объемы информации, которую несут все эти данные, нам необходима четкая система исполнения сделок, система фильтрации сигналов и система управления позициями.
Начнем с механики получения сигналов от системы. Для этого нам потребует разделить сигналы на основные и внутренние.
Основные сигналы
Для основного сигнала нам потребуется график главного временного периода (в нашем случае D1). Рассмотрим график D1 и установим на нем точку смены тенденции согласно индикатору, отметим ее вертикальной линией (Рисунок 3).
С этой точки смены тенденции мы начинаем поиск более выгодной точки входа в рынок для этого нам понадобятся остальные графики. Спускаясь вниз по величине таймфрейма, мы отмечаем точку с D1 до получения однонаправленного движения на всех графиках, включая M5 и M15. Закрытие позиции происходит при смене главенствующей тенденции на противоположную.
На рисунке 4 представлен последний на дату выхода статьи сигнал по валютной паре gbr/usd.
Сигналы внутренние
Внутренние сигналы напрямую зависят от сигналов основных. Внутренние сигналы принимаются только по направлению главенствующей тенденции (D1). Механика внутренних сигналов. Внутренние сигналы совершаются внутри основных. Внутренние сигналы поступают от сочетания графиков M30 и M15 и M5.Закрытие позиции происходит, если M30 меняет своё направление.
Сиситема фильтрации позиций
Основным фильтром для всех таймфреймов является график большего таймфрейма. Для графиков D1 необходимо сверяться с W1 графиком, чтобы понять в какой тенденции нам предстоит совершать трейд – в внутритрендовой или в коррекционной.
Система управления позициями
Этот раздел наверняка является основным для трейдера. Размер лота открываемой позиции напрямую зависит от положения в рынке. Если мы получаем основной сигнал и W1 однонапраленно с D1, значит мы совершим трейд по направлению тренда выше D1 размер позиции в таком случае будет больше, нежели чем при торговли в коррекционной структуре рынка. Основная позиция открывается как долгосрочная, основную же прибыль приносит торговля по внутренним сигналам. Есть несколько способов удержания позиций для M30 – мы можем закрывать каждую открытую позицию и открывать новую при поступающем сигнале или мы можем управлять позиции методом пирамиды, когда все сделки складываются, до полного смены тренда. Я советую не гнаться на максимизацией прибыли, а торговать по каждому из сигналов. Отличительной особенностью этой стратегией является, что после получения полного сигнала цена редко возвращается на уровни открытия позиций.
При публикации в любом издании указание автора обязательно.
Автор Глеб Булыкин
03.05.15 17:03 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Модели Притяжения и Модель Динамического Равновесия в Tactica Adversa 16.03.2009
(Продолжение., Начало: 1, 2, 3, 4, 5)
6. Модели Притяжения и Модель Динамического Равновесия в Tactica Adversa.
Рэперные точки для всех трех основных моделей Tactica Adversa (МР, МП, МДР) выбираются подобным образом:
• сначала возникает первая волна в направлении нового тренда (её начало впоследствии, возможно, будет отмечено как рэперная точка 1, а окончание – как рэперная точка 2),
• затем возникает вторая волна, коррекционный откат, волна в обратном направлении, амплитуда которой меньше, чем амплитуда первой волны (её окончание впоследствии, возможно, будет отмечено как рэперная точка 3),
• затем возникает третья волна, в том же направлении, что и первая; и только в случае, если её амплитуда больше, чем амплитуда второй волны, можно говорить о формировании модели и начинать производить разметку, построив, по крайней мере, линию тренда (другими словами, рэперная точка 4, уровень окончания этой волны в направлении нового тренда должен превысить уровень рэперной точки 2).
Чтобы достоверно определить точку 4 нужно дождаться, пока произойдет от нее коррекционный откат, а следующая за ним (противоположно направленная) волна превысит его амплитуду (то есть следующее движение по тренду превысит уровень точки 4). Окончание этого откатного движения обозначается, как рэперная точка 5.
В случае, когда амплитуда третьей волны больше, чем амплитуда первой, то есть расстояние от точки 3 до точки 4 больше расстояния от точки 1 до точки 2, линия тренда и линия целей расходятся, образуя модель расширения (МР).
6.1. МПМР - Модель Притяжения в рамках Модели Расширения.
В модели расширения в части случаев можно использовать рэперную точку 5 для прогнозирования ценового уровня возникновения рэперной точки 6. Для этого следует провести линию от точки 3 до точки 5, но таким образом, чтоб она опиралась на точку 5 и проходила то касательной к движению цен от от точки 3 до точки 5.
Кстати, иллюстрация выше – ещё и прекрасный пример прогноза времени возникновения разворотных точек тренда с использованием проекции сакральной точки.
В отдельных случаях для этого прийдется выбрать точку 3’.
Пересечение линии 3-5 (или 3’-5) и линии целей модели расширения указывает на возможный уровень точки 6, точки окончания тренда.
Такое построение называется Моделью Притяжения в рамках Модели Расширения, сокращенно - МПМР, а уровень пересечения линий МПМР называется целью МПМР.
Обычно ожидается, что после выполнения цели МПМР цена развернется и совершит коррекционный откат, как минимум, до уровня точки 4, или до линии тренда, с возможным последующим выполнением целей пробоя линии тренда.
Модель Притяжения в рамках Модели Расширения – это специфическая модель, которая ни когда не существует сама по себе, но имеет смысл только в рамках Модели Расширения, поэтому и точка 5 имеет смысл только в рамках Модели Расширения.
6.2. ЧМП - Модель Притяжения в Чистом виде.
В случае, когда амплитуда третьей волны меньше, чем амплитуда первой, то есть расстояние от точки 3 до точки 4 меньше расстояния от точки 1 до точки 2, линия тренда и линия целей сходятся, образуя Модель Притяжения в Чистом виде (сокращенно – ЧМП). В случаях, когда терминологическая путанница исключена, её называют также просто Моделью Притяжения (сокращенно – МП).
ЧМП – редкая модель, она возникает не чаще, чем в 20% случаев. Точку пересечения линии тренда и линии целей Модели притяжения называют целью притяжения, уровнем притяжения, или узлом.
Как видно, в ЧМП точка 6, точка окончания тренда, обычно возникает или приблизительно на уровне цели притяжения, или, в случае, когда цель притяжения не выполняется, точка 4 становится точкой 6 (т4=т6).
Часто цена, достигнув до уровня притяжения на этом заканчивает тренд и разворачивается.
Кроме того, особенно если после формирования притяжения цена не движется в его сторону, то есть смысл понаблюдать за ценой во время вертикальной проекции узла.
Если во время, соответствующее времени узла цена формирует экстремум в его направлении, то, скорее всего, следует ожидать разворота в направлении противоположном узлу притяжения,
и наоборот – если возникает экстремум в направлении обратном от узла притяжения, то следует ожидать окончания отката и движения в направлении цели притяжения.
6.3. МДР - Модель Динамического Равновесия.
В случае, когда амплитуда третьей волны примерно равна амплитуде первой, то есть расстояние от точки 3 до точки 4 приблизительно равно расстоянию от точки 1 до точки 2, линия тренда и линия целей параллельны и образуют Модель Динамического Равновесия (сокращенно – МДР).
МДР – коррекционная модель, также, как и МП, но по свойствам она ближе к МР.
Линия тренда МДР – очень слабая, цели пробоя линии тренда у МДР рассчитываются, как у МР со слабой линией тренда.
Наиболее вероятно достижение третьей, дальней цели пробоя.
В МДР обычно цена, достигнув точки 4, разворачивается, то есть в МДР обычно точка 4 является одновременно точкой 6 (т4=т6).
В принципе, возможно построение МПМДР, МП в рамках МДР, аналогично МП в рамках МР, но достижение цели такого притяжения маловероятно.
МП с очень далекой целью и МР с очень далекой СТ следует трактовать, как МДР.
МР с очень далекой СТ – это МР, у которой СТ от точки 1 находится дальше по времени, чем точка 1 от точки 4.
Александр Щукин
(Продолжение., Начало: 1, 2, 3, 4, 5)
6. Модели Притяжения и Модель Динамического Равновесия в Tactica Adversa.
Рэперные точки для всех трех основных моделей Tactica Adversa (МР, МП, МДР) выбираются подобным образом:
• сначала возникает первая волна в направлении нового тренда (её начало впоследствии, возможно, будет отмечено как рэперная точка 1, а окончание – как рэперная точка 2),
• затем возникает вторая волна, коррекционный откат, волна в обратном направлении, амплитуда которой меньше, чем амплитуда первой волны (её окончание впоследствии, возможно, будет отмечено как рэперная точка 3),
• затем возникает третья волна, в том же направлении, что и первая; и только в случае, если её амплитуда больше, чем амплитуда второй волны, можно говорить о формировании модели и начинать производить разметку, построив, по крайней мере, линию тренда (другими словами, рэперная точка 4, уровень окончания этой волны в направлении нового тренда должен превысить уровень рэперной точки 2).
Чтобы достоверно определить точку 4 нужно дождаться, пока произойдет от нее коррекционный откат, а следующая за ним (противоположно направленная) волна превысит его амплитуду (то есть следующее движение по тренду превысит уровень точки 4). Окончание этого откатного движения обозначается, как рэперная точка 5.
В случае, когда амплитуда третьей волны больше, чем амплитуда первой, то есть расстояние от точки 3 до точки 4 больше расстояния от точки 1 до точки 2, линия тренда и линия целей расходятся, образуя модель расширения (МР).
6.1. МПМР - Модель Притяжения в рамках Модели Расширения.
В модели расширения в части случаев можно использовать рэперную точку 5 для прогнозирования ценового уровня возникновения рэперной точки 6. Для этого следует провести линию от точки 3 до точки 5, но таким образом, чтоб она опиралась на точку 5 и проходила то касательной к движению цен от от точки 3 до точки 5.
Кстати, иллюстрация выше – ещё и прекрасный пример прогноза времени возникновения разворотных точек тренда с использованием проекции сакральной точки.
В отдельных случаях для этого прийдется выбрать точку 3’.
Пересечение линии 3-5 (или 3’-5) и линии целей модели расширения указывает на возможный уровень точки 6, точки окончания тренда.
Такое построение называется Моделью Притяжения в рамках Модели Расширения, сокращенно - МПМР, а уровень пересечения линий МПМР называется целью МПМР.
Обычно ожидается, что после выполнения цели МПМР цена развернется и совершит коррекционный откат, как минимум, до уровня точки 4, или до линии тренда, с возможным последующим выполнением целей пробоя линии тренда.
Модель Притяжения в рамках Модели Расширения – это специфическая модель, которая ни когда не существует сама по себе, но имеет смысл только в рамках Модели Расширения, поэтому и точка 5 имеет смысл только в рамках Модели Расширения.
6.2. ЧМП - Модель Притяжения в Чистом виде.
В случае, когда амплитуда третьей волны меньше, чем амплитуда первой, то есть расстояние от точки 3 до точки 4 меньше расстояния от точки 1 до точки 2, линия тренда и линия целей сходятся, образуя Модель Притяжения в Чистом виде (сокращенно – ЧМП). В случаях, когда терминологическая путанница исключена, её называют также просто Моделью Притяжения (сокращенно – МП).
ЧМП – редкая модель, она возникает не чаще, чем в 20% случаев. Точку пересечения линии тренда и линии целей Модели притяжения называют целью притяжения, уровнем притяжения, или узлом.
Как видно, в ЧМП точка 6, точка окончания тренда, обычно возникает или приблизительно на уровне цели притяжения, или, в случае, когда цель притяжения не выполняется, точка 4 становится точкой 6 (т4=т6).
Часто цена, достигнув до уровня притяжения на этом заканчивает тренд и разворачивается.
Кроме того, особенно если после формирования притяжения цена не движется в его сторону, то есть смысл понаблюдать за ценой во время вертикальной проекции узла.
Если во время, соответствующее времени узла цена формирует экстремум в его направлении, то, скорее всего, следует ожидать разворота в направлении противоположном узлу притяжения,
и наоборот – если возникает экстремум в направлении обратном от узла притяжения, то следует ожидать окончания отката и движения в направлении цели притяжения.
6.3. МДР - Модель Динамического Равновесия.
В случае, когда амплитуда третьей волны примерно равна амплитуде первой, то есть расстояние от точки 3 до точки 4 приблизительно равно расстоянию от точки 1 до точки 2, линия тренда и линия целей параллельны и образуют Модель Динамического Равновесия (сокращенно – МДР).
МДР – коррекционная модель, также, как и МП, но по свойствам она ближе к МР.
Линия тренда МДР – очень слабая, цели пробоя линии тренда у МДР рассчитываются, как у МР со слабой линией тренда.
Наиболее вероятно достижение третьей, дальней цели пробоя.
В МДР обычно цена, достигнув точки 4, разворачивается, то есть в МДР обычно точка 4 является одновременно точкой 6 (т4=т6).
В принципе, возможно построение МПМДР, МП в рамках МДР, аналогично МП в рамках МР, но достижение цели такого притяжения маловероятно.
МП с очень далекой целью и МР с очень далекой СТ следует трактовать, как МДР.
МР с очень далекой СТ – это МР, у которой СТ от точки 1 находится дальше по времени, чем точка 1 от точки 4.
Александр Щукин
03.05.15 17:04 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Выбор Рэперных Точек для Моделей Tactica Adversa 29.03.2009
Существует документ с кратким образным описанием основ построений моделей Tactica Adversa, который называется Оригиналом, его можно прочитать на нашем форуме в теме Матчасть. В Оригинале рассказывается о некоторых объектах, которые возможно описать с помощью геометрических построений Tactica Adversa.
Не смотря на то, что это описание на первый взгляд исчерпывающе, на практике под это описание подходят также некоторые объекты, которые не должны были бы попасть под него. То есть, под имеющееся стандартное образное описание могут попадать модели со следствиями, отличными от стандартных. А это приводит к ошибкам в прогнозах.
Так возникает необходимость в дополнительных правилах для идентефикации правильных моделей. Среди них возможно выделить «красивые» модели, то есть типичные модели, с наиболее часто встречающимся взаимным расположением точек.
Часть из предложенных ниже правил и инструментов была предложена авторами системы анализа Tactica Adversa, другая – результат моего опыта построений. Кроме случаев, когда прямо указано иное, указанные правила относятся прежде всего к основной модели Tactica Adversa, к модели расширения.
Не каждый тренд можно описать моделью расширения. На практике получается, что часть трендов можно одной моделью расширения, другую часть – несколькими моделями расширения, но рынок хаотичен, поэтому возможны случаи, когда тренд невозможно описать средствами Tactica Adversa.
Поэтому следует внимательно проверять модели на соответствие правилам, и учитывать, что у те из них, которые построены с отклонениями от стандартов следствия также будут отличаться от стандартных.
Построение моделей Tactica Adversa всегда начинается с рэперной точки 1, которая должна быть точкой начала тренда. Рэперная точка 1 должна быть резким, неделимым экстремумом.
От каждой рэперной точки 1 возможно построить только одну модель расширения. Если возможно от рэперной точки 1 построить несколько моделей расширения, то стоит строить модель, по возможности, младшего плана.
Для ап-тренда верхний экстремум (high) свечи, которой принадлежит точка 1 должен быть ниже, чем верхний экстремум (high) свечи, которой принадлежит точка 3. Для даун-тренда – наоборот (см. иллюстрации ниже).
Это – ошибочное построение.
Здесь рэперные точки 1 и 3 выбраны правильно.
Если в районе рэперной точки находятся два экстремума на одинаковом уровне, для рэперной точки следует выбирать первый из них (расположенный левее).
Рэперная точка 2 – абсолютный экстремум между рэперными точками 1 и 3.
В «красивой» модели расстояние (по вертикальному уровню) от точки 2 до точки 3 составляет не более, чем 61.8% расстояния от точки 1 до точки 2.
Рэперная точка 3 – абсолютный экстремум между рэперными точками 2 и 4.
То есть, если попытаться автоматизировать процесс поиска моделей Tactica Adversa, то ключевой момент состоит в поиске рэперных точек 4 и 1. На основании их легко выбрать остальные рэперные точки.
К счастью, для поиска рэперной точки 4 в Tactica Adversa существует инструмент, который называется Пеленгом.
Для построения пеленга следует провести прямую линию из рэперной точки 1 в сторону рэперной точки 4, минуя точки 2 и 3. Линия пеленга должна пересечь график цен в области, находящейся между рэперными точками 2 и 3, и не должна пересекать график правее рэперной точки 3, проходя по касательной к графику.
Рэперная точка 4 в таком случае – это точка касания графика пеленгом. На приведенных ниже графиках линия пеленга изображена красным цветом.
В «красивой» модели временной промежуток между точками 3 и 4 приблизительно равен временному промежутку между точками 1 и 2.
Рэперная точка 5 – абсолютный экстремум между рэперной точкой 4 и экстремумом, который возникает после пробоя точки 4.
Уровень рэперной точки 2 – уровень поддержки/сопротивления. Рэперная точка 5 может его касаться, но не должна его успешно преодолеть. В случае, когда точка 5 преодолевает уровень рэперной точки 2, но потом продолжается тренд, следует ожидать отскок от линии тренда и пробой рэперной точки 6. При этом допускается построение модели расширения младшего плана, выбирая в качестве точки 1 точку 5 старшего плана.
В случае, когда точка 5 преодолевает уровень рэперной точки 2, а затем пробивает линию тренда, рэперная точка 4 одновременно становится рэперной точкой 6, и следует ожидать выполнения целей пробоя линии тренда.
Временной промежуток между сакральной точкой и точкой 4 в рыночных условиях обычно представляет собой некоторый стандартный временной цикл, который кратен дням, неделям, месяцам, кварталам или годам. Например, довольно часто расстояние от сакральной точки до точки 4 равно одной неделе, одному дню или одному году.
Использование этой информации в анализе приносит пользу, так как в котировках любых брокеров всегда есть некоторые погрешности.
продолжение следует..
Александр Щукин
Существует документ с кратким образным описанием основ построений моделей Tactica Adversa, который называется Оригиналом, его можно прочитать на нашем форуме в теме Матчасть. В Оригинале рассказывается о некоторых объектах, которые возможно описать с помощью геометрических построений Tactica Adversa.
Не смотря на то, что это описание на первый взгляд исчерпывающе, на практике под это описание подходят также некоторые объекты, которые не должны были бы попасть под него. То есть, под имеющееся стандартное образное описание могут попадать модели со следствиями, отличными от стандартных. А это приводит к ошибкам в прогнозах.
Так возникает необходимость в дополнительных правилах для идентефикации правильных моделей. Среди них возможно выделить «красивые» модели, то есть типичные модели, с наиболее часто встречающимся взаимным расположением точек.
Часть из предложенных ниже правил и инструментов была предложена авторами системы анализа Tactica Adversa, другая – результат моего опыта построений. Кроме случаев, когда прямо указано иное, указанные правила относятся прежде всего к основной модели Tactica Adversa, к модели расширения.
Не каждый тренд можно описать моделью расширения. На практике получается, что часть трендов можно одной моделью расширения, другую часть – несколькими моделями расширения, но рынок хаотичен, поэтому возможны случаи, когда тренд невозможно описать средствами Tactica Adversa.
Поэтому следует внимательно проверять модели на соответствие правилам, и учитывать, что у те из них, которые построены с отклонениями от стандартов следствия также будут отличаться от стандартных.
Построение моделей Tactica Adversa всегда начинается с рэперной точки 1, которая должна быть точкой начала тренда. Рэперная точка 1 должна быть резким, неделимым экстремумом.
От каждой рэперной точки 1 возможно построить только одну модель расширения. Если возможно от рэперной точки 1 построить несколько моделей расширения, то стоит строить модель, по возможности, младшего плана.
Для ап-тренда верхний экстремум (high) свечи, которой принадлежит точка 1 должен быть ниже, чем верхний экстремум (high) свечи, которой принадлежит точка 3. Для даун-тренда – наоборот (см. иллюстрации ниже).
Это – ошибочное построение.
Здесь рэперные точки 1 и 3 выбраны правильно.
Если в районе рэперной точки находятся два экстремума на одинаковом уровне, для рэперной точки следует выбирать первый из них (расположенный левее).
Рэперная точка 2 – абсолютный экстремум между рэперными точками 1 и 3.
В «красивой» модели расстояние (по вертикальному уровню) от точки 2 до точки 3 составляет не более, чем 61.8% расстояния от точки 1 до точки 2.
Рэперная точка 3 – абсолютный экстремум между рэперными точками 2 и 4.
То есть, если попытаться автоматизировать процесс поиска моделей Tactica Adversa, то ключевой момент состоит в поиске рэперных точек 4 и 1. На основании их легко выбрать остальные рэперные точки.
К счастью, для поиска рэперной точки 4 в Tactica Adversa существует инструмент, который называется Пеленгом.
Для построения пеленга следует провести прямую линию из рэперной точки 1 в сторону рэперной точки 4, минуя точки 2 и 3. Линия пеленга должна пересечь график цен в области, находящейся между рэперными точками 2 и 3, и не должна пересекать график правее рэперной точки 3, проходя по касательной к графику.
Рэперная точка 4 в таком случае – это точка касания графика пеленгом. На приведенных ниже графиках линия пеленга изображена красным цветом.
В «красивой» модели временной промежуток между точками 3 и 4 приблизительно равен временному промежутку между точками 1 и 2.
Рэперная точка 5 – абсолютный экстремум между рэперной точкой 4 и экстремумом, который возникает после пробоя точки 4.
Уровень рэперной точки 2 – уровень поддержки/сопротивления. Рэперная точка 5 может его касаться, но не должна его успешно преодолеть. В случае, когда точка 5 преодолевает уровень рэперной точки 2, но потом продолжается тренд, следует ожидать отскок от линии тренда и пробой рэперной точки 6. При этом допускается построение модели расширения младшего плана, выбирая в качестве точки 1 точку 5 старшего плана.
В случае, когда точка 5 преодолевает уровень рэперной точки 2, а затем пробивает линию тренда, рэперная точка 4 одновременно становится рэперной точкой 6, и следует ожидать выполнения целей пробоя линии тренда.
Временной промежуток между сакральной точкой и точкой 4 в рыночных условиях обычно представляет собой некоторый стандартный временной цикл, который кратен дням, неделям, месяцам, кварталам или годам. Например, довольно часто расстояние от сакральной точки до точки 4 равно одной неделе, одному дню или одному году.
Использование этой информации в анализе приносит пользу, так как в котировках любых брокеров всегда есть некоторые погрешности.
продолжение следует..
Александр Щукин
03.05.15 17:05 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Японские свечи - Теоретические этюды
Нестандартные модели 22.11.2010
Нередко можно на разных форумах встретить дискуссии по поводу правильности-неправильности той или иной модели. Также встречаются разногласия по поводу идентификации моделей и свечей. Однако, японцы ценят свечной подход именно за большую гибкость.
На графиках, особенно на валютных, очень много нестандартных моделей и свечей, характер которых вполне можно определить и использовать в торговле.
Нестандартные модели я обозначаю на графиках знаком: ~ (приблизительно)
Пример нестандартных моделей на часовом графике GBP/USD. Свечи у минимума отдалённо напоминают "~молот", "~перевёрнутый молот". Более чётко идентифицируется "~утренняя звезда" и "~бычье поглощение".
Несмотря на нестандартность этих свечей и моделей, их прогностическая ценность оказалась очень высокой.
Ещё один подобный пример. Нестандартный "~молот" с большим телом, "~последнее поглощение", которое не совсем поглотило предшествующую свечу, "~пинцет", у которого не равны минимумы теней, "~бычье поглощение", которое также не до конца поглотило свечу-предшественницу - все эти модели оказались рабочими.
Нестандартные модели встречаются и на более крупных графиках. В примере на дневном графике EUR/USD у максимума "~медвежье поглощение", или "~три внешних дня вниз" c сильным медвежьим характером графически отразили начало глубокой многодневной коррекции.
Ещё одна нестандартная свечная ситуация на том же графике. У максимума достаточно сомнительный "повешенный", да ещё и в составе модели продолжения "незавершенная завеса из тёмных облаков". "Падающая звезда" близкая к "высокой волне" носила уже более выраженный медвежий характер, особенно после сильного подтверждения медвежьей свечей.
На дневном графике USD/JPY все модели также приблизительны и не дотягивают до идеальных, но рынок согласился с их выраженным медвежьим характером.
Важно всегда принимать во внимание модели несколько не совпадающие с эталонными, это поможет принимать более обдуманные торговые решения.
Галина Борисенко
Нестандартные модели 22.11.2010
Нередко можно на разных форумах встретить дискуссии по поводу правильности-неправильности той или иной модели. Также встречаются разногласия по поводу идентификации моделей и свечей. Однако, японцы ценят свечной подход именно за большую гибкость.
На графиках, особенно на валютных, очень много нестандартных моделей и свечей, характер которых вполне можно определить и использовать в торговле.
Нестандартные модели я обозначаю на графиках знаком: ~ (приблизительно)
Пример нестандартных моделей на часовом графике GBP/USD. Свечи у минимума отдалённо напоминают "~молот", "~перевёрнутый молот". Более чётко идентифицируется "~утренняя звезда" и "~бычье поглощение".
Несмотря на нестандартность этих свечей и моделей, их прогностическая ценность оказалась очень высокой.
Ещё один подобный пример. Нестандартный "~молот" с большим телом, "~последнее поглощение", которое не совсем поглотило предшествующую свечу, "~пинцет", у которого не равны минимумы теней, "~бычье поглощение", которое также не до конца поглотило свечу-предшественницу - все эти модели оказались рабочими.
Нестандартные модели встречаются и на более крупных графиках. В примере на дневном графике EUR/USD у максимума "~медвежье поглощение", или "~три внешних дня вниз" c сильным медвежьим характером графически отразили начало глубокой многодневной коррекции.
Ещё одна нестандартная свечная ситуация на том же графике. У максимума достаточно сомнительный "повешенный", да ещё и в составе модели продолжения "незавершенная завеса из тёмных облаков". "Падающая звезда" близкая к "высокой волне" носила уже более выраженный медвежий характер, особенно после сильного подтверждения медвежьей свечей.
На дневном графике USD/JPY все модели также приблизительны и не дотягивают до идеальных, но рынок согласился с их выраженным медвежьим характером.
Важно всегда принимать во внимание модели несколько не совпадающие с эталонными, это поможет принимать более обдуманные торговые решения.
Галина Борисенко
03.05.15 17:06 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Японские свечи - Теоретические этюды
Нестандартные модели 2 или Neo свечи 27.11.2010
Нередко на форумах, и наш форум не исключение, дискутируется тема развития свечного анализа в направлении обозначения нестандартных моделей новыми названиями.
Пример такого направления можно прочитать в разделе "Японские свечи"
Безусловно такие исследования красивы, оригинальны, но с точки зрения тактики торговли бесполезны.
В первом случае можно определить практически классическое "поглощение" и нестандартную модель "~вечерняя звезда".
Такой же, но бычий вариант.
Наиболее интересен второй и четвёртый вариант обозначений.
Модель продолжения "харами высокой цены" (или аналогичная по свойствам модель "незавершенная завеса из тёмных облаков") иногда получает медвежье подтверждение, тогда её можно определить, как "~вечернюю звезду".
Модель продолжения "харами низкой цены" (или аналогичная по свойствам модель "толчёк", "на линии шеи", "у линии шеи") получила медвежье подтверждение и её можно определить, как "~утреннюю звезду".
В случае продолжения подобных исследований, мы вероятно столкнёмся с подобием neowave, только в свечном варианте.
На мой взгляд актуальны всего несколько часто встречающихся моделей на рынке и их приближений. Определить их легко.
В свете вышеизложенного считаю, что усложнять свечной анализ можно, но вряд ли целесообразно.
Основное направление развития свечного анализа вижу в разумной фильтрации моделей, и определении ценовых целей.
Свечные модели не дают ценовую цель - это самое слабое звено в свечном подходе. Даже индикатор Ишимоку нередко буксует в этом вопросе. Считаю перспективным направление сочетание различных подходов и индикаторов.
Галина Борисенко
Нестандартные модели 2 или Neo свечи 27.11.2010
Нередко на форумах, и наш форум не исключение, дискутируется тема развития свечного анализа в направлении обозначения нестандартных моделей новыми названиями.
Пример такого направления можно прочитать в разделе "Японские свечи"
Безусловно такие исследования красивы, оригинальны, но с точки зрения тактики торговли бесполезны.
В первом случае можно определить практически классическое "поглощение" и нестандартную модель "~вечерняя звезда".
Такой же, но бычий вариант.
Наиболее интересен второй и четвёртый вариант обозначений.
Модель продолжения "харами высокой цены" (или аналогичная по свойствам модель "незавершенная завеса из тёмных облаков") иногда получает медвежье подтверждение, тогда её можно определить, как "~вечернюю звезду".
Модель продолжения "харами низкой цены" (или аналогичная по свойствам модель "толчёк", "на линии шеи", "у линии шеи") получила медвежье подтверждение и её можно определить, как "~утреннюю звезду".
В случае продолжения подобных исследований, мы вероятно столкнёмся с подобием neowave, только в свечном варианте.
На мой взгляд актуальны всего несколько часто встречающихся моделей на рынке и их приближений. Определить их легко.
В свете вышеизложенного считаю, что усложнять свечной анализ можно, но вряд ли целесообразно.
Основное направление развития свечного анализа вижу в разумной фильтрации моделей, и определении ценовых целей.
Свечные модели не дают ценовую цель - это самое слабое звено в свечном подходе. Даже индикатор Ишимоку нередко буксует в этом вопросе. Считаю перспективным направление сочетание различных подходов и индикаторов.
Галина Борисенко
03.05.15 17:06 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Стохастический осциллятор - Часть 6. Теория стохастических нитей Спуда 21.12.2009
Несколько слов о вершинах и впадинах
Прежде чем двигаться дальше, выскажем еще несколько важных замечаний о вершинах и впадинах в теории стохастических нитей.
Вершины считаются истинными вершинами, только если они находятся в области перекупленности. Впадины считаются истинными впадинами, если находятся в области перепроданности. (Далее мы будем говорить о вершинах, подразумевая, что все это справедливо и по отношению к впадинам).
Мы не можем быть уверены в вершине, если она образована лишь мелкопериодными (синими) стохастиками. Спуд считает, что основное требование к истинной вершине – нахождение в экстремальной зоне Базового стохастика. Предпочтительнее, однако, чтобы в области перекупленности/перепроданности находились все стохастики. Такая ситуация является идеальной.
Рис. 1 наглядно иллюстрирует важность соблюдения данного критерия. В областях 1 и 3 все стохастики находятся в области перекупленности/перепроданности, что приводит к истинному развороту, в то время как в области 2 лишь мелкопериодные стохастики заходят в область перепроданности, поэтому впадина оказывается лишь мелкой коррекцией.
Рис. 1
На рис. 2 вновь можно видеть, как вершина, образованная одними лишь мелкопериодными стохастиками, оказывается ложной.
Рис. 2
Однако, поскольку идеальная ситуация бывает нечасто, Спуд предложил ввести оценочную шкалу надежности вершины. Для вычисления оценки необходимо просуммировать периоды тех стохастиков, которые находятся в экстремальной области.
Очевидно, что оценка может варьироваться от 6 (в том случае, если лишь самый мелкопериодный стохастик находится в области перекупленности/перепроданности) до 285 (когда все стохастики находятся в экстремальной области: 6+7+8+9....+23+24=285). Последний случай представляет собой идеальную ситуацию и обычно совпадает с появлением «Веревки».
Далее мы можем разделить полученную сумму на максимально возможное значение и выразить итоговый результат в процентах. Например, если мы получили оценку надежности вершины 175, то процент ее надежности составляет 175 / 285 * 100% = 61%. Конечно, эти вычисления неудобно производить вручную, однако при помощи пользовательских индикаторов и при минимальных навыках программирования данная задача решается элементарно. Можно также настроить автоматическое оповещение в случае, когда процент надежности вершины превысил некоторое пороговое значение (которое, вероятно, следует подобрать на исторических данных).
Торговля внутри тренда
С учетом вышеизложенного, приведем еще варианты сигналов на вход.
Рассмотрим рис. 2. В области 1 у нас нет паттерна «Веревка». Однако мы имеем совокупность следующих факторов:
1) На ценовом графике вершина ниже предыдущей вершины,
2) На графике стохастиков вершина в области 1 ниже предыдущей вершины,
3) Вершина в области 1 частично находится в области перекупленности,
4) Несколько крупнопериодных стохастиков находятся в области перекупленности, включая Базовый стохастик,
5) Наконец, все мелкопериодные стохастики оказались внутри сетки крупновериодных стохастиков, причем ниже Базового стохастика, который выполняет функцию уровня сопротивления. Это значит, что мелкопериодная тенденция склонна продолжить движение в рамках более крупнопериодной.
Данная ситуация, хоть и не является частой, все же нередко имеет место на рынках и может являться хорошим сигналом на открытие позиции.
Рис. 3
Схожая ситуация складывается на рис. 4. Здесь, хоть Базовый стохастик и не заходит в область перекупленности, однако проходит вблизи ее, а несколько крупнопериодных стохастиков формируют разворот в области перекупленности. Ценовая и стохастическая вершины также ниже предыдущих, мелкопериодные стохастики находятся внутри сетки крупнопериодных, причем мелкопериодные стохастики пробивают Базовый стохастик. Данную ситуацию также можно рассматривать в качестве сигнала на вход.
Рис. 4
Что касается сигналов выхода, то ряд важных сигналов на выход были рассмотрены в предыдущих статьях. К ним относятся формирование «Веревок» и разворотов в экстремальных областях, пробитие «Стены» и др.
Продолжение следует…
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumilofф
Несколько слов о вершинах и впадинах
Прежде чем двигаться дальше, выскажем еще несколько важных замечаний о вершинах и впадинах в теории стохастических нитей.
Вершины считаются истинными вершинами, только если они находятся в области перекупленности. Впадины считаются истинными впадинами, если находятся в области перепроданности. (Далее мы будем говорить о вершинах, подразумевая, что все это справедливо и по отношению к впадинам).
Мы не можем быть уверены в вершине, если она образована лишь мелкопериодными (синими) стохастиками. Спуд считает, что основное требование к истинной вершине – нахождение в экстремальной зоне Базового стохастика. Предпочтительнее, однако, чтобы в области перекупленности/перепроданности находились все стохастики. Такая ситуация является идеальной.
Рис. 1 наглядно иллюстрирует важность соблюдения данного критерия. В областях 1 и 3 все стохастики находятся в области перекупленности/перепроданности, что приводит к истинному развороту, в то время как в области 2 лишь мелкопериодные стохастики заходят в область перепроданности, поэтому впадина оказывается лишь мелкой коррекцией.
Рис. 1
На рис. 2 вновь можно видеть, как вершина, образованная одними лишь мелкопериодными стохастиками, оказывается ложной.
Рис. 2
Однако, поскольку идеальная ситуация бывает нечасто, Спуд предложил ввести оценочную шкалу надежности вершины. Для вычисления оценки необходимо просуммировать периоды тех стохастиков, которые находятся в экстремальной области.
Очевидно, что оценка может варьироваться от 6 (в том случае, если лишь самый мелкопериодный стохастик находится в области перекупленности/перепроданности) до 285 (когда все стохастики находятся в экстремальной области: 6+7+8+9....+23+24=285). Последний случай представляет собой идеальную ситуацию и обычно совпадает с появлением «Веревки».
Далее мы можем разделить полученную сумму на максимально возможное значение и выразить итоговый результат в процентах. Например, если мы получили оценку надежности вершины 175, то процент ее надежности составляет 175 / 285 * 100% = 61%. Конечно, эти вычисления неудобно производить вручную, однако при помощи пользовательских индикаторов и при минимальных навыках программирования данная задача решается элементарно. Можно также настроить автоматическое оповещение в случае, когда процент надежности вершины превысил некоторое пороговое значение (которое, вероятно, следует подобрать на исторических данных).
Торговля внутри тренда
С учетом вышеизложенного, приведем еще варианты сигналов на вход.
Рассмотрим рис. 2. В области 1 у нас нет паттерна «Веревка». Однако мы имеем совокупность следующих факторов:
1) На ценовом графике вершина ниже предыдущей вершины,
2) На графике стохастиков вершина в области 1 ниже предыдущей вершины,
3) Вершина в области 1 частично находится в области перекупленности,
4) Несколько крупнопериодных стохастиков находятся в области перекупленности, включая Базовый стохастик,
5) Наконец, все мелкопериодные стохастики оказались внутри сетки крупновериодных стохастиков, причем ниже Базового стохастика, который выполняет функцию уровня сопротивления. Это значит, что мелкопериодная тенденция склонна продолжить движение в рамках более крупнопериодной.
Данная ситуация, хоть и не является частой, все же нередко имеет место на рынках и может являться хорошим сигналом на открытие позиции.
Рис. 3
Схожая ситуация складывается на рис. 4. Здесь, хоть Базовый стохастик и не заходит в область перекупленности, однако проходит вблизи ее, а несколько крупнопериодных стохастиков формируют разворот в области перекупленности. Ценовая и стохастическая вершины также ниже предыдущих, мелкопериодные стохастики находятся внутри сетки крупнопериодных, причем мелкопериодные стохастики пробивают Базовый стохастик. Данную ситуацию также можно рассматривать в качестве сигнала на вход.
Рис. 4
Что касается сигналов выхода, то ряд важных сигналов на выход были рассмотрены в предыдущих статьях. К ним относятся формирование «Веревок» и разворотов в экстремальных областях, пробитие «Стены» и др.
Продолжение следует…
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumilofф
03.05.15 17:07 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Стохастический осциллятор - Часть 7. Торговые системы 10.01.2010
В последней статье нашего цикла, посвященного стохастическому осциллятору, мы кратко рассмотрим две другие торговые системы, которые основаны на данном индикаторе. Это система «OzFx» и система «АНТИ».
Торговая система «OzFx»
Прелесть этой системы – в ее предельной простоте. Суть метода заключается в кластеризации сигналов стандартного стохастика с параметрами (5,3,3) и индикатора Билла Вильямса Accelerator Oscillator (AC).
Итак, открываем дневной график EUR/JPY (система работает и на других графиках, однако хуже). Открываем Accelerator Oscillator (AC) и стохастик с настройками (5,3,3) в одном окне.
Сигнал на покупку: зеленый АС пересек вверх 0, стохастик выше 50.
Сигнал на продажу: красный АС пересек вниз 0, стохастик ниже 50.
По нашим наблюдениям, желательно, чтобы АО и стохастик пересекали центральную линию одновременно, или, по крайней мере, чтобы стохастик находился поблизости от центральной линии. Если же он находится в перекупке или перепроданности либо около этих областей, то такая сделка становится высокорискованной.
Сигнал на выход: при противоположном длинном/коротком сигнале или по правилам управления капиталом.
Управление капиталом:
Торговля производится 5-ю лотами либо 5-ю равными частями другого объема, первоначальный стоп-лосс на уровне 100 пунктов от входа.
Фиксируем прибыль по лоту 1 на 50 пунктах, передвигаем стоп на уровень безубыточности.
Фиксируем прибыль по лоту 2 на 100 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 3 на 150 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 4 на 200 пунктах.
Удерживаем позицию по лоту 5 до того момента, как не поступит противоположный сигнал на вход.
Соотношение риска к прибыли 1:1, хотя в значительной степени оно зависит от 5-го лота. Однако поскольку торговля производится на дневных графиках, где входы более надежны, чем на внутридневных, это соотношение риска к прибыли, по утверждению автора системы, работает достаточно хорошо.
Рассмотрим пример на рис. 1. Из всех сигналов на вход (см. вертикальные линии 1-7) только 2 являются действительно надежными: 1 и 4. В обоих случаях можно видеть, что АО пересекает ноль, а стохастик при этом находится вблизи 50%. Именно эти входы оказываются и наиболее удачными.
Что касается остальных сигналов, то они не внушают доверия. Второй сигнал сопровождается разворотом стохастика возле области перепроданности. Третий выглядит неплохим сигналом, если не считать горизонтального движения стохастика – ситуация неоднозначна, лучше воздержаться. Пятый сигнал – однозначно нет, стохастик в перекупленности, шестой – в перепроданности, седьмой – снова в перекупленности.
Рис. 1
Система «АНТИ»
Система «АНТИ» описана Линдой Рашке в «Биржевых секретах». Она столь же проста, как и предыдущая, но при этом, на наш взгляд, более надежна. Позиция открывается в направлении долгосрочного тренда после отката в том же тренде. Основной принцип системы заключается в тезисе, что краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда.
Для работы по системе «АНТИ» достаточно одного стохастика с параметрами (7, 10, 4), то есть %К=7, %D=10, замедление 4. Интересно, что для определения тренда используется этот же стохастический осциллятор, который трудно отнести к трендовым индикаторам. Тренд определяется наклоном медленного стохастика %D.
Сигнал на покупку:
1. Медленная линия определяет четко выраженный восходящий тренд,
2. Быстрая линия начала повышаться вместе с медленной линией,
3. Консолидация или восстановление цены заставляет быструю линию подтягиваться к медленной линии. Лучшие сделки появляются, когда %К. корректирует назад по крайней мере на два-три бара.
4. Входите, когда поведение цены заставляет быструю линию снова поворачивать в направлении медленной линии (образуя крюк).
Для продажи правила аналогичны.
Несколько примеров для восходящего и нисходящего тренда приведены на рис. 2 и 3. Область «крюка» выделена прямоугольником 1.
Рис. 2
Рис. 3
Линия тренда может быть прочерчена через вершины модели (фигуры) скопления или восстановления. Пробой этой линии будет подтверждением сигнала на открытие позиции (см. рис. 4).
Рис. 4
Важно помнить, что среднее время держания позиции составляет три-четыре бара. Если Вы входите после того, как крюк уже сформировался, будьте готовы выходить в пределах двух дней.
Установка стопов
Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем сильно рисковать в первоначальной сделке. Вероятность срабатывания стопа в хороших сделках невелика. Как только Ваша сделка начинает выигрывать, готовьтесь выходить на кульминации покупки или продажи в пределах трех - четырех баров.
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff
В последней статье нашего цикла, посвященного стохастическому осциллятору, мы кратко рассмотрим две другие торговые системы, которые основаны на данном индикаторе. Это система «OzFx» и система «АНТИ».
Торговая система «OzFx»
Прелесть этой системы – в ее предельной простоте. Суть метода заключается в кластеризации сигналов стандартного стохастика с параметрами (5,3,3) и индикатора Билла Вильямса Accelerator Oscillator (AC).
Итак, открываем дневной график EUR/JPY (система работает и на других графиках, однако хуже). Открываем Accelerator Oscillator (AC) и стохастик с настройками (5,3,3) в одном окне.
Сигнал на покупку: зеленый АС пересек вверх 0, стохастик выше 50.
Сигнал на продажу: красный АС пересек вниз 0, стохастик ниже 50.
По нашим наблюдениям, желательно, чтобы АО и стохастик пересекали центральную линию одновременно, или, по крайней мере, чтобы стохастик находился поблизости от центральной линии. Если же он находится в перекупке или перепроданности либо около этих областей, то такая сделка становится высокорискованной.
Сигнал на выход: при противоположном длинном/коротком сигнале или по правилам управления капиталом.
Управление капиталом:
Торговля производится 5-ю лотами либо 5-ю равными частями другого объема, первоначальный стоп-лосс на уровне 100 пунктов от входа.
Фиксируем прибыль по лоту 1 на 50 пунктах, передвигаем стоп на уровень безубыточности.
Фиксируем прибыль по лоту 2 на 100 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 3 на 150 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 4 на 200 пунктах.
Удерживаем позицию по лоту 5 до того момента, как не поступит противоположный сигнал на вход.
Соотношение риска к прибыли 1:1, хотя в значительной степени оно зависит от 5-го лота. Однако поскольку торговля производится на дневных графиках, где входы более надежны, чем на внутридневных, это соотношение риска к прибыли, по утверждению автора системы, работает достаточно хорошо.
Рассмотрим пример на рис. 1. Из всех сигналов на вход (см. вертикальные линии 1-7) только 2 являются действительно надежными: 1 и 4. В обоих случаях можно видеть, что АО пересекает ноль, а стохастик при этом находится вблизи 50%. Именно эти входы оказываются и наиболее удачными.
Что касается остальных сигналов, то они не внушают доверия. Второй сигнал сопровождается разворотом стохастика возле области перепроданности. Третий выглядит неплохим сигналом, если не считать горизонтального движения стохастика – ситуация неоднозначна, лучше воздержаться. Пятый сигнал – однозначно нет, стохастик в перекупленности, шестой – в перепроданности, седьмой – снова в перекупленности.
Рис. 1
Система «АНТИ»
Система «АНТИ» описана Линдой Рашке в «Биржевых секретах». Она столь же проста, как и предыдущая, но при этом, на наш взгляд, более надежна. Позиция открывается в направлении долгосрочного тренда после отката в том же тренде. Основной принцип системы заключается в тезисе, что краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда.
Для работы по системе «АНТИ» достаточно одного стохастика с параметрами (7, 10, 4), то есть %К=7, %D=10, замедление 4. Интересно, что для определения тренда используется этот же стохастический осциллятор, который трудно отнести к трендовым индикаторам. Тренд определяется наклоном медленного стохастика %D.
Сигнал на покупку:
1. Медленная линия определяет четко выраженный восходящий тренд,
2. Быстрая линия начала повышаться вместе с медленной линией,
3. Консолидация или восстановление цены заставляет быструю линию подтягиваться к медленной линии. Лучшие сделки появляются, когда %К. корректирует назад по крайней мере на два-три бара.
4. Входите, когда поведение цены заставляет быструю линию снова поворачивать в направлении медленной линии (образуя крюк).
Для продажи правила аналогичны.
Несколько примеров для восходящего и нисходящего тренда приведены на рис. 2 и 3. Область «крюка» выделена прямоугольником 1.
Рис. 2
Рис. 3
Линия тренда может быть прочерчена через вершины модели (фигуры) скопления или восстановления. Пробой этой линии будет подтверждением сигнала на открытие позиции (см. рис. 4).
Рис. 4
Важно помнить, что среднее время держания позиции составляет три-четыре бара. Если Вы входите после того, как крюк уже сформировался, будьте готовы выходить в пределах двух дней.
Установка стопов
Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем сильно рисковать в первоначальной сделке. Вероятность срабатывания стопа в хороших сделках невелика. Как только Ваша сделка начинает выигрывать, готовьтесь выходить на кульминации покупки или продажи в пределах трех - четырех баров.
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff
03.05.15 17:09 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Легендарный Пирамидыч 21.03.2010
Если взять практически любой вид деятельности, то успеха, в конечном итоге, добиваются немногие. Кто-то не выдерживает, и бросает. Другие годами топчутся на месте, или становятся такими "середничками". И лишь единицы достигают вершины. В волнах Эллиотта, по крайней мере на постсоветском пространстве, таким успехом похвастаться может пока лишь трейдер с псевдонимом Пирамидыч. На форумах он писал посты под ником //\\ (за что некоторые прозвали его Шалашником). Также многие называют его Сир Яг или Дед Яг.
Пирамидыч очень глубоко изучил волновую теорию, и даже вышел за её рамки, развив направление фрактальных формаций (ФФ). Некоторые выявленные ФФ (как разновидность ПФФ - переломные фрактальные формации) он упоминал. Вообще, ФФ - это устойчивые сочетания от двух и более обычных фрактов. Вслед за ПФФ же, как следует из названия, может последовать разворот цены.
Сам Дед писал, что торговать лишь по одним фракталам достаточно рискованно, и они должны идти в связке с волнами:
Наглядным подтвержденим этого утверждения является открытое тестирование торговой системы "Фрактальные модели" Дмитрия Возного. На форуме компании Броко тестирование продолжалось несколько месяцев. Система была заточена лишь под фракталы, без учёта самих волн. За период тестирования ощутимого результата система не принесла, тем самым доказав правоту этого поста Пирамидыча.
Но без сомнения, главный конёк Сира Яга, это его трейдерские пирамиды. Вообще пирамидинг (или, как его ещё называют, усреднение), это увеличение объёма позиции по ходу развития тренда. Дед смог развить это направление трейдинга, пожалуй, как никто другой.
Пирамидыч делал несколько попыток уйти с форума, и последняя всё-таки удалась. Последний его пост датирован началом 2006 года. В октябре 2001 года Дед написал такой пост:
Видимо Пиромидыч таки смог по прошествии чуть более 4-х лет после написания этого поста "додавить" свою "Малую землю". Но он оставил нам хорошее наследие, которое сейчас собрано в сборнике его постов. Архив с ними есть на многих форумах, в том числе и на нашем.
Многие современные новички не очень охотно хотят разбираться со всем этим архивом, выбирая чтение книг по волнам, в том числе и современным. Однако, книги это только начало пути. Пирамидыч писал и об этом, вот отрывок его известного поста, написанного в декабре 2003:
Насколько показывает практика, не все волновики даже знают кто такой Пирамидыч. Нередко на нашем форуме появляются посты с вопросам: "А кто это такой?". Чтобы донести до широких масс его идеи, я решил сделать цикл статей "По следам Пирамидыча", в рамках которого будем изучать его посты, думать и искать примеры уже на современном рынке, который, к слову сказать, за прошедшие годы весьма усложнился.
Ведь если посмотреть на недельный график EUR/USD, видно что в период 2001-2005 годов на рынке развивался очень красивый и стройный импульс. И волне возможно, что Дед смог взять здесь очень много и потом просто уйти не только с форумов, но и рынков... Ведь если есть энная сумма, которой хватит и тебе, и, возможно, твоим детям, то зачем продолжать?
Сейчас же мы имеем уже совершенно другой рынок, более сложный. И нужно подстраиваться под него, под его особенности. Изменились условия, но путь остался прежним. Поэтому на следующей неделе я заведу на форуме отдельную тему, где буду выкладывать графики одной из моих рабочих валют. В идеале нужно собрать полную разметку этой пары, как описывает это Дед. Надеюсь это вызовет интерес начинающих волновиков, и они подключатся к этому процессу.
Отдельно будем собирать воедино теоретическую основу пирамидинга. Что-то описано в постах деда, но большую часть придётся думать самим. На выходе должна получится стройная система пирамидинга. В нашем журнале я уже писал две статьи Пирамидинг и Пирамидинг в действии (пост ниже). Я продолжаю развивать своё направление в этом вопросе (вместо фракталов я использую различные комбинации скользящих средних), но наша цель понять суть именно подхода Пирамидыча. И возможно развить его (а почему бы и да?!).
продолжение - пост ниже
Если взять практически любой вид деятельности, то успеха, в конечном итоге, добиваются немногие. Кто-то не выдерживает, и бросает. Другие годами топчутся на месте, или становятся такими "середничками". И лишь единицы достигают вершины. В волнах Эллиотта, по крайней мере на постсоветском пространстве, таким успехом похвастаться может пока лишь трейдер с псевдонимом Пирамидыч. На форумах он писал посты под ником //\\ (за что некоторые прозвали его Шалашником). Также многие называют его Сир Яг или Дед Яг.
Пирамидыч очень глубоко изучил волновую теорию, и даже вышел за её рамки, развив направление фрактальных формаций (ФФ). Некоторые выявленные ФФ (как разновидность ПФФ - переломные фрактальные формации) он упоминал. Вообще, ФФ - это устойчивые сочетания от двух и более обычных фрактов. Вслед за ПФФ же, как следует из названия, может последовать разворот цены.
Сам Дед писал, что торговать лишь по одним фракталам достаточно рискованно, и они должны идти в связке с волнами:
:
Фракталы самостоятельно, без отличного знания волновой теории не только принесут пользу, а нанесут невосполнимый вред счёту, поскольку они вытекают из теории Эллиотта и подтверждают окончание той или иной волны. Всё и всегда будет упираться в волны
Фракталы самостоятельно, без отличного знания волновой теории не только принесут пользу, а нанесут невосполнимый вред счёту, поскольку они вытекают из теории Эллиотта и подтверждают окончание той или иной волны. Всё и всегда будет упираться в волны
Наглядным подтвержденим этого утверждения является открытое тестирование торговой системы "Фрактальные модели" Дмитрия Возного. На форуме компании Броко тестирование продолжалось несколько месяцев. Система была заточена лишь под фракталы, без учёта самих волн. За период тестирования ощутимого результата система не принесла, тем самым доказав правоту этого поста Пирамидыча.
Но без сомнения, главный конёк Сира Яга, это его трейдерские пирамиды. Вообще пирамидинг (или, как его ещё называют, усреднение), это увеличение объёма позиции по ходу развития тренда. Дед смог развить это направление трейдинга, пожалуй, как никто другой.
Пирамидыч делал несколько попыток уйти с форума, и последняя всё-таки удалась. Последний его пост датирован началом 2006 года. В октябре 2001 года Дед написал такой пост:
:
Я, как Ильфо-Петровский отец Фёдор, всю жизнь, сколько себя помню, по сути своей всегда был стяжателем. Правда, собственный свечной заводик - это для меня мелковато. Я и фирмы свои успешные позабрасывал, именно потому, что в России не объединяясь с продажными (это ещё не так тошно), ленивыми и супертупыми чиновниками (а дураков с детства не терплю), а одному и легально (без воровства, кредитов) заработать ОЧЕНЬ МНОГО - НЕВОЗМОЖНО. А быть сытым и толстым парнишей со средним достатком - не по мне. И как толька перестройка предоставила такую возможность, я ушёл в собственный бизнес, а из него, заработав, в форекс.
Всё дело в том, что Форекс - это не рынок, не работа А СТИЛЬ ЖИЗНИ. Он может дать безбрежно много ИНДИВИДУАЛУ, но второе плечо этой безбрежности - полное переделывание человека под себя. и ПЕРЕДЕЛЫВАНИЕ ДАЛЕКО НЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ДЛЯ МНОГИХ. Тут как то раздался "плач вдовы" - мой муж, дескать трейдер, как его отвратить? Почему вдовы - да если муж попал на Форекс, то он умер даже не как мужик, а как личность. А что ещё уважаемый Plain, какая черта может заставить заниматься СУПЕРСУПЕРСУПЕРСУПЕРСУПЕР-СКУЧНЕЙШЕЙ и СОВЕРШЕННО НЕИНТЕРЕСНЕЙШЕЙ и ТУПЕЙШЕЙ работой по ковырянию в графиках???
Я замечаю по себе борения и сшибку интересов (а я люблю очень многие вещи, причём люблю глубоко). И чем больше я уничтожаю, глушу в себе интересы ко всему, становясь роботом, тем успешнее идёт работа на Форексе. Частенько, когда душа бунтует и.............счёт начинает стремительно таять. Такое, пока случается частовато. Я пытаюсь обмануть проклятый форекс, пия хорошие вина и сидя с наушниками на ушах у монитора, слушая любимые композиции (моя коллекция CD - более 500 дисков),читая любимые или новые книги, ожидая нужное значение к/л пары, но внимание тут же начинает раздваиваться и склоняться, естественно к музыке, вину, книгам. И тогда я просто не вижу на рынке того, что замечаю, когда, как Скупой рыцарь или Гобсек (любопытнейший,кстати, персонаж, совершенно незаслуженно оплёванный советскими литературоведами) хищно, со сжатыми губами, сижу у монитора или брожу неподалече, держа в голове только одну мысль "Урвать, урвать, урвать у рынка как можно больше и рациональней" . И это не жадность, это именно стремление хорошо и даже отлично сделать то, чем занимаешься. Мне порой и самому любопытно, а что же ещё, КАКИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, могут заставить сидеть людских особей у монитора, как не жадность и стяжательство. Но все или молчат или прикрываются общими словами.
Вот и форум является для меня самого определённым индикатором, что пока ещё форекс не победил окончательно всего меня. Но я, надеюсь додавить себя в течение года. Многие черты я додавил, осталась самая малость, "Малая земля", так сказать. И мне придётся основательно попыхтеть, чтобы придушить эту малую землю. Уж больно хочется стать богатым, оставаясь при этом здоровым. И, если //\\ исчезнут с этого форума, значит ещё одна человеческая черта успешно придущена "Железным Феликсом, тьфу, Форексом" Ведь успешный трейдер - форексник - это прежде всего ОСАТАНЕЛЫЙ ИНДИВИДУАЛИСТ на рынке и в жизни. Любимая женщина даже и близко не может стоять по требовательности и эгоизму к Форексу, куда там.... И когда кто-то кому то желает успеха в любом посте на этом форуме, это ВСЕГДА значит: "Желаю успешно додушить себя в славном искусстве пить кровь и грызть людские глотки, а если ты не сможешь или не захочешь сделать этого, останешься на задворках" Прекрасное пожелание!! Именно, поэтому, я ВАМ ничего не желаю, возьмите у жизни, что вам под силу.
Я, как Ильфо-Петровский отец Фёдор, всю жизнь, сколько себя помню, по сути своей всегда был стяжателем. Правда, собственный свечной заводик - это для меня мелковато. Я и фирмы свои успешные позабрасывал, именно потому, что в России не объединяясь с продажными (это ещё не так тошно), ленивыми и супертупыми чиновниками (а дураков с детства не терплю), а одному и легально (без воровства, кредитов) заработать ОЧЕНЬ МНОГО - НЕВОЗМОЖНО. А быть сытым и толстым парнишей со средним достатком - не по мне. И как толька перестройка предоставила такую возможность, я ушёл в собственный бизнес, а из него, заработав, в форекс.
Всё дело в том, что Форекс - это не рынок, не работа А СТИЛЬ ЖИЗНИ. Он может дать безбрежно много ИНДИВИДУАЛУ, но второе плечо этой безбрежности - полное переделывание человека под себя. и ПЕРЕДЕЛЫВАНИЕ ДАЛЕКО НЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ДЛЯ МНОГИХ. Тут как то раздался "плач вдовы" - мой муж, дескать трейдер, как его отвратить? Почему вдовы - да если муж попал на Форекс, то он умер даже не как мужик, а как личность. А что ещё уважаемый Plain, какая черта может заставить заниматься СУПЕРСУПЕРСУПЕРСУПЕРСУПЕР-СКУЧНЕЙШЕЙ и СОВЕРШЕННО НЕИНТЕРЕСНЕЙШЕЙ и ТУПЕЙШЕЙ работой по ковырянию в графиках???
Я замечаю по себе борения и сшибку интересов (а я люблю очень многие вещи, причём люблю глубоко). И чем больше я уничтожаю, глушу в себе интересы ко всему, становясь роботом, тем успешнее идёт работа на Форексе. Частенько, когда душа бунтует и.............счёт начинает стремительно таять. Такое, пока случается частовато. Я пытаюсь обмануть проклятый форекс, пия хорошие вина и сидя с наушниками на ушах у монитора, слушая любимые композиции (моя коллекция CD - более 500 дисков),читая любимые или новые книги, ожидая нужное значение к/л пары, но внимание тут же начинает раздваиваться и склоняться, естественно к музыке, вину, книгам. И тогда я просто не вижу на рынке того, что замечаю, когда, как Скупой рыцарь или Гобсек (любопытнейший,кстати, персонаж, совершенно незаслуженно оплёванный советскими литературоведами) хищно, со сжатыми губами, сижу у монитора или брожу неподалече, держа в голове только одну мысль "Урвать, урвать, урвать у рынка как можно больше и рациональней" . И это не жадность, это именно стремление хорошо и даже отлично сделать то, чем занимаешься. Мне порой и самому любопытно, а что же ещё, КАКИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, могут заставить сидеть людских особей у монитора, как не жадность и стяжательство. Но все или молчат или прикрываются общими словами.
Вот и форум является для меня самого определённым индикатором, что пока ещё форекс не победил окончательно всего меня. Но я, надеюсь додавить себя в течение года. Многие черты я додавил, осталась самая малость, "Малая земля", так сказать. И мне придётся основательно попыхтеть, чтобы придушить эту малую землю. Уж больно хочется стать богатым, оставаясь при этом здоровым. И, если //\\ исчезнут с этого форума, значит ещё одна человеческая черта успешно придущена "Железным Феликсом, тьфу, Форексом" Ведь успешный трейдер - форексник - это прежде всего ОСАТАНЕЛЫЙ ИНДИВИДУАЛИСТ на рынке и в жизни. Любимая женщина даже и близко не может стоять по требовательности и эгоизму к Форексу, куда там.... И когда кто-то кому то желает успеха в любом посте на этом форуме, это ВСЕГДА значит: "Желаю успешно додушить себя в славном искусстве пить кровь и грызть людские глотки, а если ты не сможешь или не захочешь сделать этого, останешься на задворках" Прекрасное пожелание!! Именно, поэтому, я ВАМ ничего не желаю, возьмите у жизни, что вам под силу.
Видимо Пиромидыч таки смог по прошествии чуть более 4-х лет после написания этого поста "додавить" свою "Малую землю". Но он оставил нам хорошее наследие, которое сейчас собрано в сборнике его постов. Архив с ними есть на многих форумах, в том числе и на нашем.
Многие современные новички не очень охотно хотят разбираться со всем этим архивом, выбирая чтение книг по волнам, в том числе и современным. Однако, книги это только начало пути. Пирамидыч писал и об этом, вот отрывок его известного поста, написанного в декабре 2003:
:
Если кто-то захочет повторить мой путь, подсказываю где искать и как искать. Прехтер - это только ОБОЛОЧКА.
Пример: в стране может быть КОНСТИТУЦИЯ, но если эту конституцию не "подпереть" минимум 6-7 тысячами расшифровывающих законов (именно так в большинстве демократических стран) то она так и останется оболочкой. Пример - самая демократическая в мире сталинская конституция СССР 1936 года.
Так и с Прехтером. У него толком не прописаны даже НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ места EWA. А уж про мельчайшие форексные детали и говорить не приходится. И любому трейдеру, решившему начать изучать EWA, чтобы твёрдо опираться на неё в современном форексе, прежде всего следует помнить, что ОБЩИЕ законы этой самой EWA гениальный Р.Н.Эллиотт писал в далёкие 40-е годы, когда этого самого форекса и в помине не было. А Прехтер так же никогда не был форексным трейдером, поэтому он не смог, да и не ставил своей задачей, как -то детализировать EWA для форекса. Я, наверное, уже сотню раз повторял здесь, повторюсь в сто первый, что именно потому, что в мире никто ничего комплексного и толкового не написал о EWA именно в приложении к форексу (Нили - это не форекс !!!!) я был вынужден начать ковырять всё с самого начала и до самых неисследованных глубин.
Может быть тот, кто повторит меня и доковыряет до конца, напишет тысячестраничный труд обо всём этом, хотя я сильно сомневаюсь, не будет никакого материального смысла, за глаза хватит рыночных заработков, а только для известности - слишком непосильный труд.
Путь следующий. Вначале возьмите ОДНУ пару и начните её размечать на месячном графике на имеющейся истории. При этом выберете один вариант цифр разметки (Прехтер предлагает их три) и постоянно его придерживайтесь) Всю разметку по одной паре поместите в одну папку, чтобы было легко искать и пользоваться в дальнейшей работе (там к концу разметки должно скопиться около или чуть больше 100 листов А-4 и двойных склеек). Трудность, с которой вы столкнётесь сразу же - наличие не ЦЕЛОЙ истории, а только НЕКОЕВОГО её куска. Не печальтесь, поставьте варианты и спускайтесь на недельный, потом на днёвки. Днёвки должны быть размечены по всей наличной истории. После разметки днёвок приступайте к разметкам ЧЕТЫРЁХЧАСОВОК. Их желательно разметить за последние ПЯТЬ лет. После полной разметки четырёхчасовок размечайте ЧАСОВКИ за последние пять лет. После разметки часовок попробуйте выборочно поразмечать разные периоды рынка на 15 и 5 минутках. Эти периоды следует выбрать из последних 1,5-2 лет кусками для точного понимания глубинных основ разметки. Таких кусков может быть 5-10, каждый длинной от 5 до 20 дней.
Уже в процессе разметки трейдер напорется на факты, НИГДЕ в волновой литературе не описанные. Научитесь систематизировать эти факты по частоте их возникновения на рынке и опишите их для себя и практического использования)
После того, как размечена одна пара, вслед за ней по такой же системе следует разметить ещё минимум ДВЕ (я, например, разметил таким образом ДЕВЯТЬ пар)
Следующий этап - углублённое изучение ОТДЕЛЬНЫХ видов волн и явлений рынка, таких, например, как РАСТЯЖЕНИЕ (это, кстати то, что мы наблюдаем сейчас почти по всем основным парам). Ну, нельзя же в самом деле, работать с растяжениями на РЕАЛЬНОМ рынке, про которые, например, у Прехтера не сказано почти ничего, а у Балана сказано только, что это "......наиболее загадочное и наименее понятное явление на рынке". Изучите отдельно все виды коррекций "a-b-c" (Зигзаг, Флэт, Иррегьюле, Двойки и Тройки), разного вида треугольники, импульсы. Как они развиваются, какие наблюдаются аномалии и отклонения от описанных в классической теории EWA, сколь часто появляются неописанные структуры, выделите играбельные и неиграбельные зоны. Кстати, изучая коррекции, которые занимают на современном рынке до 75% времени, трейдер четко может увидеть, какие верхушки и низы, исходя из "портретов" коррекций стопами вовсе не являются (особенно это актуально для разного вида треугольников), а какие являются достаточно "железобетонными". Уже только осознание этого факта поможет трейдеру или вовсе не влезать в рынок или влезать иными объёмами в первом случае и максимизировать объёмы во втором.
После этого (если кто выдержит и дойдёт) попробуйте приложить фракталы к волнам и понять, что, где и когда они показывают полезного для рыночной работы.
Дальше есть ещё три этапа, я не стану их касаться, ибо если не пройдено начальное, это бессмысленно. Ну, а тот, кто вытерпит эту нудоту и дойдёт до этих этапов, легко додумается сам. Именно здесь он и увидит весь бред постулата о "плановых" просадах, о которых так любят рассуждать математы-системщики на разных форумах. При нормальном изучении EWA трейдер учится входить ТОЛЬКО в начавшееся движение (неважно, какие временные срезы он выбирает)и при первых конкретных признаках неподтверждения движения выходит из рынка. А именно EWA позволяет увидеть эти признаки тогда, когда позиция колеблется либо в лёгких плюсах, либо в минимальных минусах и сразу же выскочить, а не пересиживать этот самый мифический "просад". Никакие МА, стохастики, RSI, каналы столь рано, как EWA не просигналят трейдеру о нежелательном развитии рынка, вот откуда "плановые" просады при их использовании. Знайте, если в любом посте у любого трейдера вы в том или ином виде читаете, что такие просады неизбежны, шарахайтесь от него, как от чумного. Либо это развлекуха на "дядины" деньги, либо это тупица, не изучивший рынок, на котором работает, либо лентяй, не желающий рационально использовать собственные деньги и работающий по принципу "а куда он (рынок) денется"
И пусть зубоскалы сколь угодно изощряются над склейками, я пока не нашёл другого пути, как, например, сравнить несколько разных временных срезов и НЕСКОЛЬКО пар ОДНОВРЕМЕННО, кроме, как делая склейки. А само такое сравнение натолкнёт думающего трейдера на многое !!!!
В заключении УБЕДИТЕЛЬНО прошу и друзей и недругов лучше не упоминать меня ВООБЩЕ на этом форуме ни в качестве гуры, ни в качестве некоего анти.... Найдите иное, своё, оставьте меня в покое.
Не задавайте вопросов по EWA и написанному, форум - не место учёбы (место лёгкого общения единодельцев, не более), моя жизнь ограничена а вокруг столько интересного, не обижайтесь, пройдите этот путь сами, как я его протопал, да оно и намного полезнее будет, чем получать готовое.
Если кто-то захочет повторить мой путь, подсказываю где искать и как искать. Прехтер - это только ОБОЛОЧКА.
Пример: в стране может быть КОНСТИТУЦИЯ, но если эту конституцию не "подпереть" минимум 6-7 тысячами расшифровывающих законов (именно так в большинстве демократических стран) то она так и останется оболочкой. Пример - самая демократическая в мире сталинская конституция СССР 1936 года.
Так и с Прехтером. У него толком не прописаны даже НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ места EWA. А уж про мельчайшие форексные детали и говорить не приходится. И любому трейдеру, решившему начать изучать EWA, чтобы твёрдо опираться на неё в современном форексе, прежде всего следует помнить, что ОБЩИЕ законы этой самой EWA гениальный Р.Н.Эллиотт писал в далёкие 40-е годы, когда этого самого форекса и в помине не было. А Прехтер так же никогда не был форексным трейдером, поэтому он не смог, да и не ставил своей задачей, как -то детализировать EWA для форекса. Я, наверное, уже сотню раз повторял здесь, повторюсь в сто первый, что именно потому, что в мире никто ничего комплексного и толкового не написал о EWA именно в приложении к форексу (Нили - это не форекс !!!!) я был вынужден начать ковырять всё с самого начала и до самых неисследованных глубин.
Может быть тот, кто повторит меня и доковыряет до конца, напишет тысячестраничный труд обо всём этом, хотя я сильно сомневаюсь, не будет никакого материального смысла, за глаза хватит рыночных заработков, а только для известности - слишком непосильный труд.
Путь следующий. Вначале возьмите ОДНУ пару и начните её размечать на месячном графике на имеющейся истории. При этом выберете один вариант цифр разметки (Прехтер предлагает их три) и постоянно его придерживайтесь) Всю разметку по одной паре поместите в одну папку, чтобы было легко искать и пользоваться в дальнейшей работе (там к концу разметки должно скопиться около или чуть больше 100 листов А-4 и двойных склеек). Трудность, с которой вы столкнётесь сразу же - наличие не ЦЕЛОЙ истории, а только НЕКОЕВОГО её куска. Не печальтесь, поставьте варианты и спускайтесь на недельный, потом на днёвки. Днёвки должны быть размечены по всей наличной истории. После разметки днёвок приступайте к разметкам ЧЕТЫРЁХЧАСОВОК. Их желательно разметить за последние ПЯТЬ лет. После полной разметки четырёхчасовок размечайте ЧАСОВКИ за последние пять лет. После разметки часовок попробуйте выборочно поразмечать разные периоды рынка на 15 и 5 минутках. Эти периоды следует выбрать из последних 1,5-2 лет кусками для точного понимания глубинных основ разметки. Таких кусков может быть 5-10, каждый длинной от 5 до 20 дней.
Уже в процессе разметки трейдер напорется на факты, НИГДЕ в волновой литературе не описанные. Научитесь систематизировать эти факты по частоте их возникновения на рынке и опишите их для себя и практического использования)
После того, как размечена одна пара, вслед за ней по такой же системе следует разметить ещё минимум ДВЕ (я, например, разметил таким образом ДЕВЯТЬ пар)
Следующий этап - углублённое изучение ОТДЕЛЬНЫХ видов волн и явлений рынка, таких, например, как РАСТЯЖЕНИЕ (это, кстати то, что мы наблюдаем сейчас почти по всем основным парам). Ну, нельзя же в самом деле, работать с растяжениями на РЕАЛЬНОМ рынке, про которые, например, у Прехтера не сказано почти ничего, а у Балана сказано только, что это "......наиболее загадочное и наименее понятное явление на рынке". Изучите отдельно все виды коррекций "a-b-c" (Зигзаг, Флэт, Иррегьюле, Двойки и Тройки), разного вида треугольники, импульсы. Как они развиваются, какие наблюдаются аномалии и отклонения от описанных в классической теории EWA, сколь часто появляются неописанные структуры, выделите играбельные и неиграбельные зоны. Кстати, изучая коррекции, которые занимают на современном рынке до 75% времени, трейдер четко может увидеть, какие верхушки и низы, исходя из "портретов" коррекций стопами вовсе не являются (особенно это актуально для разного вида треугольников), а какие являются достаточно "железобетонными". Уже только осознание этого факта поможет трейдеру или вовсе не влезать в рынок или влезать иными объёмами в первом случае и максимизировать объёмы во втором.
После этого (если кто выдержит и дойдёт) попробуйте приложить фракталы к волнам и понять, что, где и когда они показывают полезного для рыночной работы.
Дальше есть ещё три этапа, я не стану их касаться, ибо если не пройдено начальное, это бессмысленно. Ну, а тот, кто вытерпит эту нудоту и дойдёт до этих этапов, легко додумается сам. Именно здесь он и увидит весь бред постулата о "плановых" просадах, о которых так любят рассуждать математы-системщики на разных форумах. При нормальном изучении EWA трейдер учится входить ТОЛЬКО в начавшееся движение (неважно, какие временные срезы он выбирает)и при первых конкретных признаках неподтверждения движения выходит из рынка. А именно EWA позволяет увидеть эти признаки тогда, когда позиция колеблется либо в лёгких плюсах, либо в минимальных минусах и сразу же выскочить, а не пересиживать этот самый мифический "просад". Никакие МА, стохастики, RSI, каналы столь рано, как EWA не просигналят трейдеру о нежелательном развитии рынка, вот откуда "плановые" просады при их использовании. Знайте, если в любом посте у любого трейдера вы в том или ином виде читаете, что такие просады неизбежны, шарахайтесь от него, как от чумного. Либо это развлекуха на "дядины" деньги, либо это тупица, не изучивший рынок, на котором работает, либо лентяй, не желающий рационально использовать собственные деньги и работающий по принципу "а куда он (рынок) денется"
И пусть зубоскалы сколь угодно изощряются над склейками, я пока не нашёл другого пути, как, например, сравнить несколько разных временных срезов и НЕСКОЛЬКО пар ОДНОВРЕМЕННО, кроме, как делая склейки. А само такое сравнение натолкнёт думающего трейдера на многое !!!!
В заключении УБЕДИТЕЛЬНО прошу и друзей и недругов лучше не упоминать меня ВООБЩЕ на этом форуме ни в качестве гуры, ни в качестве некоего анти.... Найдите иное, своё, оставьте меня в покое.
Не задавайте вопросов по EWA и написанному, форум - не место учёбы (место лёгкого общения единодельцев, не более), моя жизнь ограничена а вокруг столько интересного, не обижайтесь, пройдите этот путь сами, как я его протопал, да оно и намного полезнее будет, чем получать готовое.
Насколько показывает практика, не все волновики даже знают кто такой Пирамидыч. Нередко на нашем форуме появляются посты с вопросам: "А кто это такой?". Чтобы донести до широких масс его идеи, я решил сделать цикл статей "По следам Пирамидыча", в рамках которого будем изучать его посты, думать и искать примеры уже на современном рынке, который, к слову сказать, за прошедшие годы весьма усложнился.
Ведь если посмотреть на недельный график EUR/USD, видно что в период 2001-2005 годов на рынке развивался очень красивый и стройный импульс. И волне возможно, что Дед смог взять здесь очень много и потом просто уйти не только с форумов, но и рынков... Ведь если есть энная сумма, которой хватит и тебе, и, возможно, твоим детям, то зачем продолжать?
Сейчас же мы имеем уже совершенно другой рынок, более сложный. И нужно подстраиваться под него, под его особенности. Изменились условия, но путь остался прежним. Поэтому на следующей неделе я заведу на форуме отдельную тему, где буду выкладывать графики одной из моих рабочих валют. В идеале нужно собрать полную разметку этой пары, как описывает это Дед. Надеюсь это вызовет интерес начинающих волновиков, и они подключатся к этому процессу.
Отдельно будем собирать воедино теоретическую основу пирамидинга. Что-то описано в постах деда, но большую часть придётся думать самим. На выходе должна получится стройная система пирамидинга. В нашем журнале я уже писал две статьи Пирамидинг и Пирамидинг в действии (пост ниже). Я продолжаю развивать своё направление в этом вопросе (вместо фракталов я использую различные комбинации скользящих средних), но наша цель понять суть именно подхода Пирамидыча. И возможно развить его (а почему бы и да?!).
продолжение - пост ниже
03.05.15 17:09 Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
Re: ТРЕЙДИНГ - Теория и практика
в ответ СерёгаФорекс 03.05.15 17:01
Пирамидинг 16.06.2008
Способность строить пирамиду и «дожимать» тренд – залог успеха в торговле. Мало определить начало третьей волны – нужно уметь правильно её отыграть. Можно открыть в самом начале движения сделку и закрыть её ближе к концу. Однако самым прибыльным решением будет открытие по ходу движения дополнительных сделок (их ещё называют доливками).
На рынке форекс идеальным вариантом может быть определение среднесрочного или долгосрочного тренда в сторону положительных свопов (если свопы отрицательные, то вы вынуждены брать не себя дополнительный риск).
Одним из самых эффективных методов торговли на forex является реинвестирование прибыли, но возникает вопрос о постановке защитного стопа. Рассмотрим примеры с рынка.
Здесь, после завершения горизонтального треугольника в волне Y of (X) мы могли предположить начало среднесрочного восходящего тренда. После мелкой первой волны мы могли открыть первую сделку на покупку. Стоп ставим на минимум волны [e].
Далее стоп можно передвинуть уже либо в безубыток, либо на минимум мелкой второй волны. И далее, по ходу движения, мы доливаемся. Обратите внимание, что в окончании предполагаемой пятой волны дополнительные сделки открываются реже.
Важно двигать стоп по движению тренда. Т.к. часто случаются ложные пробои каналов (например, окончание волны [iv] на данном графике), то лучше отступать от канала. Лучшим решением, на мой взгляд, будет постановка стопа на уровень скользящей средней (МА) с периодом из ряда Фибоначчи.
На GBPJPY можно было использовать МА с периодом 89. Она идёт параллельно канала и отступает от него на необходимое значение. Соответственно, пока МА не пробита – мы остаёмся в рынке.
Уже в самом начале волны [iii] большинство стопов будут либо в безубытке, либо в небольшом плюсе. Значит, у нас появляется дополнительный резерв для открытия новых позиций. Идеальным будет вариант, когда вы определите для себя диапазон совокупного риска по стопам. Если цена продолжается идти вверх по тренду, как на примере с GBPJPY, то ваш общий стоп также подымается по МА, а значит появляется дополнительный резерв для сделок.
Тренд по GBPJPY развивался около 10 месяцев. По EURUSD в трёхлетнем (2002-2005) восходящем тренде также можно было бы хорошо торговать.
Здесь на окончании волны (2) можно было начинать строить пирамиду. Синяя МА здесь, как и в примере с GBPJPY, с периодом 89. Т.к. она достаточно удалено от тренда, то была введена ещё одна МА красного цвета с периодом 55.
Цена несколько раз касалась красной МА, но пробила её только на окончании тренда. Таким образом, для каждого инструмента необходимо индивидуально определять уровень МА для плавающего стопа (эта тема будет рассмотрена в будущих публикациях).
На обоих примерах показана лишь общая пирамида, что не исключает построение локальных торговых планов, например на волне 3 of (3). В таком случае прибыль будет ещё больше. Но помните о мани-менеджменте! Полезным может быть ограничение рисков по видам пирамид. Например, n процентов от вашего депозита вы можете направить на обеспечение риска долгосрочной пирамиды, а m процентов на краткосрочную или среднесрочную пирамиду.
Крайне важно торговать там, где картина, соответствующая вашему аналитическому методу, понятна и ясна. Именно поэтому, в примере нет восходящего тренда по евродоллару с 2005 года, т.к. там было много неопределённости. Но на рынке много торговых инструментов и возможностей. Для прибыльной торговли нужно за год определить несколько таких возможностей, этого вполне хватит. Удачных пирамид!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пирамидинг в действии 05.07.2008
В заметке "Пирамидинг" на исторических примерах был показан принцип моей торговли. В этой публикации рассмотрим реальную торговлю из моей практики по фьючерсу на нефть.
4 июля на форуме я опубликовал бычий прогноз по нефти, по которому ожидал начало роста в волне (v) of [iii]. Аргументами в пользу этого были:
Внутренняя завершённость структуры волны (iv);
Цена находилась у нижней границы канала;
Был достигнут уровень 38,2% от амплитуды волны (iii).
В тоже время была открыта сделка на покупку по цене 123,20. Стоп был выставлен под нижнюю границу канала, а когда цена отбилась от него - передвинут в безубыток. Цена так стремительно взлетела вверх, что открыть дополнительные сделки я просто не успел.
В итоге сделка была закрыта через два дня по цене 138,12. Прибыль составила 1492 пункта. Далее началась коррекция. Т.к. волной i цена достигла верхней границы канала, то волне ii пришлось достаточно долго идти в бок, чтобы у волны iii появились новые горизонты наверху.
18 июня был опубликована очередная разметка. Структура волны ii предположительно была сформирована, всё было готово для начала волны iii.
Началось построение пирамиды. Всего было открыто 5 сделок.
Сделка №1 открыта, когда была вероятность начала ралли волны iii, но коррекция продолжилась. Стоп была выставлен за границу консолидации.
Сделка №2 была открыта, когда цена вновь вернулась к нижней границы консолидации (важно отметить, что волновая структура на тот момент была явно коррекционной).
Сделка №3 открыта на окончании второй волны (первая - клин).
Сделка №4 открыта по ходу ралли восходящей третьей волны. Когда максимум первой был пробит, стоп передвинут на безубыток.
Сделка №5 открыта на окончании четвёртой волны в виде горизонтального треугольника.
3 июля я нашел альтернативный вариант разметки, по которому было возможно начало сильной коррекции.
Основной вариант
Альтернативный вариант
Структура волн по альтернативному варианту была также почти идеальной, как и на основном. Поэтому принял решение закрыть сделку №2.
Прибыль по сделке составила 1033 пункта, остальные позиции остаются открытыми. Цель для фиксации находится на уровне 149-150.
Рынок Форекс также предоставляет возможности для профитной торговли, но такие импульсы там формируются значительно реже.
Игнат Борисенко http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=208
Способность строить пирамиду и «дожимать» тренд – залог успеха в торговле. Мало определить начало третьей волны – нужно уметь правильно её отыграть. Можно открыть в самом начале движения сделку и закрыть её ближе к концу. Однако самым прибыльным решением будет открытие по ходу движения дополнительных сделок (их ещё называют доливками).
На рынке форекс идеальным вариантом может быть определение среднесрочного или долгосрочного тренда в сторону положительных свопов (если свопы отрицательные, то вы вынуждены брать не себя дополнительный риск).
Одним из самых эффективных методов торговли на forex является реинвестирование прибыли, но возникает вопрос о постановке защитного стопа. Рассмотрим примеры с рынка.
Здесь, после завершения горизонтального треугольника в волне Y of (X) мы могли предположить начало среднесрочного восходящего тренда. После мелкой первой волны мы могли открыть первую сделку на покупку. Стоп ставим на минимум волны [e].
Далее стоп можно передвинуть уже либо в безубыток, либо на минимум мелкой второй волны. И далее, по ходу движения, мы доливаемся. Обратите внимание, что в окончании предполагаемой пятой волны дополнительные сделки открываются реже.
Важно двигать стоп по движению тренда. Т.к. часто случаются ложные пробои каналов (например, окончание волны [iv] на данном графике), то лучше отступать от канала. Лучшим решением, на мой взгляд, будет постановка стопа на уровень скользящей средней (МА) с периодом из ряда Фибоначчи.
На GBPJPY можно было использовать МА с периодом 89. Она идёт параллельно канала и отступает от него на необходимое значение. Соответственно, пока МА не пробита – мы остаёмся в рынке.
Уже в самом начале волны [iii] большинство стопов будут либо в безубытке, либо в небольшом плюсе. Значит, у нас появляется дополнительный резерв для открытия новых позиций. Идеальным будет вариант, когда вы определите для себя диапазон совокупного риска по стопам. Если цена продолжается идти вверх по тренду, как на примере с GBPJPY, то ваш общий стоп также подымается по МА, а значит появляется дополнительный резерв для сделок.
Тренд по GBPJPY развивался около 10 месяцев. По EURUSD в трёхлетнем (2002-2005) восходящем тренде также можно было бы хорошо торговать.
Здесь на окончании волны (2) можно было начинать строить пирамиду. Синяя МА здесь, как и в примере с GBPJPY, с периодом 89. Т.к. она достаточно удалено от тренда, то была введена ещё одна МА красного цвета с периодом 55.
Цена несколько раз касалась красной МА, но пробила её только на окончании тренда. Таким образом, для каждого инструмента необходимо индивидуально определять уровень МА для плавающего стопа (эта тема будет рассмотрена в будущих публикациях).
На обоих примерах показана лишь общая пирамида, что не исключает построение локальных торговых планов, например на волне 3 of (3). В таком случае прибыль будет ещё больше. Но помните о мани-менеджменте! Полезным может быть ограничение рисков по видам пирамид. Например, n процентов от вашего депозита вы можете направить на обеспечение риска долгосрочной пирамиды, а m процентов на краткосрочную или среднесрочную пирамиду.
Крайне важно торговать там, где картина, соответствующая вашему аналитическому методу, понятна и ясна. Именно поэтому, в примере нет восходящего тренда по евродоллару с 2005 года, т.к. там было много неопределённости. Но на рынке много торговых инструментов и возможностей. Для прибыльной торговли нужно за год определить несколько таких возможностей, этого вполне хватит. Удачных пирамид!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пирамидинг в действии 05.07.2008
В заметке "Пирамидинг" на исторических примерах был показан принцип моей торговли. В этой публикации рассмотрим реальную торговлю из моей практики по фьючерсу на нефть.
4 июля на форуме я опубликовал бычий прогноз по нефти, по которому ожидал начало роста в волне (v) of [iii]. Аргументами в пользу этого были:
Внутренняя завершённость структуры волны (iv);
Цена находилась у нижней границы канала;
Был достигнут уровень 38,2% от амплитуды волны (iii).
В тоже время была открыта сделка на покупку по цене 123,20. Стоп был выставлен под нижнюю границу канала, а когда цена отбилась от него - передвинут в безубыток. Цена так стремительно взлетела вверх, что открыть дополнительные сделки я просто не успел.
В итоге сделка была закрыта через два дня по цене 138,12. Прибыль составила 1492 пункта. Далее началась коррекция. Т.к. волной i цена достигла верхней границы канала, то волне ii пришлось достаточно долго идти в бок, чтобы у волны iii появились новые горизонты наверху.
18 июня был опубликована очередная разметка. Структура волны ii предположительно была сформирована, всё было готово для начала волны iii.
Началось построение пирамиды. Всего было открыто 5 сделок.
Сделка №1 открыта, когда была вероятность начала ралли волны iii, но коррекция продолжилась. Стоп была выставлен за границу консолидации.
Сделка №2 была открыта, когда цена вновь вернулась к нижней границы консолидации (важно отметить, что волновая структура на тот момент была явно коррекционной).
Сделка №3 открыта на окончании второй волны (первая - клин).
Сделка №4 открыта по ходу ралли восходящей третьей волны. Когда максимум первой был пробит, стоп передвинут на безубыток.
Сделка №5 открыта на окончании четвёртой волны в виде горизонтального треугольника.
3 июля я нашел альтернативный вариант разметки, по которому было возможно начало сильной коррекции.
Основной вариант
Альтернативный вариант
Структура волн по альтернативному варианту была также почти идеальной, как и на основном. Поэтому принял решение закрыть сделку №2.
Прибыль по сделке составила 1033 пункта, остальные позиции остаются открытыми. Цель для фиксации находится на уровне 149-150.
Рынок Форекс также предоставляет возможности для профитной торговли, но такие импульсы там формируются значительно реже.
Игнат Борисенко http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=208
10.05.15 12:26 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Технический анализ волатильности. Часть первая 29.05.2011
Технический анализ финансовых рынков никогда не сводился к одному лишь анализу исторических изменений цены. На данный момент создано большое количество направлений анализа для облегчения положения спекулянтов во всем мире.
Разрабатывая Комплексный анализ, о котором вы можете прочитать в прошлых выпусках, я опирался не только на местно-временной анализ цены, но так же и на анализ показателя, который у меня стоит на втором месте по важности. Этот показатель – волатильность.
На данный момент создано большое количество типов и методов её расчета: это и экстремальная волатильность, и историческая, и волатильность по Уайлдеру (расчет среднего истинного диапазона). Последний тип, кстати, является одним из самых популярных, и представлен в современных программах в виде индикатора ATR. Этот тип волатильности используют большинство спекулянтов, и при грамотном применении его вполне хватает для удовлетворения различных запросов.
Вообще сама по себе волатильность – это очень мощный инструмент, помогающий решить огромное количество прикладных задач. О некоторых из них я поговорю более подробно. Причем зачастую её убирают из рассмотрения, тратя все силы на поиск точек входа и выхода и совершенствование этого дела.
Прежде чем перейти к вопросам использования волатильности в наших целях, давайте обратимся к представленному ниже рисунку.
Обычно необходимые мне расчеты я провожу в Excel, для большей наглядности. Там же я использую небольшое количество инструментов анализа, которого вполне хватает для оценки волатильности.
Среди всех методов её расчета я предпочитаю использовать свой, в котором я отразил методы, предложенные в начала 60-х годов Честером Кельтнером. Не смотря на то, что Кельтнер практически не занимался оценкой волатильности, его предложение брать во внимание т.н. типичную цену (HLC/3), наиболее точно подходит к нынешним рынкам, нежели базировать свой поход, основываясь лишь на ценах закрытия.
Таким образом, я рассчитываю волатильность, как отношение экстремальной средней волатильности за 20-девный период, к типичной цене, усредненной за тот же период.
На рисунке представлен график волатильности кросс-курса GBP/JPY, начиная с 1993 года. Как мы видим, несмотря на то, что этот кросс-курсы является одним из самых сильно волатильных инструментов на рынке Forex, его волатильность с 1998 до середины 2008 года оставалась в узком диапазоне, имея склонность к снижению. В правой части отмеченной области мы можем увидеть всплеск волатильности, который пришелся на начало 2008 года, с последующим затуханием перед мощнейшим за всю историю этой пары всплеском волатильности. Следующие за всплеском пики пришлись на 6 мая прошлого года (обвал фондового рынка США), и на март нынешнего года, когда случилось землетрясение в Японии. Мы можем наблюдать закономерность в этих трех пиках: перед каждым из них наблюдалось затишье волатильности, причем, чем оно было продолжительнее, тем мощнее следовал всплеск (ничего не напоминает?).
На рисунке ниже представлена волатильность евродоллара, за период с 1991 до 2011 года. Несмотря на то, что евро считает одной из самых спокойных высокодоходных валют, мы можем наблюдать, что спокойствием эта пара отнюдь не отличается: ее волатильность находится в довольно больших диапазонах, причем, как правило, по своим составляющим они разнонаправленны.
Интересно, что лоу волатильности 2007 года, сформировавшийся перед длительным забегом вверх на фоне экономического кризиса, пришелся на уровень волатильности 1995-1996 годов. Этот уровень стал своеобразной линией поддержки, из чего мы можем сделать вывод, что, ровно как и движение цены, изменение волатильности тоже величина не случайная.
Правда вывод этот можно сделать не только из наличия линий, ограничивающих рост или падение волатильности. Достаточно обратить внимание на графики, и сразу становится понятно – этот показатель так же можно анализировать при помощи технического анализа.
Давайте рассмотрим более подробно временной отрезок с 2008 года по наши дни. Здесь даже не будучи докой в техническом анализе, без труда узнаются знакомые технические картины. С точки зрения волнового анализа здесь так же есть, где разгуляться. Поскольку волатильность, это показатель изменения цены, здесь мы так же будем наблюдать как классическую отработку паттернов, так и коэффициентов Фибоначчи.
На рисунке мы можем наблюдать красивую техническую картину. Пик волатильности в кризис пришелся аккурат на уровень расширения 261.8% от первой и второй волны роста. А послекризисный рост волатильности составил ровно 61.8% от волны падения. Линия нисходящего тренда по пикам является в данном случае неплохим сопротивлением, но в том случае, если она будет пробита повышением волатильности, мы можем рассчитывать на цели в районе 180-220 единиц.
У читателя может появиться вполне резонный вопрос: одно дело анализировать цену… а для чего нам знать, когда волатильность будет расти, а когда будет падать? Что бы ответить на этот вопрос нам необходимо понять, чем для спекулянтов полезен этот показатель.
В первую очередь, по мимо классических способов выставления стоп-лосса, правильный технический стоп-лосс выставленный исходя из нынешней волатильности достигнут никогда не будет. В следующей статье я подробно остановлюсь на этом методе, поскольку для любого спекулянта умение выставлять стоп – одно их основных, при помощи которого зарабатываются самые большие деньги.
Так же волатильность виртуозно помогает нам рассчитать размер наших позиций, исходя из максимального риска, принятого нами. Об этом я уже рассказывал в цикле «По следам Черепах-трейдеров».
Ну и наконец, максимизация прибыли всегда достигается при условии, если волатильность после входа будет расти. Причем чем больше коэффициент роста, тем больше может быть потенциальная прибыль.
Разумеется, волатильность не подскажет нам, когда развернется цена. Для этого, как вы понимаете, мы должна анализировать цену, а не мощность её изменения. Однако знание, когда рост или падение усилиться, а так же умение выставлять правильный стоп при расчете риска – обо всем этом нам расскажет волатильность.
Продолжение следует…
При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна! =)
Виктор Першиков
Технический анализ финансовых рынков никогда не сводился к одному лишь анализу исторических изменений цены. На данный момент создано большое количество направлений анализа для облегчения положения спекулянтов во всем мире.
Разрабатывая Комплексный анализ, о котором вы можете прочитать в прошлых выпусках, я опирался не только на местно-временной анализ цены, но так же и на анализ показателя, который у меня стоит на втором месте по важности. Этот показатель – волатильность.
На данный момент создано большое количество типов и методов её расчета: это и экстремальная волатильность, и историческая, и волатильность по Уайлдеру (расчет среднего истинного диапазона). Последний тип, кстати, является одним из самых популярных, и представлен в современных программах в виде индикатора ATR. Этот тип волатильности используют большинство спекулянтов, и при грамотном применении его вполне хватает для удовлетворения различных запросов.
Вообще сама по себе волатильность – это очень мощный инструмент, помогающий решить огромное количество прикладных задач. О некоторых из них я поговорю более подробно. Причем зачастую её убирают из рассмотрения, тратя все силы на поиск точек входа и выхода и совершенствование этого дела.
Прежде чем перейти к вопросам использования волатильности в наших целях, давайте обратимся к представленному ниже рисунку.
Обычно необходимые мне расчеты я провожу в Excel, для большей наглядности. Там же я использую небольшое количество инструментов анализа, которого вполне хватает для оценки волатильности.
Среди всех методов её расчета я предпочитаю использовать свой, в котором я отразил методы, предложенные в начала 60-х годов Честером Кельтнером. Не смотря на то, что Кельтнер практически не занимался оценкой волатильности, его предложение брать во внимание т.н. типичную цену (HLC/3), наиболее точно подходит к нынешним рынкам, нежели базировать свой поход, основываясь лишь на ценах закрытия.
Таким образом, я рассчитываю волатильность, как отношение экстремальной средней волатильности за 20-девный период, к типичной цене, усредненной за тот же период.
На рисунке представлен график волатильности кросс-курса GBP/JPY, начиная с 1993 года. Как мы видим, несмотря на то, что этот кросс-курсы является одним из самых сильно волатильных инструментов на рынке Forex, его волатильность с 1998 до середины 2008 года оставалась в узком диапазоне, имея склонность к снижению. В правой части отмеченной области мы можем увидеть всплеск волатильности, который пришелся на начало 2008 года, с последующим затуханием перед мощнейшим за всю историю этой пары всплеском волатильности. Следующие за всплеском пики пришлись на 6 мая прошлого года (обвал фондового рынка США), и на март нынешнего года, когда случилось землетрясение в Японии. Мы можем наблюдать закономерность в этих трех пиках: перед каждым из них наблюдалось затишье волатильности, причем, чем оно было продолжительнее, тем мощнее следовал всплеск (ничего не напоминает?).
На рисунке ниже представлена волатильность евродоллара, за период с 1991 до 2011 года. Несмотря на то, что евро считает одной из самых спокойных высокодоходных валют, мы можем наблюдать, что спокойствием эта пара отнюдь не отличается: ее волатильность находится в довольно больших диапазонах, причем, как правило, по своим составляющим они разнонаправленны.
Интересно, что лоу волатильности 2007 года, сформировавшийся перед длительным забегом вверх на фоне экономического кризиса, пришелся на уровень волатильности 1995-1996 годов. Этот уровень стал своеобразной линией поддержки, из чего мы можем сделать вывод, что, ровно как и движение цены, изменение волатильности тоже величина не случайная.
Правда вывод этот можно сделать не только из наличия линий, ограничивающих рост или падение волатильности. Достаточно обратить внимание на графики, и сразу становится понятно – этот показатель так же можно анализировать при помощи технического анализа.
Давайте рассмотрим более подробно временной отрезок с 2008 года по наши дни. Здесь даже не будучи докой в техническом анализе, без труда узнаются знакомые технические картины. С точки зрения волнового анализа здесь так же есть, где разгуляться. Поскольку волатильность, это показатель изменения цены, здесь мы так же будем наблюдать как классическую отработку паттернов, так и коэффициентов Фибоначчи.
На рисунке мы можем наблюдать красивую техническую картину. Пик волатильности в кризис пришелся аккурат на уровень расширения 261.8% от первой и второй волны роста. А послекризисный рост волатильности составил ровно 61.8% от волны падения. Линия нисходящего тренда по пикам является в данном случае неплохим сопротивлением, но в том случае, если она будет пробита повышением волатильности, мы можем рассчитывать на цели в районе 180-220 единиц.
У читателя может появиться вполне резонный вопрос: одно дело анализировать цену… а для чего нам знать, когда волатильность будет расти, а когда будет падать? Что бы ответить на этот вопрос нам необходимо понять, чем для спекулянтов полезен этот показатель.
В первую очередь, по мимо классических способов выставления стоп-лосса, правильный технический стоп-лосс выставленный исходя из нынешней волатильности достигнут никогда не будет. В следующей статье я подробно остановлюсь на этом методе, поскольку для любого спекулянта умение выставлять стоп – одно их основных, при помощи которого зарабатываются самые большие деньги.
Так же волатильность виртуозно помогает нам рассчитать размер наших позиций, исходя из максимального риска, принятого нами. Об этом я уже рассказывал в цикле «По следам Черепах-трейдеров».
Ну и наконец, максимизация прибыли всегда достигается при условии, если волатильность после входа будет расти. Причем чем больше коэффициент роста, тем больше может быть потенциальная прибыль.
Разумеется, волатильность не подскажет нам, когда развернется цена. Для этого, как вы понимаете, мы должна анализировать цену, а не мощность её изменения. Однако знание, когда рост или падение усилиться, а так же умение выставлять правильный стоп при расчете риска – обо всем этом нам расскажет волатильность.
Продолжение следует…
При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна! =)
Виктор Першиков
10.05.15 12:27 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Графические техники Алана Эндрюса - Метод Действия-Реакции 22.06.2009
Наш цикл статей носит название «Графические техники Алана Эндрюса», и хотя ранее мы рассматривали лишь инструмент под названием «вилы Эндрюса», пришла пора поговорить и о других разработках Эндрюса. В данной статье мы начнем рассматривать менее известный, но, возможно, не менее полезный графический метод, названный Эндрюсом «Метод Действия-Реакции». Алан Эндрюс всегда повторял своим слушателям и читателям, что если они смогут освоить один только лишь этот метод, то они смогут заработать на этом миллион.
Данная техника имеет несколько модификаций, и мы сейчас рассмотрим одну из них. Метод основан на использовании Линии Центра, Линии Действия и Линии Реакции.
Первым шагом при работе с данным методом является поиск подходящей Линии Центра. Линия Центра есть более широкое понятие, чем Срединная Линия, рассмотренная в предыдущих статьях нашего цикла. Линией Центра может быть как Срединная Линия, так и любая трендовая или мультипивотная линия. Считается, что Линией Центра не может быть одна из параллельных линий Вил или предупреждающих линий, но в действительности, очень часто срабатывают и они, если они мультипивотны.
Чем больше точек касания расположено на Линии Центра, тем надежнее она работает. Мы рекомендуем выбирать линии, на которых расположено не менее 3-4 пивотов.
На рис. 1 показан пример такой мультипивотной трендовой линии. Можно насчитать около 7 разворотных точек, лежащих на данной линии или очень близко к ней.
Рис. 1
Следующим шагом после выбора Линии Центра является построение одной или нескольких Линий Действия. Под Действием понимается ценовой разворот. Соответственно, Линия Действия должна проходить через какую-либо из ближайших значимых разворотных точек. Алан Эндрюс считал, что каждое действие вызывает реакцию на него, и если действие происходит в прошлом, то симметричная реакция ждет нас в будущем. Центром симметрии действия и реакции и является Линия Центра.
Рассмотрим рис. 1. Кроме Линии Центра на нем также отмечены точки А и B, в которых мы видим существенные ценовые развороты. Ценовой разворот является действием, который должен вызвать реакцию в будущем. Проведем через точки А и B линии, параллельные Линии Центра. Данные линии будут являться Линиями Действия.
Рис. 2
Теперь отложим вправо от Линии Центра на таком же расстоянии от нее линии, параллельные ей. Данные линии являются Линиями Реакции и касание графиком цены данных линий с большой вероятностью будет приводить к ценовому развороту, который будет являться своеобразной «запоздалой реакцией» на действие, произошедшее в прошлом.
На рис. 3 построены Линии Реакции, соответствующие разворотным точкам A и B. Реакция на действие, случившееся в точке А, выразилась в ценовом развороте в точке A1. Аналогично, ценовой разворот в точке B вызвал реакцию в виде разворота в точке B1.
Рис. 3
Следующий пример метода Действия-Реакции приведен на рис. 4. Красным цветом обозначена Линия Центра, которая представляет собой мультипивотную трендовую линию, а точками A и B обозначены ближайшие существенные минимум и максимум. Через данные точки проведены Линии Реакции.
Рис. 4
На рис. 5 можно видеть, что Линии Реакции, проведенные на таких же расстояниях справа от Линии Центра, привели к ценовым разворотам в момент касания их ценой.
Рис. 5
Линии Центра можно искать на любых таймфреймах. Они также могут иметь любую ориентацию в пространстве – от почти вертикальных до почти горизонтальных. Находите максимально мультипивотные линии, и с большой вероятностью они действительно будут являться Линиями Центра.
В заключение статьи приведем еще один пример работы метода Действия-Реакции. На рис. 6 мы видим почти горизонтальную трендовую линию, на которой лежит около 7 разворотных точек. Отличный кандидат для Линии Центра.
Через точку А, являющуюся ближайшим существенным минимумом, проходит Линия Действия.
Рис. 6
На рис. 7 мы можем видеть, что Линия Реакции сработала с поразительной точностью и привела к ценовому развороту в точке A1.
Рис. 7
Данный метод, наряду с другими графическими техниками Алана Эндрюса, явно заслуживает того, чтобы внимательно ознакомиться с ним и попробовать применять в своей работе.
Вадим Шумилов, к.т.н.
aka DrShumilofф
Наш цикл статей носит название «Графические техники Алана Эндрюса», и хотя ранее мы рассматривали лишь инструмент под названием «вилы Эндрюса», пришла пора поговорить и о других разработках Эндрюса. В данной статье мы начнем рассматривать менее известный, но, возможно, не менее полезный графический метод, названный Эндрюсом «Метод Действия-Реакции». Алан Эндрюс всегда повторял своим слушателям и читателям, что если они смогут освоить один только лишь этот метод, то они смогут заработать на этом миллион.
Данная техника имеет несколько модификаций, и мы сейчас рассмотрим одну из них. Метод основан на использовании Линии Центра, Линии Действия и Линии Реакции.
Первым шагом при работе с данным методом является поиск подходящей Линии Центра. Линия Центра есть более широкое понятие, чем Срединная Линия, рассмотренная в предыдущих статьях нашего цикла. Линией Центра может быть как Срединная Линия, так и любая трендовая или мультипивотная линия. Считается, что Линией Центра не может быть одна из параллельных линий Вил или предупреждающих линий, но в действительности, очень часто срабатывают и они, если они мультипивотны.
Чем больше точек касания расположено на Линии Центра, тем надежнее она работает. Мы рекомендуем выбирать линии, на которых расположено не менее 3-4 пивотов.
На рис. 1 показан пример такой мультипивотной трендовой линии. Можно насчитать около 7 разворотных точек, лежащих на данной линии или очень близко к ней.
Рис. 1
Следующим шагом после выбора Линии Центра является построение одной или нескольких Линий Действия. Под Действием понимается ценовой разворот. Соответственно, Линия Действия должна проходить через какую-либо из ближайших значимых разворотных точек. Алан Эндрюс считал, что каждое действие вызывает реакцию на него, и если действие происходит в прошлом, то симметричная реакция ждет нас в будущем. Центром симметрии действия и реакции и является Линия Центра.
Рассмотрим рис. 1. Кроме Линии Центра на нем также отмечены точки А и B, в которых мы видим существенные ценовые развороты. Ценовой разворот является действием, который должен вызвать реакцию в будущем. Проведем через точки А и B линии, параллельные Линии Центра. Данные линии будут являться Линиями Действия.
Рис. 2
Теперь отложим вправо от Линии Центра на таком же расстоянии от нее линии, параллельные ей. Данные линии являются Линиями Реакции и касание графиком цены данных линий с большой вероятностью будет приводить к ценовому развороту, который будет являться своеобразной «запоздалой реакцией» на действие, произошедшее в прошлом.
На рис. 3 построены Линии Реакции, соответствующие разворотным точкам A и B. Реакция на действие, случившееся в точке А, выразилась в ценовом развороте в точке A1. Аналогично, ценовой разворот в точке B вызвал реакцию в виде разворота в точке B1.
Рис. 3
Следующий пример метода Действия-Реакции приведен на рис. 4. Красным цветом обозначена Линия Центра, которая представляет собой мультипивотную трендовую линию, а точками A и B обозначены ближайшие существенные минимум и максимум. Через данные точки проведены Линии Реакции.
Рис. 4
На рис. 5 можно видеть, что Линии Реакции, проведенные на таких же расстояниях справа от Линии Центра, привели к ценовым разворотам в момент касания их ценой.
Рис. 5
Линии Центра можно искать на любых таймфреймах. Они также могут иметь любую ориентацию в пространстве – от почти вертикальных до почти горизонтальных. Находите максимально мультипивотные линии, и с большой вероятностью они действительно будут являться Линиями Центра.
В заключение статьи приведем еще один пример работы метода Действия-Реакции. На рис. 6 мы видим почти горизонтальную трендовую линию, на которой лежит около 7 разворотных точек. Отличный кандидат для Линии Центра.
Через точку А, являющуюся ближайшим существенным минимумом, проходит Линия Действия.
Рис. 6
На рис. 7 мы можем видеть, что Линия Реакции сработала с поразительной точностью и привела к ценовому развороту в точке A1.
Рис. 7
Данный метод, наряду с другими графическими техниками Алана Эндрюса, явно заслуживает того, чтобы внимательно ознакомиться с ним и попробовать применять в своей работе.
Вадим Шумилов, к.т.н.
aka DrShumilofф
10.05.15 12:28 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Графические техники Алана Эндрюса - Метод Действия-Реакции. Продолжение 28.06.2009
В предыдущей статье мы начали рассмотрение Метода Действия-Реакции Алана Эндрюса. В данной статье мы продолжим разговор о Действии-Реакции и изучим другой вариант использования этого метода.
Как и в первой модификации этого метода, первым шагом является поиск подходящей Линии Центра. Линией Центра может быть как Срединная Линия, так и любая трендовая или мультипивотная линия. Чем больше точек касания расположено на Линии Центра, тем надежнее она работает. Мы рекомендуем выбирать линии, на которых расположено не менее 3-4 пивотов.
На рис. 1 показана трендовая мультипивотная линия и точка А слева от нее. В точке А происходит существенный ценовой разворот и потому она является очень подходящей для нашего построения.
Рис. 1
Через точку А проводим прямую, параллельную Линии Центра (см. рис. 2). Данная линия будет называться Линией Действия. Измеряем расстояние между данными линиями и точно на таком же расстоянии от Линии Центра проводим Линию Реакции параллельно Линии Центра справа от нее (см. рис. 3). Этот этап рассматривался в прошлой статье, и поэтому мы не будем останавливаться на нём подробно.
Рис. 2
Рис. 3
На рис. 3 можно видеть, что касание ценой Линии Реакции вызвало ее разворот в точке А1. Далее начинаются отличия данного метода от рассмотренного в прошлой статье. Мы не будем искать другие разворотные точки слева от Линии Центра. Вместо этого, мы продублируем несколько раз Линию Реакции дальше вправо, каждый раз увеличивая дистанцию от Линии Центра на расстояние, равное расстоянию до первой Линии Реакции. Другими словами, мы строим Линию Реакции на двойном расстоянии от Линии Центра, тройном и т.д.
Рис. 4
На рис. 4 можно видеть, что вторая Линия Реакции сработала ничуть не хуже, чем первая, и дала нам сразу 2 разворотные точки – локальный максимум в точке А2 и локальный минимум вскоре после нее. Следующая Линия Реакции работает также отлично: хоть максимум в точке А3 и был вскоре преодолен, но зато эта линия дала нам и отличный минимум.
Но и это еще не все. Продолжая клонировать Линии Реакции, мы получаем очередную линию, касание которой вновь вызывает ценовой разворот и которая почти точно указывает на локальный максимум, который, кстати, в данном случае означал окончание восходящего ралли.
Рис. 5
Сколько раз можно клонировать Линию Реакции? В литературе встречаются примеры, и это согласуется с нашими наблюдениями, что хорошие результаты приносят, как правило, 3-4 линии.
Рассмотрим еще пример. В этот раз в качестве Линии Центра возьмем Срединную Линию (см. рис. 6). В качестве ближайшей разворотной точки возьмем точку А.
Рис. 6
Вероятно, у читателя возникнет вопрос: а почему не точку В? Очевидно, что она ниже, чем точка А. На это можно ответить следующее.
Во-первых, методы Эндрюса – графические, а это значит, мы должны придавать большее значение тому, как выглядит ценовое движение, чем точным цифрам. С этой точки зрения, точка А выглядит как окончание медвежьего тренда, после которого цена переходит во флет, а точка В выглядит как шумовой выброс на флетовом участке. По крайней мере, так это выглядит, а значит, так это воспримут многие и многие трейдеры, чье восприятие рынка, подтвержденное их ставками, и заставляет рынок рисовать причудливые фигуры на графиках.
Во-вторых, Линия Действия, проведенная через точку B, не порождает никаких значимых Линий Реакции, что еще раз подтверждает предыдущий тезис. Для построения Линий Действия необходимо выбирать не только ближайшие, но и визуально убедительные разворотные точки, в которых мы имеем не просто ценовой выброс, а действительно смену направления движения. Часто при построении Линии Действия через такую точку оказывается, что сама Линия Действия становится мультипивотной, т.е. на ней лежит не только собственно разворотная точка, но и ряд близлежащих. Это очень хороший признак того, что точка выбрана верно и у нее большой потенциал в плане генерации Реакций. Велика вероятность, что и Линии Реакции такой точки будут мультипивотными (как мы можем наблюдать напр. на рис. 4 и 5)
Раз уж зашла речь о критериях выбора точек, то коснемся и вопроса выбора Линии Центра.
Ранее мы писали, что лучше всего, чтобы Линия Центра была мультипивотной. Найти такие линии на графике обычно не представляет сложности. Уменьшите масштаб графика и ищите локальные минимумы и максимумы, которые визуально сами стремятся расположиться на одной линии или вокруг некой линии. Часто цена практически без колебаний движется строго по наклонной линии. В таких случаях удается построить очень надежные Линии Центра.
Вернемся к рис. 6. Выбрав точку А в качестве основы для построения Линии Действия, строим Линии Реакции. Первая Линия Реакции с некоторой неточностью (в 2 бара, что может быть просто неточностью построения) дает нам локальный минимум А1 (см. рис. 7). Затем – сюрприз для тех трейдеров, которые ждали, что бычий тренд будет длиться до второй Линии Реакции. Как видим, вторая Линия Реакции тоже отработала, но совсем иначе – на ней находится весьма существенный минимум А2.
Рис. 7
Аналогичная ситуация возникает и с третьей Линией Реакции. На рис. 8 можно видеть, что третья Линия Реакции представляет собой прекрасную мультипивотную линию, которая оканчивается разворотной точкой А3.
Рис. 8.
Данные примеры показывают, что имеет смысл закрывать позицию при достижении ценой Линии Реакции, а также можно попробовать открыться в противоположную сторону. Мы рекомендуем поступать так либо при подтверждении разворота осцилляторами, либо в том случае, если Вы совершенно уверены в надежности выбранной Линии Центра и Линий Действя-Реакции.
Продолжение следует...
Вадим Шумилов, к.т.н.
aka DrShumiloff
В предыдущей статье мы начали рассмотрение Метода Действия-Реакции Алана Эндрюса. В данной статье мы продолжим разговор о Действии-Реакции и изучим другой вариант использования этого метода.
Как и в первой модификации этого метода, первым шагом является поиск подходящей Линии Центра. Линией Центра может быть как Срединная Линия, так и любая трендовая или мультипивотная линия. Чем больше точек касания расположено на Линии Центра, тем надежнее она работает. Мы рекомендуем выбирать линии, на которых расположено не менее 3-4 пивотов.
На рис. 1 показана трендовая мультипивотная линия и точка А слева от нее. В точке А происходит существенный ценовой разворот и потому она является очень подходящей для нашего построения.
Рис. 1
Через точку А проводим прямую, параллельную Линии Центра (см. рис. 2). Данная линия будет называться Линией Действия. Измеряем расстояние между данными линиями и точно на таком же расстоянии от Линии Центра проводим Линию Реакции параллельно Линии Центра справа от нее (см. рис. 3). Этот этап рассматривался в прошлой статье, и поэтому мы не будем останавливаться на нём подробно.
Рис. 2
Рис. 3
На рис. 3 можно видеть, что касание ценой Линии Реакции вызвало ее разворот в точке А1. Далее начинаются отличия данного метода от рассмотренного в прошлой статье. Мы не будем искать другие разворотные точки слева от Линии Центра. Вместо этого, мы продублируем несколько раз Линию Реакции дальше вправо, каждый раз увеличивая дистанцию от Линии Центра на расстояние, равное расстоянию до первой Линии Реакции. Другими словами, мы строим Линию Реакции на двойном расстоянии от Линии Центра, тройном и т.д.
Рис. 4
На рис. 4 можно видеть, что вторая Линия Реакции сработала ничуть не хуже, чем первая, и дала нам сразу 2 разворотные точки – локальный максимум в точке А2 и локальный минимум вскоре после нее. Следующая Линия Реакции работает также отлично: хоть максимум в точке А3 и был вскоре преодолен, но зато эта линия дала нам и отличный минимум.
Но и это еще не все. Продолжая клонировать Линии Реакции, мы получаем очередную линию, касание которой вновь вызывает ценовой разворот и которая почти точно указывает на локальный максимум, который, кстати, в данном случае означал окончание восходящего ралли.
Рис. 5
Сколько раз можно клонировать Линию Реакции? В литературе встречаются примеры, и это согласуется с нашими наблюдениями, что хорошие результаты приносят, как правило, 3-4 линии.
Рассмотрим еще пример. В этот раз в качестве Линии Центра возьмем Срединную Линию (см. рис. 6). В качестве ближайшей разворотной точки возьмем точку А.
Рис. 6
Вероятно, у читателя возникнет вопрос: а почему не точку В? Очевидно, что она ниже, чем точка А. На это можно ответить следующее.
Во-первых, методы Эндрюса – графические, а это значит, мы должны придавать большее значение тому, как выглядит ценовое движение, чем точным цифрам. С этой точки зрения, точка А выглядит как окончание медвежьего тренда, после которого цена переходит во флет, а точка В выглядит как шумовой выброс на флетовом участке. По крайней мере, так это выглядит, а значит, так это воспримут многие и многие трейдеры, чье восприятие рынка, подтвержденное их ставками, и заставляет рынок рисовать причудливые фигуры на графиках.
Во-вторых, Линия Действия, проведенная через точку B, не порождает никаких значимых Линий Реакции, что еще раз подтверждает предыдущий тезис. Для построения Линий Действия необходимо выбирать не только ближайшие, но и визуально убедительные разворотные точки, в которых мы имеем не просто ценовой выброс, а действительно смену направления движения. Часто при построении Линии Действия через такую точку оказывается, что сама Линия Действия становится мультипивотной, т.е. на ней лежит не только собственно разворотная точка, но и ряд близлежащих. Это очень хороший признак того, что точка выбрана верно и у нее большой потенциал в плане генерации Реакций. Велика вероятность, что и Линии Реакции такой точки будут мультипивотными (как мы можем наблюдать напр. на рис. 4 и 5)
Раз уж зашла речь о критериях выбора точек, то коснемся и вопроса выбора Линии Центра.
Ранее мы писали, что лучше всего, чтобы Линия Центра была мультипивотной. Найти такие линии на графике обычно не представляет сложности. Уменьшите масштаб графика и ищите локальные минимумы и максимумы, которые визуально сами стремятся расположиться на одной линии или вокруг некой линии. Часто цена практически без колебаний движется строго по наклонной линии. В таких случаях удается построить очень надежные Линии Центра.
Вернемся к рис. 6. Выбрав точку А в качестве основы для построения Линии Действия, строим Линии Реакции. Первая Линия Реакции с некоторой неточностью (в 2 бара, что может быть просто неточностью построения) дает нам локальный минимум А1 (см. рис. 7). Затем – сюрприз для тех трейдеров, которые ждали, что бычий тренд будет длиться до второй Линии Реакции. Как видим, вторая Линия Реакции тоже отработала, но совсем иначе – на ней находится весьма существенный минимум А2.
Рис. 7
Аналогичная ситуация возникает и с третьей Линией Реакции. На рис. 8 можно видеть, что третья Линия Реакции представляет собой прекрасную мультипивотную линию, которая оканчивается разворотной точкой А3.
Рис. 8.
Данные примеры показывают, что имеет смысл закрывать позицию при достижении ценой Линии Реакции, а также можно попробовать открыться в противоположную сторону. Мы рекомендуем поступать так либо при подтверждении разворота осцилляторами, либо в том случае, если Вы совершенно уверены в надежности выбранной Линии Центра и Линий Действя-Реакции.
Продолжение следует...
Вадим Шумилов, к.т.н.
aka DrShumiloff
10.05.15 12:29 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Японские свечи - Теоретические этюды
Свечи ускорения 05.12.2010
Изолированный анализ свечей и свечных моделей, как известно, не даёт чёткой ценовой цели. Определение разворотных моделей только на одном ТФ, также не даёт представление о том, коррекция это или действительно смена тенденции.
Чаще деформация моделей затрудняет их определение и прогноз, однако в отдельных случаях нестандартные модели могут помочь ориентироваться с направлением тенденции.
Сегодня рассмотрим случаи, когда модели усиливаются наличием в них сильной свечи (лучше марибозу).
На недельном графике EUR/USD после "молота" сформировалась модель продолжения "три метода", последняя свеча в которой длиннее первой и близка к марибозу. Такая свеча придает модели более бычий характер.
Аналогичная ситуация при медвежьей тенденции. Вторая свеча нестандартной "три метода" с двумя внутренними свечами, также значительно длиннее предыдущих, и именно после неё ценовое движение вниз ускорилось.
Такие ускоряющие свечи можно наблюдать не только в начале тенденции, но и перед коррекциями. При определении глубины коррекции важно учитывать такие свечи, так как именно они могут оказывать поддержку/сопротивление. В данном примере свеча ускорения оказала поддержку и ценовое движение вверх продолжилось.
Свежий пример на графике Н4 EUR/USD. В некоторых терминалах можно было наблюдать у минимума "три солдата", последний из которых "рвался в бой". Такое ускорение позволило надеяться на более глубокую коррекцию вверх и рынок реализовал такой сценарий.
На дневном графике ситуация сейчас похожа. Однако последняя свеча в разворотной модели "три белых солдата" хоть и достаточно длинна, сопоставима с несколькими соседними и белыми, и чёрными свечами.
Такая ситуация несомненно бычья, но рывок вверх вероятно остановит длинная чёрная свеча медвежьего ускорения.
Галина Борисенко
Свечи ускорения 05.12.2010
Изолированный анализ свечей и свечных моделей, как известно, не даёт чёткой ценовой цели. Определение разворотных моделей только на одном ТФ, также не даёт представление о том, коррекция это или действительно смена тенденции.
Чаще деформация моделей затрудняет их определение и прогноз, однако в отдельных случаях нестандартные модели могут помочь ориентироваться с направлением тенденции.
Сегодня рассмотрим случаи, когда модели усиливаются наличием в них сильной свечи (лучше марибозу).
На недельном графике EUR/USD после "молота" сформировалась модель продолжения "три метода", последняя свеча в которой длиннее первой и близка к марибозу. Такая свеча придает модели более бычий характер.
Аналогичная ситуация при медвежьей тенденции. Вторая свеча нестандартной "три метода" с двумя внутренними свечами, также значительно длиннее предыдущих, и именно после неё ценовое движение вниз ускорилось.
Такие ускоряющие свечи можно наблюдать не только в начале тенденции, но и перед коррекциями. При определении глубины коррекции важно учитывать такие свечи, так как именно они могут оказывать поддержку/сопротивление. В данном примере свеча ускорения оказала поддержку и ценовое движение вверх продолжилось.
Свежий пример на графике Н4 EUR/USD. В некоторых терминалах можно было наблюдать у минимума "три солдата", последний из которых "рвался в бой". Такое ускорение позволило надеяться на более глубокую коррекцию вверх и рынок реализовал такой сценарий.
На дневном графике ситуация сейчас похожа. Однако последняя свеча в разворотной модели "три белых солдата" хоть и достаточно длинна, сопоставима с несколькими соседними и белыми, и чёрными свечами.
Такая ситуация несомненно бычья, но рывок вверх вероятно остановит длинная чёрная свеча медвежьего ускорения.
Галина Борисенко
10.05.15 12:31 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Японские свечи - Теоретические этюды
Пакет 13.12.2010
В основном, метод японских свечей исчерпывающе описывает и одиночные разворотные свечи, и модели, серии одинаковых или подобных моделей, и свечные формации.
Однако, при более подробном и внимательном взгляде на свечной анализ, возникает дефицит терминологии. Чтобы его восполнить, мне уже пришлось ввести два термина - "разведение свечей" и "ускорение".
Сегодня предлагаю рассмотреть такое понятие, как "пакет".
Определить разворотную свечу или модель на графике не сложно. С этим уже неплохо справляются даже простые индикаторы.
Проблема в том, что одиночная модель не совсем надёжный ориентир. Нередко она предшествует локальной коррекции, или краткосрочному движению цены.
Гораздо надёжнее и информативнее для торговли определение пакета разворотных моделей с одинаковым характером.
На дневном графике EUR/USD у максимума мощный медвежий пакет: пинцет, вечерняя звезда, медвежий захват за пояс, три внешних дня вниз, две вороны и несколько нестандартных моделей.
Бычий пакет на том же графике также достаточно внушителен: пинцет, последнее поглощение, молот, три внешних дня вверх.
Определение пакета разворотных моделей значительно повышает прогностическую ценность свечного анализа.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пакет продолжения 20.12.2010
Предложенный термин пакет применим и к множественным моделям продолжения.
На дневном графике EUR/USD можно определить пакет моделей продолжения: серия моделей "три метода" и "толчок".
На этом же графике при восходящей тенденции сформировалось сразу два пакета моделей продолжения из серии "харами высокой цены" и "три метода".
Пакет из моделей продолжения в направлении текущей тенденции усиливает характер этих моделей, а следовательно более надёжен, чем одиночные модели.
Галина Борисенко
Пакет 13.12.2010
В основном, метод японских свечей исчерпывающе описывает и одиночные разворотные свечи, и модели, серии одинаковых или подобных моделей, и свечные формации.
Однако, при более подробном и внимательном взгляде на свечной анализ, возникает дефицит терминологии. Чтобы его восполнить, мне уже пришлось ввести два термина - "разведение свечей" и "ускорение".
Сегодня предлагаю рассмотреть такое понятие, как "пакет".
Определить разворотную свечу или модель на графике не сложно. С этим уже неплохо справляются даже простые индикаторы.
Проблема в том, что одиночная модель не совсем надёжный ориентир. Нередко она предшествует локальной коррекции, или краткосрочному движению цены.
Гораздо надёжнее и информативнее для торговли определение пакета разворотных моделей с одинаковым характером.
На дневном графике EUR/USD у максимума мощный медвежий пакет: пинцет, вечерняя звезда, медвежий захват за пояс, три внешних дня вниз, две вороны и несколько нестандартных моделей.
Бычий пакет на том же графике также достаточно внушителен: пинцет, последнее поглощение, молот, три внешних дня вверх.
Определение пакета разворотных моделей значительно повышает прогностическую ценность свечного анализа.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пакет продолжения 20.12.2010
Предложенный термин пакет применим и к множественным моделям продолжения.
На дневном графике EUR/USD можно определить пакет моделей продолжения: серия моделей "три метода" и "толчок".
На этом же графике при восходящей тенденции сформировалось сразу два пакета моделей продолжения из серии "харами высокой цены" и "три метода".
Пакет из моделей продолжения в направлении текущей тенденции усиливает характер этих моделей, а следовательно более надёжен, чем одиночные модели.
Галина Борисенко
10.05.15 12:32 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Прогнозирование уровня разворота тренда в Tactica Adversa с помощью Пентаграмм 05.04.2009
(Другие статьи о Tactica Adversa в предидущих постах)
Основная модель разметки Tactica Adversa – модель расширения, которая описывает тренд.
В составе Tactica Adversa есть инструменты для определения целей тренда:
• МПМР, модель притяжения в рамках модели расширения, которая служит для определения уровня окончания тренда
• СТ, сакральная точка, расчеты с использованием которой служат для определения времени окончания тренда.
К сожалению, в реальных условиях не всегда возможно построить модель расширения, соответствующую всем правилам выбора реперных точек, кроме того, для любой модели расширения возможно вычислить сакральную точку, но не в каждой модели расширения возможно построить МПМР.
Так возникает потребность в дополнительных инструментах для определения вероятных уровней окончания тренда.
Одним из изучающих Tactica Adversa, известным под никнеймом Border, было предложено использовать построение особых пентаграмм для определения целей тренда и других уровней поддержки/сопротивления, но в дальнейшем эта тема не была развита, так как автор предложения не опубликовал никакую статистику по методу.
Позднее мной были проведены статистические исследования на предмет возможности прогнозирования уровня точки 6 с их помощью, с постоением более 1000 пентаграмм на основе моделей расширения на различных графиках, которые выявили работоспособность этого подхода.
Формально, построение «пентаграмма» не являются частью набора методов Tactica Adversa. Но эти пентаграммы не могут считаться и самостоятельным методом анализа, так как основа их построения – прямые линии, большая часть которых строится по правилам Tactica Adversa.
Пентаграммы обладают несколькими уникалными свойствами, например, их можно использовать в моделях, построенных с отступлениями от правил и в моделях, построеных не от начала тренда, для прогнозирования уровня начала следующей коррекции.
Модели Tactica Adversa определяются взаимным расположением пяти реперных точек. Можно сказать, что построение пентаграмм с опорой на реперные точки модели изначально основывается на гипотезе, что модели являются некоторым проективным преобразованием пентаграммы, таким образом сохраняющим часть ее геометрических свойств.
Пентаграмма – всего лишь один из вариантов представления рыночного движения. Построения по этому методу позволяют по-иному увидеть геометрию ценового движения в целом, и предполагать варианты дальнейшего его развития.
Существует немного отличающихся друг от друга способов построения пентаграмм. Два из них описаны в инструкции к программе «трафарет».
Следствия большинства уровней, которые позволяют рассчитать пентаграммы мало изучены, но, тем не менее, некоторые из них способны приносить пользу, особенно при расчете уровней окончания тренда.
При этом, конечно, перед использованием рекомендуется не только понять принципы построения, но и провести их статистические исследования на графиках, в реальных условиях (впрочем, во избежание ошибок и убытков любой метод анализа следует проверить статистически перед использованием).
Прогнозирование точки 6 с помощью пентаграммы. Способ первый.
• Построить прямой отрезок от точки 1 к точке 2. Найти его середину.
• Построить прямой отрезок от точки 3 к точке 4. Найти его середину.
• Провести медиану, линию от середины отрезка 1-2 к середине отрезка 3-4, и продолжить ее вправо.
Первый бар, которого коснется медиана правее точки 4 можно аналогично точке 5 выбирать для построения МПМР.
Точка пересечения линии, проведенной от точки 3 через этот бар, с линией целей может указывать на уровень окончания тренда.
Прогнозирование точки 6 с помощью пентаграммы. Способ второй.
• Построить прямую линию от точки 1 к точке 4. Продолжить ее вправо.
• Перенести эту линию из точки 1 в точку 3 параллельным переносом.
Точка пересечения этой линии с линией целей может указывать на уровень окончания тренда или уровень начала коррекции.
Проведенное мной статистическое исследование этого способа прогноза точки 6 показало, что в случае, когда это построение указывает на уровень, который находится на расстоянии от точки 4, равном расстоянию от точки 4 до точки 1, то высока вероятность окончания тренда на этом уровне.
Кстати, если интересно понять геометрический смысл подобных построений, то информацию можно найти в учебниках по проективной геометрии, например, в описаниях геометрических свойств полного четырехвершинника.
Прогнозирование точки 6 с помощью пентаграммы. Способ третий.
Третий способ построения подобен второму, но, в отличие от предыдущих двух, может использоваться в модели расширения сильного тренда, помимо использования в других моделях.
Кроме того, этот способ имеет под собой некоторое подобие теоретического обоснования, которое заключается в следующем: движение от точки 1 к точке 4 порождает точку 6, аналогично тому, как движение от точки 1 к точке 2 порождает точку 4.
То есть, обоснование на примитивном уровне эксплуатирует фрактальную природу рынка.
• Для этого построения следует проводить линию из точки 4 в сторону точки 1, но таким образом, чтоб она проходила по касательной к графику на участке между точками 1 и 2.
• Перенести построенную линию параллельным переносом таким образом, чтоб она проходила по касательной к графику на участке между точками 3 и 4.
Точка пересечения этой линии с линией целей может указывать на уровень окончания тренда или уровень начала коррекции.
Для модели расширения сильного тренда следует использовать линию целей, проведенную от абсолютного экстремума, точки 2, а для остальных моделей следует использовать линию целей, проведенную по касательной, то есть через точку 2’.
Александр Щукин
(Другие статьи о Tactica Adversa в предидущих постах)
Основная модель разметки Tactica Adversa – модель расширения, которая описывает тренд.
В составе Tactica Adversa есть инструменты для определения целей тренда:
• МПМР, модель притяжения в рамках модели расширения, которая служит для определения уровня окончания тренда
• СТ, сакральная точка, расчеты с использованием которой служат для определения времени окончания тренда.
К сожалению, в реальных условиях не всегда возможно построить модель расширения, соответствующую всем правилам выбора реперных точек, кроме того, для любой модели расширения возможно вычислить сакральную точку, но не в каждой модели расширения возможно построить МПМР.
Так возникает потребность в дополнительных инструментах для определения вероятных уровней окончания тренда.
Одним из изучающих Tactica Adversa, известным под никнеймом Border, было предложено использовать построение особых пентаграмм для определения целей тренда и других уровней поддержки/сопротивления, но в дальнейшем эта тема не была развита, так как автор предложения не опубликовал никакую статистику по методу.
Позднее мной были проведены статистические исследования на предмет возможности прогнозирования уровня точки 6 с их помощью, с постоением более 1000 пентаграмм на основе моделей расширения на различных графиках, которые выявили работоспособность этого подхода.
Формально, построение «пентаграмма» не являются частью набора методов Tactica Adversa. Но эти пентаграммы не могут считаться и самостоятельным методом анализа, так как основа их построения – прямые линии, большая часть которых строится по правилам Tactica Adversa.
Пентаграммы обладают несколькими уникалными свойствами, например, их можно использовать в моделях, построенных с отступлениями от правил и в моделях, построеных не от начала тренда, для прогнозирования уровня начала следующей коррекции.
Модели Tactica Adversa определяются взаимным расположением пяти реперных точек. Можно сказать, что построение пентаграмм с опорой на реперные точки модели изначально основывается на гипотезе, что модели являются некоторым проективным преобразованием пентаграммы, таким образом сохраняющим часть ее геометрических свойств.
Пентаграмма – всего лишь один из вариантов представления рыночного движения. Построения по этому методу позволяют по-иному увидеть геометрию ценового движения в целом, и предполагать варианты дальнейшего его развития.
Существует немного отличающихся друг от друга способов построения пентаграмм. Два из них описаны в инструкции к программе «трафарет».
Следствия большинства уровней, которые позволяют рассчитать пентаграммы мало изучены, но, тем не менее, некоторые из них способны приносить пользу, особенно при расчете уровней окончания тренда.
При этом, конечно, перед использованием рекомендуется не только понять принципы построения, но и провести их статистические исследования на графиках, в реальных условиях (впрочем, во избежание ошибок и убытков любой метод анализа следует проверить статистически перед использованием).
Прогнозирование точки 6 с помощью пентаграммы. Способ первый.
• Построить прямой отрезок от точки 1 к точке 2. Найти его середину.
• Построить прямой отрезок от точки 3 к точке 4. Найти его середину.
• Провести медиану, линию от середины отрезка 1-2 к середине отрезка 3-4, и продолжить ее вправо.
Первый бар, которого коснется медиана правее точки 4 можно аналогично точке 5 выбирать для построения МПМР.
Точка пересечения линии, проведенной от точки 3 через этот бар, с линией целей может указывать на уровень окончания тренда.
Прогнозирование точки 6 с помощью пентаграммы. Способ второй.
• Построить прямую линию от точки 1 к точке 4. Продолжить ее вправо.
• Перенести эту линию из точки 1 в точку 3 параллельным переносом.
Точка пересечения этой линии с линией целей может указывать на уровень окончания тренда или уровень начала коррекции.
Проведенное мной статистическое исследование этого способа прогноза точки 6 показало, что в случае, когда это построение указывает на уровень, который находится на расстоянии от точки 4, равном расстоянию от точки 4 до точки 1, то высока вероятность окончания тренда на этом уровне.
Кстати, если интересно понять геометрический смысл подобных построений, то информацию можно найти в учебниках по проективной геометрии, например, в описаниях геометрических свойств полного четырехвершинника.
Прогнозирование точки 6 с помощью пентаграммы. Способ третий.
Третий способ построения подобен второму, но, в отличие от предыдущих двух, может использоваться в модели расширения сильного тренда, помимо использования в других моделях.
Кроме того, этот способ имеет под собой некоторое подобие теоретического обоснования, которое заключается в следующем: движение от точки 1 к точке 4 порождает точку 6, аналогично тому, как движение от точки 1 к точке 2 порождает точку 4.
То есть, обоснование на примитивном уровне эксплуатирует фрактальную природу рынка.
• Для этого построения следует проводить линию из точки 4 в сторону точки 1, но таким образом, чтоб она проходила по касательной к графику на участке между точками 1 и 2.
• Перенести построенную линию параллельным переносом таким образом, чтоб она проходила по касательной к графику на участке между точками 3 и 4.
Точка пересечения этой линии с линией целей может указывать на уровень окончания тренда или уровень начала коррекции.
Для модели расширения сильного тренда следует использовать линию целей, проведенную от абсолютного экстремума, точки 2, а для остальных моделей следует использовать линию целей, проведенную по касательной, то есть через точку 2’.
Александр Щукин
10.05.15 12:33 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
S- и Z- комбинации в Tactica Adversa 12.04.2009
(Другие статьи о Tactica Adversa выше)
Набор методов системы анализа Tactica Adversa не ограничивается моделями расширения, притяжения и динамического равновесия.
Кроме них в составе Tactica Adversa имеются также S/Z комбинации.
S/Z комбинации строятся по правилам, значительно отличающимся от правил построения моделей Tactica Adversa. Например, S/Z комбинации строятся внутри тренда, а не в его начале или конце. Нумерация реперных точек для S/Z комбинаций также производится иначе.
S/Z комбинации являются самостоятельным методом анализа в составе Tactica Adversa. Выбор их реперных точек ни как не связан с выбором реперных точек моделей Tactica Adversa.
S/Z комбинации позволяют прогнозировать время и уровень окончания коррекции основного тренда, а также найти целевую точку S, которая является завершением коррекции основного ап-тренда, или целевую точку Z, находящуюся на окончании коррекции основного даун-тренда,
Возможно также частичное выполнение целей: только по уровню, или только по времени.
На иллюстрации ниже изображена S-комбинация.
Для возможности построения S/Z комбинации должна возникнуть ситуация, когда вслед за коррекцией основного тренда (ее начало – точка A, а конец – точка B) развивается ещё одна длинная волна по тренду, после чего формируется второе коррекционное движение (его начало – точка C, а конец – точка D), после которого некоторое небольшое время продолжается тренд, но затем начинается третье, более значительное коррекционное движение.
При этом амплитуда первой коррекционной волны должна быть приблизительно равна амплитуде второй коррекционной волны. Другими словами, разница между вертикальными уровнями точек A и B должна быть приблизительно равна разнице между вертикальными уровнями точек C и D.
Уровень точки D должен находиться между уровнями точек A и B. То есть, уровень точки A должен находиться между уровнями точек C и D.
Для большей надежности прогноза, сделанного с помощью S/Z комбинаций желательно также, чтобы по вертикальному уровню расстояние между точками A и D было не больше половины расстояния между точками C и B.
S-комбинация строится на ап-тренде. Ее цель обозначается буквой S.
Z-комбинация строится на даун-тренде. Ее цель обозначается буквой Z.
Для расчета цели следует от точки D дважды отложить расстояние от A до D.
В идеальной, симметричной S/Z комбинации отрезки AD и BC пересекаются в их серединах, то есть ABDC – параллелограмм.
Для несимметричных S/Z комбинаций существует алгоритм, который позволяет откорректировать цель.
Например, на приведенной иллюстрации середина отрезка BC находится ниже его пересечения с AD. В таком случае расченую цель S-комбинации следует сдвинуть вниз на это расстояние.
Также, на приведенной иллюстрации середина отрезка AD находится левее его пересечения с BC. В таком случае расченую цель S-комбинации следует сдвинуть влево на это расстояние.
Вот так:
Как видно, эта коррекция обычно незначительна, и на практике во многих случаях ею можно принебречь. Ниже преведены ещё несколько примеров S/Z комбинаций.
Конечно, не каждый «зигзаг» цены является S- или Z- комбинацией. Не за каждой фигурой, похожей на S- или Z- комбинацию следует масштабная коррекция.
Чтобы использовать их, требуется практический опыт таких построений. Использование обычно сводится к тому, что в случае, когда коррекция заметно «ослабевает», достигнув цели S/Z комбинации, следует ожидать продолжения тренда.
На рынках без выраженного тренда часто встречаются случаи, когда точка D в S-комбинации в дальнейшем становится точкой A для Z-комбинации, и наоборот.
Александр Щукин
(Другие статьи о Tactica Adversa выше)
Набор методов системы анализа Tactica Adversa не ограничивается моделями расширения, притяжения и динамического равновесия.
Кроме них в составе Tactica Adversa имеются также S/Z комбинации.
S/Z комбинации строятся по правилам, значительно отличающимся от правил построения моделей Tactica Adversa. Например, S/Z комбинации строятся внутри тренда, а не в его начале или конце. Нумерация реперных точек для S/Z комбинаций также производится иначе.
S/Z комбинации являются самостоятельным методом анализа в составе Tactica Adversa. Выбор их реперных точек ни как не связан с выбором реперных точек моделей Tactica Adversa.
S/Z комбинации позволяют прогнозировать время и уровень окончания коррекции основного тренда, а также найти целевую точку S, которая является завершением коррекции основного ап-тренда, или целевую точку Z, находящуюся на окончании коррекции основного даун-тренда,
Возможно также частичное выполнение целей: только по уровню, или только по времени.
На иллюстрации ниже изображена S-комбинация.
Для возможности построения S/Z комбинации должна возникнуть ситуация, когда вслед за коррекцией основного тренда (ее начало – точка A, а конец – точка B) развивается ещё одна длинная волна по тренду, после чего формируется второе коррекционное движение (его начало – точка C, а конец – точка D), после которого некоторое небольшое время продолжается тренд, но затем начинается третье, более значительное коррекционное движение.
При этом амплитуда первой коррекционной волны должна быть приблизительно равна амплитуде второй коррекционной волны. Другими словами, разница между вертикальными уровнями точек A и B должна быть приблизительно равна разнице между вертикальными уровнями точек C и D.
Уровень точки D должен находиться между уровнями точек A и B. То есть, уровень точки A должен находиться между уровнями точек C и D.
Для большей надежности прогноза, сделанного с помощью S/Z комбинаций желательно также, чтобы по вертикальному уровню расстояние между точками A и D было не больше половины расстояния между точками C и B.
S-комбинация строится на ап-тренде. Ее цель обозначается буквой S.
Z-комбинация строится на даун-тренде. Ее цель обозначается буквой Z.
Для расчета цели следует от точки D дважды отложить расстояние от A до D.
В идеальной, симметричной S/Z комбинации отрезки AD и BC пересекаются в их серединах, то есть ABDC – параллелограмм.
Для несимметричных S/Z комбинаций существует алгоритм, который позволяет откорректировать цель.
Например, на приведенной иллюстрации середина отрезка BC находится ниже его пересечения с AD. В таком случае расченую цель S-комбинации следует сдвинуть вниз на это расстояние.
Также, на приведенной иллюстрации середина отрезка AD находится левее его пересечения с BC. В таком случае расченую цель S-комбинации следует сдвинуть влево на это расстояние.
Вот так:
Как видно, эта коррекция обычно незначительна, и на практике во многих случаях ею можно принебречь. Ниже преведены ещё несколько примеров S/Z комбинаций.
Конечно, не каждый «зигзаг» цены является S- или Z- комбинацией. Не за каждой фигурой, похожей на S- или Z- комбинацию следует масштабная коррекция.
Чтобы использовать их, требуется практический опыт таких построений. Использование обычно сводится к тому, что в случае, когда коррекция заметно «ослабевает», достигнув цели S/Z комбинации, следует ожидать продолжения тренда.
На рынках без выраженного тренда часто встречаются случаи, когда точка D в S-комбинации в дальнейшем становится точкой A для Z-комбинации, и наоборот.
Александр Щукин
10.05.15 12:35 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
История Tactica Adversa и Оригинал 19.04.2009
Tactica Adversa, как система технического анализа впервые была предложена широкой публике на одном из интернет-форумов группой разработчиков в 2002 году. Сначала были опубликованы правила построения Модели Расширения, затем, в течение нескольких лет система дополнялась новыми способами анализа.
Эти разработчики обычно используют на форумах один и тот же никнейм «...» (многоточие) и предпочитают не рассказывать ни чего о себе, ссылаясь но то, что знания о конкретных людях ни каким образом не могут способствовать познанию сути изучаемого предмета, поэтому не имеют значения (и, если подумать логически, то, вероятнее всего, так оно и есть).
Tactica Adversa означает «действие от противного». Достаточно глубоко суть понятия «Tactica Adversa» раскрыта Н. К. Рерихом в одноименной статье написанной им в 1935 году. >> http://tradersterritory.com/index.php?showtopic=4173#entry60165
В 2004 году был опубликован Оригинал – текст, содержащий описание методов анализа, входящих в систему Tactica Adversa, в краткой, абстрактной форме. Оригинал Tactica Adversa – это важный документ, осмысление которого позволяет понять суть построений, и самые важные правила Tactica Adversa.
К сожалению, многие изучающие Tactica Adversa, например, из тех, кому не приходилось общаться с авторами этой системы анализа относятся к оригиналу, как к чему-то святому, но в то же время мистическому, говоря, что «в нем есть всё», но не пытаясь даже поверхностно вникнуть в смысл текста.
Вероятно, это связано с тем, что после публикации Оригинала какое-либо уточнение правил разработчиками было прекращено, хотя и продолжались ответы на вопросы изучающих.
Оригинал Tactica Adversa на русском языке в формате pdf на данный момент доступен по ссылке - ????
Ниже будет приведен текст Оригинала с моими краткими комментариями.
• Прошу заметить, что приводимые комментарии ни в коем случае не исчерпывающие, и, возможно, в какой-то мере ошибочны, тем более, что абстрактные образы невозможно точно и полностью описать вербально.
То есть, приведенные ниже комментарии к Оригиналу на претендуют на полноту, но призваны развеять туман вокруг него и помочь изучающим начать осмысливать этот емкий, и в то же время элегантно краткий текст с описанием правил построений Tactica Adversa.
- Как мне познать Ее?
- Наблюдай с разных Планов. Так, идя от
частного, придешь к общему.
Для точного и достоверного анализа следует рассматривать различные планы; в случае противоречий преимущество имеет меньший.
…Причина сформирована. Внешне единая, троичная внутри, включающая в себя все Цвета и Силу будущего, она готова к проявлению.
Сначала возникает причина, то есть сакральная точка.
Жизнь достигает своего Предела, Последнее Касание. Действие предыдущей Причины закончено на данном Плане. Теперь будет править новая.
Сакральная точка, хоть и возникла, но не правит трендом, пока не закончится предыдущий.
Предел для одной, для другой лишь Начало.
Точка 6 одного тренда является точкой 1 для следующего.
Так матово-белая начинает свое выявление.
То есть эта точка 1 является первой точкой, с которой начинает проявляться СТ.
Сначала она порождает первый луч, задающий Направление. Затем второй – определяющий Цель.
Сначала появляются реперные точки для построения линии тренда, затем – реперные точки для построения линии целей.
Жизненный Путь пребывает между этими лучами и, до срока, не может выйти за них, оставляя на каждом по два Касания.
Во время формирования модели цена находится между линией тренда и линией целей.
Три порождают Четыре. Суть Красного в неделимости. Оранжевого - в двойственности. Желтое объединяет в себе проявленное и скрытое.
Если СТ породила 3 реперных, точки, то появление четвертой - предопределено.
В тексте, наряду с цифровым обозначением используется также цветовое кодирование.
Красный – точка 1.
Оранжевый – точка 2.
Желтый – точка 3.
Зеленый – точка 4.
Голубой – точка 5.
Фиолетовый – точка 6.
Белый – сакральная точка.
Точка 1 представляет единый, резкий, неделимый экстремум, а точка 2 состоит из двух экстремумов, 2 и 2’.
Чем ближе друг к другу три первых Касания и чем дальше от них отстоит облаченное в Зеленое (Творение), тем более многообразной будет эта Жизнь и тем причудливее и замысловатее будет ее Путь.
Чем ближе первых три точки к СТ, и чем дальше точка 4 от СТ, тем дальше продлится тренд.
И в этом Пути ее будут сопровождать не только порожденные ею Младшие, но и Старшие Жизни.
На изменения цены действует не только анализируемый план, но и младшие и старшие.
Особенность в Четвертом.
В зависимости от расстояния от точки 3 до точки 4 получаются разные модели, ЧМП, МДР, или МР.
Если оно ближе к Третьему, чем Второе к Первому, то Жизнь будет короткой и быстро достигнет своего Предела, с рождения ничем себя не проявляя на фоне предыдущей.
Если (по вертикальному уровню) расстояние от точки 3 до точки 4 меньше расстояния от точки 1 до точки 2, то это – модель притяжения, являющееся коррекционной моделью.
В случае равенства, Жизнь характеризуется равновесием и протекает спокойно.
Если (по вертикальному уровню) расстояние от точки 3 до точки 4 равно расстоянию от точки 1 до точки 2, то это – модель динамического равновесия (коррекционная модель).
Если Четвертое отстоит от Третьего дальше, чем Второе от Первого, то Путь расширяется, давая Жизни максимально раскрыться, отдаляя Предел.
Если (по вертикальному уровню) расстояние от точки 3 до точки 4 больше расстояния от точки 1 до точки 2, то это – модель расширения, которая описывает тренд.
И то, что в первом приближении представляется Пределом, становится лишь очередной ступенью восхождения.
В случае возникновения МР следует ожидать продолжения тренда и пробоя уровня точки 4.
Солнце озаряет Жизнь светом и увлекает с собой в путь с Востока на Запад между Зелено-Оранжевым и Желто-Красным к Причине своего проявления, где становится понятным прошлое и прозревается будущее.
Но не поддайся на буквальное восприятие Оранжевого, двойственное по своей природе, оно вводит в заблуждение.
Продолжив влево линию тренда и линию целей, возможно рассчитать сакральную точку, находящуюся в точке их пересечения. При этом в районе точки 2 линию целей следует строить не через абсолютный экстремум, а по касательной.
Творение раскрывает собственную Причину. Великая Иллюзия изобличает своего Творца. Три Первые, Направление, Четвертое, Цель, с Причиной - Пять.
Итак, нам известны 4 реперных точки и СТ.
Разочти все, что еще ждет своего проявления. Будущие Цвета и Час каждого теперь доступны. Открытые для всех, могут быть увидены только Мудрым.
Зная СТ, можно рассчитать время возникновения точки 6.
Как небо днем прячет звезды, а ночью искажает вид их самих и пути к ним, так Голубое скрывает будущее, уводя прочь от Цели проявления и Индиго.
Коррекционное движение от точки 4, движение против тренда, закончившись, порождает точку 5.
Двигаясь от Желтого к Голубому, обойди все формы Творения. Держи в уме Цель, тогда, сфокусировавшись в Четвертом и Пятом, познаешь Предел текущего воплощения.
Пересечение линии целей МР и линии, проведенной через точку 3 и точку 5 (линии тренда МПМР) позволяет рассчитать уровень возникновения точки 6.
На своем Пути Жизнь вступает в союзы с другими Жизнями разных возрастов. Если такой союз заключается раньше Четвертого, то он не прочен и следствием его будет слабое Дитя.
Если сакральная точка новой модели возникает раньше точки 4 предыдущей модели, то эта модель – коррекционная, и после ее формирования предыдущий тренд продолжится.
Когда Жизни встречаются после Творений, умудренные опытом уже проделанного Пути, тогда в Фиолетовых облаках возникает матово-белое Дитя, которое будет блистать и затмит собой родителей.
Если сакральная точка новой модели возникает позднее точки 4 предыдущей модели, то вероятна смена тренда, то есть пробой уровня точки 1 предыдущей модели.
Причина сформирована. Внешне единая, троичная внутри, включающая в себя все Цвета и Силу будущего, она готова к проявлению…
Последний абзац дублирует первый, таким образом говоря о том, что после возникновения точки 6 снова сменяется тренд, и эта череда смены трендов продолжается бесконечно.
Александр Щукин
Tactica Adversa, как система технического анализа впервые была предложена широкой публике на одном из интернет-форумов группой разработчиков в 2002 году. Сначала были опубликованы правила построения Модели Расширения, затем, в течение нескольких лет система дополнялась новыми способами анализа.
Эти разработчики обычно используют на форумах один и тот же никнейм «...» (многоточие) и предпочитают не рассказывать ни чего о себе, ссылаясь но то, что знания о конкретных людях ни каким образом не могут способствовать познанию сути изучаемого предмета, поэтому не имеют значения (и, если подумать логически, то, вероятнее всего, так оно и есть).
Tactica Adversa означает «действие от противного». Достаточно глубоко суть понятия «Tactica Adversa» раскрыта Н. К. Рерихом в одноименной статье написанной им в 1935 году. >> http://tradersterritory.com/index.php?showtopic=4173#entry60165
В 2004 году был опубликован Оригинал – текст, содержащий описание методов анализа, входящих в систему Tactica Adversa, в краткой, абстрактной форме. Оригинал Tactica Adversa – это важный документ, осмысление которого позволяет понять суть построений, и самые важные правила Tactica Adversa.
К сожалению, многие изучающие Tactica Adversa, например, из тех, кому не приходилось общаться с авторами этой системы анализа относятся к оригиналу, как к чему-то святому, но в то же время мистическому, говоря, что «в нем есть всё», но не пытаясь даже поверхностно вникнуть в смысл текста.
Вероятно, это связано с тем, что после публикации Оригинала какое-либо уточнение правил разработчиками было прекращено, хотя и продолжались ответы на вопросы изучающих.
Оригинал Tactica Adversa на русском языке в формате pdf на данный момент доступен по ссылке - ????
Ниже будет приведен текст Оригинала с моими краткими комментариями.
• Прошу заметить, что приводимые комментарии ни в коем случае не исчерпывающие, и, возможно, в какой-то мере ошибочны, тем более, что абстрактные образы невозможно точно и полностью описать вербально.
То есть, приведенные ниже комментарии к Оригиналу на претендуют на полноту, но призваны развеять туман вокруг него и помочь изучающим начать осмысливать этот емкий, и в то же время элегантно краткий текст с описанием правил построений Tactica Adversa.
- Как мне познать Ее?
- Наблюдай с разных Планов. Так, идя от
частного, придешь к общему.
Для точного и достоверного анализа следует рассматривать различные планы; в случае противоречий преимущество имеет меньший.
…Причина сформирована. Внешне единая, троичная внутри, включающая в себя все Цвета и Силу будущего, она готова к проявлению.
Сначала возникает причина, то есть сакральная точка.
Жизнь достигает своего Предела, Последнее Касание. Действие предыдущей Причины закончено на данном Плане. Теперь будет править новая.
Сакральная точка, хоть и возникла, но не правит трендом, пока не закончится предыдущий.
Предел для одной, для другой лишь Начало.
Точка 6 одного тренда является точкой 1 для следующего.
Так матово-белая начинает свое выявление.
То есть эта точка 1 является первой точкой, с которой начинает проявляться СТ.
Сначала она порождает первый луч, задающий Направление. Затем второй – определяющий Цель.
Сначала появляются реперные точки для построения линии тренда, затем – реперные точки для построения линии целей.
Жизненный Путь пребывает между этими лучами и, до срока, не может выйти за них, оставляя на каждом по два Касания.
Во время формирования модели цена находится между линией тренда и линией целей.
Три порождают Четыре. Суть Красного в неделимости. Оранжевого - в двойственности. Желтое объединяет в себе проявленное и скрытое.
Если СТ породила 3 реперных, точки, то появление четвертой - предопределено.
В тексте, наряду с цифровым обозначением используется также цветовое кодирование.
Красный – точка 1.
Оранжевый – точка 2.
Желтый – точка 3.
Зеленый – точка 4.
Голубой – точка 5.
Фиолетовый – точка 6.
Белый – сакральная точка.
Точка 1 представляет единый, резкий, неделимый экстремум, а точка 2 состоит из двух экстремумов, 2 и 2’.
Чем ближе друг к другу три первых Касания и чем дальше от них отстоит облаченное в Зеленое (Творение), тем более многообразной будет эта Жизнь и тем причудливее и замысловатее будет ее Путь.
Чем ближе первых три точки к СТ, и чем дальше точка 4 от СТ, тем дальше продлится тренд.
И в этом Пути ее будут сопровождать не только порожденные ею Младшие, но и Старшие Жизни.
На изменения цены действует не только анализируемый план, но и младшие и старшие.
Особенность в Четвертом.
В зависимости от расстояния от точки 3 до точки 4 получаются разные модели, ЧМП, МДР, или МР.
Если оно ближе к Третьему, чем Второе к Первому, то Жизнь будет короткой и быстро достигнет своего Предела, с рождения ничем себя не проявляя на фоне предыдущей.
Если (по вертикальному уровню) расстояние от точки 3 до точки 4 меньше расстояния от точки 1 до точки 2, то это – модель притяжения, являющееся коррекционной моделью.
В случае равенства, Жизнь характеризуется равновесием и протекает спокойно.
Если (по вертикальному уровню) расстояние от точки 3 до точки 4 равно расстоянию от точки 1 до точки 2, то это – модель динамического равновесия (коррекционная модель).
Если Четвертое отстоит от Третьего дальше, чем Второе от Первого, то Путь расширяется, давая Жизни максимально раскрыться, отдаляя Предел.
Если (по вертикальному уровню) расстояние от точки 3 до точки 4 больше расстояния от точки 1 до точки 2, то это – модель расширения, которая описывает тренд.
И то, что в первом приближении представляется Пределом, становится лишь очередной ступенью восхождения.
В случае возникновения МР следует ожидать продолжения тренда и пробоя уровня точки 4.
Солнце озаряет Жизнь светом и увлекает с собой в путь с Востока на Запад между Зелено-Оранжевым и Желто-Красным к Причине своего проявления, где становится понятным прошлое и прозревается будущее.
Но не поддайся на буквальное восприятие Оранжевого, двойственное по своей природе, оно вводит в заблуждение.
Продолжив влево линию тренда и линию целей, возможно рассчитать сакральную точку, находящуюся в точке их пересечения. При этом в районе точки 2 линию целей следует строить не через абсолютный экстремум, а по касательной.
Творение раскрывает собственную Причину. Великая Иллюзия изобличает своего Творца. Три Первые, Направление, Четвертое, Цель, с Причиной - Пять.
Итак, нам известны 4 реперных точки и СТ.
Разочти все, что еще ждет своего проявления. Будущие Цвета и Час каждого теперь доступны. Открытые для всех, могут быть увидены только Мудрым.
Зная СТ, можно рассчитать время возникновения точки 6.
Как небо днем прячет звезды, а ночью искажает вид их самих и пути к ним, так Голубое скрывает будущее, уводя прочь от Цели проявления и Индиго.
Коррекционное движение от точки 4, движение против тренда, закончившись, порождает точку 5.
Двигаясь от Желтого к Голубому, обойди все формы Творения. Держи в уме Цель, тогда, сфокусировавшись в Четвертом и Пятом, познаешь Предел текущего воплощения.
Пересечение линии целей МР и линии, проведенной через точку 3 и точку 5 (линии тренда МПМР) позволяет рассчитать уровень возникновения точки 6.
На своем Пути Жизнь вступает в союзы с другими Жизнями разных возрастов. Если такой союз заключается раньше Четвертого, то он не прочен и следствием его будет слабое Дитя.
Если сакральная точка новой модели возникает раньше точки 4 предыдущей модели, то эта модель – коррекционная, и после ее формирования предыдущий тренд продолжится.
Когда Жизни встречаются после Творений, умудренные опытом уже проделанного Пути, тогда в Фиолетовых облаках возникает матово-белое Дитя, которое будет блистать и затмит собой родителей.
Если сакральная точка новой модели возникает позднее точки 4 предыдущей модели, то вероятна смена тренда, то есть пробой уровня точки 1 предыдущей модели.
Причина сформирована. Внешне единая, троичная внутри, включающая в себя все Цвета и Силу будущего, она готова к проявлению…
Последний абзац дублирует первый, таким образом говоря о том, что после возникновения точки 6 снова сменяется тренд, и эта череда смены трендов продолжается бесконечно.
Александр Щукин
10.05.15 12:36 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Японские свечи - Теоретические этюды
Свечные модели в контексте графика 17.01.2011
Главной ошибкой свечного подхода является изолированная интерпретация той или иной модели. Любая свечная конфигурация должна рассматриваться в контексте всего графика, и прежде всего тенденции.
Например, на бычьем тренде недельного графика EUR/USD формируется отчётливая медвежья модель, да ещё с приличным подтверждением. Желание рискнуть и поймать разворот нередко оборачивается разочарованием.
Максимум на что можно рассчитывать в такой ситуации - коррекция до середины сведённой белой свечи.
Тот же график в более крупном масштабе наглядно иллюстрирует, что истинный разворот состоялся только после свечной формации, которая включает "пакет" разворотных свечей и моделей.
Однако даже разворотный "пакет" рассматриваемый изолированно от контекста графика может сыграть злую шутку.
На дневном графике EUR/USD, можно определить разворотный свечной "пакет", включающий разворотные модели, восходящее мощное "окно" и разворотную формацию. Однако, если на графике не отмечены старые "окна", можно не заметить ловушку. Старое "окно" хоть и невелико, но уже оказывало многодневное сопротивление.
И в данном примере "пакет разбился" о "старое окно" и основная тенденция продолжилась.
Галина Борисенко
Свечные модели в контексте графика 17.01.2011
Главной ошибкой свечного подхода является изолированная интерпретация той или иной модели. Любая свечная конфигурация должна рассматриваться в контексте всего графика, и прежде всего тенденции.
Например, на бычьем тренде недельного графика EUR/USD формируется отчётливая медвежья модель, да ещё с приличным подтверждением. Желание рискнуть и поймать разворот нередко оборачивается разочарованием.
Максимум на что можно рассчитывать в такой ситуации - коррекция до середины сведённой белой свечи.
Тот же график в более крупном масштабе наглядно иллюстрирует, что истинный разворот состоялся только после свечной формации, которая включает "пакет" разворотных свечей и моделей.
Однако даже разворотный "пакет" рассматриваемый изолированно от контекста графика может сыграть злую шутку.
На дневном графике EUR/USD, можно определить разворотный свечной "пакет", включающий разворотные модели, восходящее мощное "окно" и разворотную формацию. Однако, если на графике не отмечены старые "окна", можно не заметить ловушку. Старое "окно" хоть и невелико, но уже оказывало многодневное сопротивление.
И в данном примере "пакет разбился" о "старое окно" и основная тенденция продолжилась.
Галина Борисенко
10.05.15 12:37 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Свечные модели в контексте графика 2 24.01.2011
Окна нередко выступают в роли сильного уровня поддержки/сопротивления. Поэтому даже при наличии "пакета" принимать торговые решения лучше учитывая расположение старых и новых "окон".
На графике EUR/USD пакет разворотных медвежьих моделей мог бы быть признаком разворота, если бы не старое, довольно широкое "окно", оказавшее мощную поддержку.
Продажи, когда на пути цены такие "окна" очень рискованны.
Также график EUR/USD, но уже недельный. Когда сформировалось "харами" и "медвежье поглощение", могло показаться, что медведи настроены решительно. Однако если взглянуть на белую свечу предшествующую медвежьим моделям и сравнить длину её тела с предыдущими свечами, можно определить отчётливое ускорение.
Цена открытия свечи ускорения оказала поддержку и движение вверх продолжилось.
Галина Борисенко
Окна нередко выступают в роли сильного уровня поддержки/сопротивления. Поэтому даже при наличии "пакета" принимать торговые решения лучше учитывая расположение старых и новых "окон".
На графике EUR/USD пакет разворотных медвежьих моделей мог бы быть признаком разворота, если бы не старое, довольно широкое "окно", оказавшее мощную поддержку.
Продажи, когда на пути цены такие "окна" очень рискованны.
Также график EUR/USD, но уже недельный. Когда сформировалось "харами" и "медвежье поглощение", могло показаться, что медведи настроены решительно. Однако если взглянуть на белую свечу предшествующую медвежьим моделям и сравнить длину её тела с предыдущими свечами, можно определить отчётливое ускорение.
Цена открытия свечи ускорения оказала поддержку и движение вверх продолжилось.
Галина Борисенко
10.05.15 12:39 Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
Re: ☀☆☀ Форекс/Биржа - ТРЕЙДИНГ (II)☀☆☀
в ответ СерёгаФорекс 05.04.15 10:18
Японские свечи - Теоретические этюды
Признаки 10.01.2011
Когда на графике отсутствуют модели, можно ориентироваться по бычьим или медвежьим признакам.
Также можно учитывать эти признаки при определении характера той или иной модели.
Пакет признаков в дополнение к модели может служить аргументом в пользу торговых решений.
Рассмотрим серию медвежьих признаков на недельном графике EUR/USD (для наглядности изолированно от моделей).
В начале тенденции можно было обратить внимание на то, что цена открытия медвежьих свечей была ниже закрытия предыдущих. Небольшая коррекция состоялась в пределах чёрной свечи. Но ещё до её завершения длинная верхняя тень свечи похожей на "падающую звезду" показывала силу медведей.
Также к медвежьему признаку можно отнести ускорение свечей.
Бычьи признаки аналогичны, рассмотрим их на этом же графике.
На графике можно отметить удлинение теней, но уже вниз, а также открытие свечей выше закрытия предыдущих. Важным признаком является бычье ускорение.
Определение моделей в контексте бычьих/медвежьих признаков близлежащих свечей, повышает точность прогноза и позволяет фильтровать неубедительные конфигурации свечей.
Галина Борисенко
Признаки 10.01.2011
Когда на графике отсутствуют модели, можно ориентироваться по бычьим или медвежьим признакам.
Также можно учитывать эти признаки при определении характера той или иной модели.
Пакет признаков в дополнение к модели может служить аргументом в пользу торговых решений.
Рассмотрим серию медвежьих признаков на недельном графике EUR/USD (для наглядности изолированно от моделей).
В начале тенденции можно было обратить внимание на то, что цена открытия медвежьих свечей была ниже закрытия предыдущих. Небольшая коррекция состоялась в пределах чёрной свечи. Но ещё до её завершения длинная верхняя тень свечи похожей на "падающую звезду" показывала силу медведей.
Также к медвежьему признаку можно отнести ускорение свечей.
Бычьи признаки аналогичны, рассмотрим их на этом же графике.
На графике можно отметить удлинение теней, но уже вниз, а также открытие свечей выше закрытия предыдущих. Важным признаком является бычье ускорение.
Определение моделей в контексте бычьих/медвежьих признаков близлежащих свечей, повышает точность прогноза и позволяет фильтровать неубедительные конфигурации свечей.
Галина Борисенко